Сравнение ESBG с MOOD
ESBG (First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF) and MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ESBG charges 0.95%/yr vs 0.73%/yr for MOOD.
Доходность
Сравнение доходности ESBG и MOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESBG показывает доходность -3.07%, что значительно ниже, чем у MOOD с доходностью 13.10%.
ESBG
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -3.17%
- 6 месяцев
- -7.61%
- С начала года
- -3.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MOOD
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.74%
- 6 месяцев
- 6.59%
- С начала года
- 13.10%
- 1 год
- 30.28%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESBG и MOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | -3.07% | 5.67% |
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 13.10% | 5.78% |
Correlation
The correlation between ESBG and MOOD is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESBG vs. MOOD — Ранг доходности на риск
ESBG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MOOD
Сравнение ESBG c MOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF (ESBG) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESBG | MOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.13 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESBG и MOOD
Максимальная просадка ESBG за все время составила -18.84%, что больше максимальной просадки MOOD в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESBG и MOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESBG | MOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.84% | -14.34% | -4.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.71% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.80% | -2.23% | -15.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -2.30% | -5.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESBG и MOOD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESBG | MOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.52% | 14.69% | +10.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.52% | 12.12% | +13.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.52% | 12.12% | +13.40% |
Сравнение комиссий ESBG и MOOD
ESBG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MOOD в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESBG и MOOD
Дивидендная доходность ESBG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности MOOD в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 1.12% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 0.36% | 0.40% | 1.33% | 1.34% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
ESBG and MOOD have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MOOD is cheaper at 0.73% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MOOD is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 0.95% for ESBG.
ESBG has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.36% for MOOD.
They also come from different issuers: First Trust and Relative Sentiment. Their fees differ too: 0.95% for ESBG and 0.73% for MOOD.
Подберите оптимальное распределение для ESBG и MOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор