Сравнение ESBG с MLPA
ESBG (First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF) and MLPA (Global X MLP ETF) are both exchange-traded funds - ESBG is a Tactical Allocation fund actively managed by First Trust, while MLPA is a MLPs fund tracking the Solactive MLP Infrastructure Index. ESBG is actively managed, while MLPA is passively managed. Their -0.13 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. ESBG charges 0.95%/yr vs 0.77%/yr for MLPA.
Доходность
Сравнение доходности ESBG и MLPA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESBG показывает доходность 2.44%, что значительно ниже, чем у MLPA с доходностью 19.81%.
ESBG
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- 2.17%
- 6 месяцев
- -6.58%
- С начала года
- 2.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
MLPA
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 4.73%
- 6 месяцев
- 11.17%
- С начала года
- 19.81%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 18.78%
- 10 лет*
- 6.28%
- Всё время*
- 4.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.37K | $4.59K | $16.08K | |
MLPA Global X MLP ETF | $13.80M | $11.47M | $11.08M |
Сравнение доходности по годам ESBG и MLPA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 2.44% | 5.67% |
MLPA Global X MLP ETF | 19.81% | 0.54% |
Correlation
The correlation between ESBG and MLPA is -0.13, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESBG vs. MLPA — Ранг доходности на риск
ESBG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MLPA
Сравнение ESBG c MLPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF (ESBG) и Global X MLP ETF (MLPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESBG | MLPA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.43 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.55 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESBG и MLPA
Максимальная просадка ESBG за все время составила -18.84%, что меньше максимальной просадки MLPA в -78.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESBG и MLPA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESBG | MLPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.84% | -78.75% | +59.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.73% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.13% | -1.66% | -11.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.64% | -20.07% | +11.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESBG и MLPA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESBG | MLPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.26% | 12.39% | +12.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.26% | 17.68% | +7.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.26% | 27.39% | -2.13% |
Сравнение комиссий ESBG и MLPA
ESBG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MLPA в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESBG и MLPA
Дивидендная доходность ESBG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности MLPA в 7.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 1.06% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLPA Global X MLP ETF | 7.05% | 7.82% | 7.25% | 7.49% | 7.30% | 8.72% | 13.84% | 9.09% | 10.00% | 8.05% | 7.15% | 9.29% |
Часто задаваемые вопросы
ESBG and MLPA have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MLPA is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MLPA is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.95% for ESBG.
MLPA has the higher dividend yield at 7.05%, compared with 1.06% for ESBG.
ESBG is categorized as Tactical Allocation, while MLPA is MLPs. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.95% for ESBG and 0.77% for MLPA.
Подберите оптимальное распределение для ESBG и MLPA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор