PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERY с VDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERY с VDE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ERY (Direxion Daily Energy Bear 2X Shares) and VDE (Vanguard Energy ETF) are both exchange-traded funds - ERY is a Leveraged Equities fund tracking the Energy Select Sector Index (-300%), while VDE is a Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ERY returned -33.15%/yr vs 8.99%/yr for VDE. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. ERY charges 1.07%/yr vs 0.09%/yr for VDE.

Доходность

Сравнение доходности ERY и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERY показывает доходность -42.37%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 29.68%. За последние 10 лет акции ERY уступали акциям VDE по среднегодовой доходности: -33.15% против 8.99% соответственно.

ERY

1 день
4.02%
1 месяц
-2.73%
С начала года
-42.37%
6 месяцев
-40.31%
1 год
-53.41%
3 года*
-26.88%
5 лет*
-37.56%
10 лет*
-33.15%

VDE

1 день
-2.11%
1 месяц
-0.04%
С начала года
29.68%
6 месяцев
26.87%
1 год
45.56%
3 года*
17.17%
5 лет*
19.96%
10 лет*
8.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERY и VDE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ERY
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares		-42.37%-18.54%-5.58%-0.35%-73.61%-68.00%-11.94%-38.67%45.61%-5.67%
VDE
Vanguard Energy ETF		29.68%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%9.28%-19.95%-2.50%

Correlation

The correlation between ERY and VDE is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2008 г.

-0.99

The correlation between ERY and VDE has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Energy Bear 2X Shares

Vanguard Energy ETF

Часто сравнивают с ERY:
ERY с ERXERY с DRIPERY с DUGERY с TECLERY с EINCERY с XLEERY с SPY
Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT

Доходность на риск

ERY vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERY
Ранг доходности на риск ERY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERY: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERY: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERY: 00
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERY c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERYVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.31
2.25

-3.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.27
2.87

-5.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.36

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

3.88

-4.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.69

11.27

-12.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERY vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERY на текущий момент составляет -1.31, что ниже коэффициента Шарпа VDE равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERY и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERYVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.31

2.25

-3.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

0.76

-1.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.47

0.30

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.54

0.28

-0.82

Просадки

Сравнение просадок ERY и VDE

Максимальная просадка ERY за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERY и VDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERYVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-74.20%

-25.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.18%

-11.80%

-46.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.94%

-21.41%

-46.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.04%

-26.58%

-67.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.66%

-69.29%

-30.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-8.25%

-91.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.93%

-19.96%

-76.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.64%

4.05%

+29.59%

Волатильность

Сравнение волатильности ERY и VDE

Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) имеет более высокую волатильность в 14.54% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что ERY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERYVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.54%

7.16%

+7.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.77%

16.33%

+16.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.82%

20.37%

+20.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.90%

26.41%

+25.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.61%

29.93%

+40.68%

Сравнение комиссий ERY и VDE

ERY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии VDE в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERY и VDE

Дивидендная доходность ERY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности VDE в 2.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERY
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares		3.61%3.48%4.13%4.14%0.32%0.00%0.43%1.50%0.56%0.00%0.00%0.00%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.42%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

ERY and VDE have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ERY has higher volatility (14.54%) compared to VDE (7.16%). In terms of maximum drawdown, ERY dropped -99.99% vs VDE's -74.20%.

On 10-year performance, VDE leads with 8.99% vs -33.15% for ERY. On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VDE has been the lower-risk option at 7.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VDE has performed better with a 8.99% return vs -33.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.07% for ERY.

ERY has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 2.42% for VDE.

ERY is categorized as Leveraged Equities, while VDE is Energy Equities. ERY tracks Energy Select Sector Index (-300%), while VDE tracks MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. They also come from different issuers: Direxion and Vanguard. Their fees differ too: 1.07% for ERY and 0.09% for VDE.

VDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERY и VDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор