Сравнение ESBG с ELM
ESBG (First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF) and ELM (Elm Market Navigator ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESBG charges 0.95%/yr vs 0.24%/yr for ELM.
Доходность
Сравнение доходности ESBG и ELM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESBG показывает доходность -3.07%, что значительно ниже, чем у ELM с доходностью 6.44%.
ESBG
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -3.17%
- 6 месяцев
- -7.61%
- С начала года
- -3.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ELM
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -0.57%
- 6 месяцев
- 4.11%
- С начала года
- 6.44%
- 1 год
- 14.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESBG и ELM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | -3.07% | 5.67% |
ELM Elm Market Navigator ETF | 6.44% | 2.89% |
Correlation
The correlation between ESBG and ELM is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESBG vs. ELM — Ранг доходности на риск
ESBG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ELM
Сравнение ESBG c ELM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF (ESBG) и Elm Market Navigator ETF (ELM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESBG | ELM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.62 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESBG и ELM
Максимальная просадка ESBG за все время составила -18.84%, что больше максимальной просадки ELM в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESBG и ELM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESBG | ELM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.84% | -9.02% | -9.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.80% | -1.61% | -16.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -1.31% | -6.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESBG и ELM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESBG | ELM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.52% | 9.83% | +15.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.52% | 10.33% | +15.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.52% | 10.33% | +15.19% |
Сравнение комиссий ESBG и ELM
ESBG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ELM в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESBG и ELM
Дивидендная доходность ESBG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности ELM в 2.55%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ELM Elm Market Navigator ETF | 2.55% | 2.71% |
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 1.12% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
ESBG and ELM have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ELM is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ELM is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.95% for ESBG.
ELM has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 1.12% for ESBG.
They also come from different issuers: First Trust and Elm. Their fees differ too: 0.95% for ESBG and 0.24% for ELM.
Подберите оптимальное распределение для ESBG и ELM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор