Сравнение ES с RSPU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eversource Energy (ES) и Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU).
RSPU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности ES и RSPU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ES и RSPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES Eversource Energy | 4.54% | 22.86% | -2.46% | -23.43% | -5.06% | 8.18% | 4.45% | 34.49% | 6.41% | 17.97% |
RSPU Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF | 9.81% | 16.82% | 23.57% | -3.45% | 4.37% | 17.13% | -2.70% | 22.94% | 6.89% | 9.43% |
Доходность по периодам
С начала года, ES показывает доходность 4.54%, что значительно ниже, чем у RSPU с доходностью 9.81%. За последние 10 лет акции ES уступали акциям RSPU по среднегодовой доходности: 5.28% против 10.01% соответственно.
ES
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 4.54%
- 6 месяцев
- -0.59%
- 1 год
- 17.37%
- 3 года*
- 0.61%
- 5 лет*
- -0.44%
- 10 лет*
- 5.28%
RSPU
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- 9.81%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- 19.74%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 12.49%
- 10 лет*
- 10.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ES vs. RSPU — Ранг доходности на риск
ES
RSPU
Сравнение ES c RSPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eversource Energy (ES) и Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ES | RSPU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.29 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 1.75 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.24 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 2.43 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.09 | 6.02 | -2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ES | RSPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.29 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.75 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.53 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.48 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между ES и RSPU составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ES и RSPU
Дивидендная доходность ES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности RSPU в 2.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES Eversource Energy | 4.37% | 4.47% | 4.98% | 4.37% | 3.04% | 2.65% | 2.62% | 2.52% | 3.11% | 3.01% | 3.22% | 3.27% |
RSPU Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF | 2.42% | 2.54% | 2.39% | 2.92% | 2.35% | 2.41% | 2.94% | 2.54% | 3.11% | 3.08% | 2.98% | 4.14% |
Просадки
Сравнение просадок ES и RSPU
Максимальная просадка ES за все время составила -73.04%, что больше максимальной просадки RSPU в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES и RSPU.
Загрузка...
Показатели просадок
| ES | RSPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.04% | -48.08% | -24.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.13% | -8.35% | -6.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.69% | -21.86% | -19.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.69% | -36.85% | -4.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.14% | -2.74% | -10.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.09% | -7.88% | -11.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 3.37% | +2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ES и RSPU
Eversource Energy (ES) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что ES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ES | RSPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 4.73% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.73% | 9.78% | +9.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.45% | 15.34% | +11.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.77% | 16.81% | +6.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.24% | 19.04% | +5.20% |