PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ES с RSPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ES с RSPU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ES (Eversource Energy) is a stock, while RSPU (Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF) is Utilities Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus. Over the past 10 years, ES returned 5.58%/yr vs 9.39%/yr for RSPU. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ES и RSPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eversource Energy (ES) и Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ES показывает доходность 3.55%, что значительно ниже, чем у RSPU с доходностью 4.83%. За последние 10 лет акции ES уступали акциям RSPU по среднегодовой доходности: 5.58% против 9.39% соответственно.

ES

1 день
-0.48%
1 месяц
-0.65%
С начала года
3.55%
6 месяцев
6.87%
1 год
9.27%
3 года*
3.77%
5 лет*
0.28%
10 лет*
5.58%

RSPU

1 день
-0.25%
1 месяц
-4.29%
С начала года
4.83%
6 месяцев
3.78%
1 год
10.96%
3 года*
15.70%
5 лет*
10.71%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ES и RSPU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ES
Eversource Energy		3.55%22.86%-2.46%-23.43%-5.06%8.18%4.45%34.49%6.41%17.97%
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		4.83%16.82%23.57%-3.45%4.37%17.13%-2.70%22.94%6.89%9.43%

Correlation

The correlation between ES and RSPU is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2006 г.

0.74

The correlation between ES and RSPU shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.79 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eversource Energy

Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF

Часто сравнивают с ES:
ES с NQ=FES с CMSES с FLPKXES с VWNAXES с FIDKXES с XLIES с XLU
Часто сравнивают с RSPU:
RSPU с XLURSPU с SPYRSPU с VPURSPU с UTESRSPU с VOORSPU с IDURSPU с PAVE

Доходность на риск

ES vs. RSPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ES
Ранг доходности на риск ES: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ES: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES: 5656
Ранг коэф-та Мартина
RSPU
Ранг доходности на риск RSPU: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPU: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPU: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPU: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPU: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ES c RSPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eversource Energy (ES) и Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESRSPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.38
0.79

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.63
1.14

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.14

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

1.30

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.50

3.04

-1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ES vs. RSPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ES на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа RSPU равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ES и RSPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESRSPUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

0.79

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.64

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.49

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.47

-0.19

Просадки

Сравнение просадок ES и RSPU

Максимальная просадка ES за все время составила -73.04%, что больше максимальной просадки RSPU в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES и RSPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESRSPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.04%

-48.08%

-24.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.13%

-8.46%

-6.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.65%

-16.27%

-12.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.69%

-21.86%

-19.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.69%

-36.85%

-4.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.96%

-7.15%

-6.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.07%

-7.85%

-11.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.19%

3.63%

+2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности ES и RSPU

Eversource Energy (ES) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что ES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESRSPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

5.21%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.38%

10.93%

+4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.22%

13.98%

+10.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.87%

16.92%

+6.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.31%

19.09%

+5.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ES и RSPU

Дивидендная доходность ES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности RSPU в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ES
Eversource Energy		4.52%4.47%4.98%4.37%3.04%2.65%2.62%2.52%3.11%3.01%3.22%3.27%
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		2.54%2.54%2.39%2.92%2.35%2.41%2.94%2.54%3.11%3.08%2.98%4.14%

Часто задаваемые вопросы

ES and RSPU have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ES has higher volatility (6.82%) compared to RSPU (5.21%). In terms of maximum drawdown, ES dropped -73.04% vs RSPU's -48.08%.

RSPU currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ES и RSPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор