Сравнение ESBG с NRGU
ESBG (First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF) and NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - ESBG is a Tactical Allocation fund actively managed by First Trust, while NRGU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). ESBG is actively managed, while NRGU is passively managed. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ESBG и NRGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESBG показывает доходность -3.07%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 132.63%.
ESBG
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -3.17%
- 6 месяцев
- -7.61%
- С начала года
- -3.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NRGU
- 1 день
- 6.71%
- 1 месяц
- 31.49%
- 6 месяцев
- 102.34%
- С начала года
- 132.63%
- 1 год
- 126.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESBG и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | -3.07% | 5.67% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 132.63% | -14.23% |
Correlation
The correlation between ESBG and NRGU is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESBG vs. NRGU — Ранг доходности на риск
ESBG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NRGU
Сравнение ESBG c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF (ESBG) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESBG | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESBG и NRGU
Максимальная просадка ESBG за все время составила -18.84%, что меньше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESBG и NRGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESBG | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.84% | -57.50% | +38.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -43.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.80% | -19.77% | +1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -26.04% | +18.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 19.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESBG и NRGU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESBG | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 24.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 63.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.52% | 77.06% | -51.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.52% | 89.11% | -63.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.52% | 89.11% | -63.59% |
Сравнение комиссий ESBG и NRGU
И ESBG, и NRGU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESBG и NRGU
Дивидендная доходность ESBG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 1.12% | 0.24% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESBG and NRGU have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESBG and NRGU have the same expense ratio: 0.95% per year.
ESBG has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.00% for NRGU.
ESBG is categorized as Tactical Allocation, while NRGU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: First Trust and BMO.
Подберите оптимальное распределение для ESBG и NRGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор