Сравнение ESBG с NFTY
ESBG (First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - ESBG is a Tactical Allocation fund actively managed by First Trust, while NFTY is a Asia Pacific Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index. ESBG is actively managed, while NFTY is passively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. ESBG charges 0.95%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.
Доходность
Сравнение доходности ESBG и NFTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESBG показывает доходность 5.96%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -8.94%.
ESBG
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 5.96%
- 6 месяцев
- 7.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFTY
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -8.94%
- 6 месяцев
- -7.97%
- 1 год
- -7.39%
- 3 года*
- 6.09%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.17%
Сравнение доходности по годам ESBG и NFTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 5.96% | 5.72% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | -8.94% | -0.99% |
Correlation
The correlation between ESBG and NFTY is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESBG vs. NFTY — Ранг доходности на риск
ESBG
NFTY
Сравнение ESBG c NFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF (ESBG) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESBG | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.28 | +0.67 |
Просадки
Сравнение просадок ESBG и NFTY
Максимальная просадка ESBG за все время составила -18.84%, что меньше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESBG и NFTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESBG | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.84% | -47.67% | +28.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.14% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.14% | -16.76% | +6.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -9.58% | +3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESBG и NFTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESBG | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.19% | 14.73% | +10.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.19% | 17.38% | +7.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.19% | 20.71% | +4.48% |
Сравнение комиссий ESBG и NFTY
ESBG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NFTY в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESBG и NFTY
Дивидендная доходность ESBG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности NFTY в 1.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 0.57% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | 1.94% | 1.24% | 1.61% | 0.13% | 5.89% | 1.53% | 0.61% | 0.97% | 0.00% | 4.10% | 3.28% | 4.39% |
Часто задаваемые вопросы
ESBG and NFTY have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NFTY is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NFTY is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.95% for ESBG.
NFTY has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.57% for ESBG.
ESBG is categorized as Tactical Allocation, while NFTY is Asia Pacific Equities. Their fees differ too: 0.95% for ESBG and 0.80% for NFTY.
Подберите оптимальное распределение для ESBG и NFTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор