Сравнение ERY с VDE
ERY (Direxion Daily Energy Bear 2X Shares) and VDE (Vanguard Energy ETF) are both exchange-traded funds - ERY is a Leveraged Equities fund tracking the Energy Select Sector Index (-300%), while VDE is a Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ERY returned -33.12%/yr vs 9.19%/yr for VDE. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. ERY charges 1.07%/yr vs 0.09%/yr for VDE.
Доходность
Сравнение доходности ERY и VDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERY показывает доходность -43.69%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 30.89%. За последние 10 лет акции ERY уступали акциям VDE по среднегодовой доходности: -33.12% против 9.19% соответственно.
ERY
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- -11.68%
- 6 месяцев
- -35.52%
- С начала года
- -43.69%
- 1 год
- -48.14%
- 3 года*
- -25.72%
- 5 лет*
- -40.50%
- 10 лет*
- -33.12%
VDE
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 6.22%
- 6 месяцев
- 22.43%
- С начала года
- 30.89%
- 1 год
- 37.73%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 23.18%
- 10 лет*
- 9.19%
Сравнение доходности по годам ERY и VDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | -43.69% | -18.54% | -5.58% | -0.35% | -73.61% | -68.00% | -11.94% | -38.67% | 45.61% | -5.67% |
VDE Vanguard Energy ETF | 30.89% | 7.11% | 6.75% | 0.03% | 62.89% | 56.31% | -33.02% | 9.28% | -19.95% | -2.50% |
Correlation
The correlation between ERY and VDE is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г. | -0.99 |
The correlation between ERY and VDE has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERY vs. VDE — Ранг доходности на риск
ERY
VDE
Сравнение ERY c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERY | VDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.30 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 2.52 | -3.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 6.83 | -8.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERY и VDE
Максимальная просадка ERY за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERY и VDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERY | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -74.20% | -25.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.88% | -15.04% | -41.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.95% | -21.41% | -44.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.04% | -26.58% | -67.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.66% | -69.29% | -30.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -7.39% | -92.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.92% | -19.91% | -77.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.81% | 5.54% | +28.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERY и VDE
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) имеет более высокую волатильность в 12.82% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что ERY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERY | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.82% | 6.09% | +6.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.88% | 16.48% | +16.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.84% | 20.84% | +21.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.62% | 26.25% | +25.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.39% | 29.91% | +40.48% |
Сравнение комиссий ERY и VDE
ERY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии VDE в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERY и VDE
Дивидендная доходность ERY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности VDE в 2.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | 3.28% | 3.48% | 4.13% | 4.14% | 0.32% | 0.00% | 0.43% | 1.50% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.48% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
ERY and VDE have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ERY has higher volatility (12.82%) compared to VDE (6.09%). In terms of maximum drawdown, ERY dropped -99.99% vs VDE's -74.20%.
On 10-year performance, VDE leads with 9.19% vs -33.12% for ERY. On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VDE has been the lower-risk option at 6.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VDE has performed better with a 9.19% return vs -33.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.07% for ERY.
ERY has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 2.48% for VDE.
ERY is categorized as Leveraged Equities, while VDE is Energy Equities. ERY tracks Energy Select Sector Index (-300%), while VDE tracks MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. They also come from different issuers: Direxion and Vanguard. Their fees differ too: 1.07% for ERY and 0.09% for VDE.
VDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ERY и VDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор