Сравнение ESBG с FTXL
ESBG (First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF) and FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - ESBG is a Tactical Allocation fund actively managed by First Trust, while FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. ESBG is actively managed, while FTXL is passively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. ESBG charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for FTXL.
Доходность
Сравнение доходности ESBG и FTXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESBG показывает доходность 5.96%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 88.68%.
ESBG
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 5.96%
- 6 месяцев
- 7.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTXL
- 1 день
- -10.52%
- 1 месяц
- 4.61%
- С начала года
- 88.68%
- 6 месяцев
- 86.19%
- 1 год
- 181.61%
- 3 года*
- 55.04%
- 5 лет*
- 31.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESBG и FTXL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 5.96% | 5.72% |
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 88.68% | 10.19% |
Correlation
The correlation between ESBG and FTXL is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESBG vs. FTXL — Ранг доходности на риск
ESBG
FTXL
Сравнение ESBG c FTXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF (ESBG) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESBG | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.86 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.88 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок ESBG и FTXL
Максимальная просадка ESBG за все время составила -18.84%, что меньше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESBG и FTXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESBG | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.84% | -43.87% | +25.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.51% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.14% | -12.53% | +2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -10.56% | +4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESBG и FTXL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESBG | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.19% | 37.58% | -12.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.19% | 36.33% | -11.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.19% | 34.42% | -9.23% |
Сравнение комиссий ESBG и FTXL
ESBG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FTXL в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESBG и FTXL
Дивидендная доходность ESBG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности FTXL в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 0.57% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 0.14% | 0.28% | 0.54% | 0.60% | 0.89% | 0.25% | 0.48% | 0.92% | 0.71% | 0.47% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
ESBG and FTXL have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTXL is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTXL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for ESBG.
ESBG has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.14% for FTXL.
ESBG is categorized as Tactical Allocation, while FTXL is Semiconductors. Their fees differ too: 0.95% for ESBG and 0.60% for FTXL.
Подберите оптимальное распределение для ESBG и FTXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор