Сравнение ESBG с CIBR
ESBG (First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF) and CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) are both exchange-traded funds - ESBG is a Tactical Allocation fund actively managed by First Trust, while CIBR is a Cybersecurity fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index. ESBG is actively managed, while CIBR is passively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. ESBG charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for CIBR.
Доходность
Сравнение доходности ESBG и CIBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESBG показывает доходность 5.96%, что значительно ниже, чем у CIBR с доходностью 27.16%.
ESBG
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 5.96%
- 6 месяцев
- 7.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CIBR
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 27.98%
- С начала года
- 27.16%
- 6 месяцев
- 21.95%
- 1 год
- 25.06%
- 3 года*
- 27.82%
- 5 лет*
- 16.03%
- 10 лет*
- 18.34%
Сравнение доходности по годам ESBG и CIBR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 5.96% | 5.72% |
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 27.16% | -2.36% |
Correlation
The correlation between ESBG and CIBR is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESBG vs. CIBR — Ранг доходности на риск
ESBG
CIBR
Сравнение ESBG c CIBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF (ESBG) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESBG | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.66 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок ESBG и CIBR
Максимальная просадка ESBG за все время составила -18.84%, что меньше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESBG и CIBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESBG | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.84% | -33.89% | +15.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.99% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.99% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.14% | -3.84% | -6.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -8.66% | +2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESBG и CIBR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESBG | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.19% | 24.50% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.19% | 24.95% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.19% | 23.59% | +1.60% |
Сравнение комиссий ESBG и CIBR
ESBG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CIBR в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESBG и CIBR
Дивидендная доходность ESBG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности CIBR в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 0.45% | 0.42% | 0.29% | 0.42% | 0.31% | 0.59% | 1.10% | 0.23% | 0.23% | 0.10% | 0.77% | 0.58% |
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 0.57% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESBG and CIBR have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CIBR is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CIBR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for ESBG.
ESBG has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.45% for CIBR.
ESBG is categorized as Tactical Allocation, while CIBR is Cybersecurity. Their fees differ too: 0.95% for ESBG and 0.60% for CIBR.
Подберите оптимальное распределение для ESBG и CIBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор