Сравнение ESBG с HEFT
ESBG (First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF) and HEFT (Hedgeye Fourth Turning ETF) are both exchange-traded funds - ESBG is a Tactical Allocation fund actively managed by First Trust, while HEFT is a Long-Short fund actively managed by Hedgeye. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESBG charges 0.95%/yr vs 0.70%/yr for HEFT.
Доходность
Сравнение доходности ESBG и HEFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESBG показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у HEFT с доходностью 3.66%.
ESBG
- 1 день
- -4.45%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEFT
- 1 день
- -3.90%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 3.66%
- 6 месяцев
- 3.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESBG и HEFT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 1.25% | 6.45% |
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 3.66% | 0.98% |
Correlation
The correlation between ESBG and HEFT is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ESBG c HEFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF (ESBG) и Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESBG | HEFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.67 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок ESBG и HEFT
Максимальная просадка ESBG за все время составила -18.84%, что больше максимальной просадки HEFT в -9.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESBG и HEFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESBG | HEFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.84% | -9.17% | -9.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.14% | -6.47% | -7.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.33% | -3.15% | -3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESBG и HEFT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESBG | HEFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.86% | 13.58% | +12.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.86% | 13.58% | +12.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.86% | 13.58% | +12.28% |
Сравнение комиссий ESBG и HEFT
ESBG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HEFT в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESBG и HEFT
Дивидендная доходность ESBG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности HEFT в 0.02%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 0.60% | 0.24% |
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 0.02% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
ESBG and HEFT have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEFT is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEFT is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.95% for ESBG.
ESBG has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.02% for HEFT.
ESBG is categorized as Tactical Allocation, while HEFT is Long-Short. They also come from different issuers: First Trust and Hedgeye. Their fees differ too: 0.95% for ESBG and 0.70% for HEFT.
Подберите оптимальное распределение для ESBG и HEFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор