Сравнение ERY с UCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO).
ERY и UCO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERY - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. UCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ERY и UCO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ERY и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | -44.69% | -18.54% | -5.58% | -0.35% | -73.61% | -68.00% | -11.94% | -38.67% | 45.61% | -5.67% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 105.28% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | 39.71% | 139.26% | -92.91% | 53.83% | -43.26% | 0.34% |
Доходность по периодам
С начала года, ERY показывает доходность -44.69%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 105.28%. За последние 10 лет акции ERY уступали акциям UCO по среднегодовой доходности: -36.42% против -8.57% соответственно.
ERY
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -10.49%
- С начала года
- -44.69%
- 6 месяцев
- -46.60%
- 1 год
- -44.91%
- 3 года*
- -24.06%
- 5 лет*
- -41.06%
- 10 лет*
- -36.42%
UCO
- 1 день
- 6.61%
- 1 месяц
- 38.24%
- С начала года
- 105.28%
- 6 месяцев
- 84.55%
- 1 год
- 44.53%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 22.91%
- 10 лет*
- -8.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ERY и UCO
ERY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии UCO в 0.95%.
Доходность на риск
ERY vs. UCO — Ранг доходности на риск
ERY
UCO
Сравнение ERY c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERY | UCO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | 0.78 | -1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | 1.33 | -2.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.17 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 1.34 | -2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 2.24 | -3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERY | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 0.78 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.79 | 0.39 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.52 | -0.12 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | -0.36 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между ERY и UCO составляет -0.64. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERY и UCO
Дивидендная доходность ERY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | 3.76% | 3.48% | 4.13% | 4.14% | 0.32% | 0.00% | 0.43% | 1.50% | 0.56% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ERY и UCO
Максимальная просадка ERY за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERY и UCO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ERY | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -99.95% | -0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.95% | -34.77% | -31.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.36% | -67.24% | -27.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.66% | -98.75% | -0.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -99.36% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.90% | -85.35% | -11.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.51% | 20.77% | +13.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERY и UCO
Текущая волатильность для Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) составляет 12.40%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 26.16%. Это указывает на то, что ERY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ERY | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.40% | 26.16% | -13.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.79% | 41.15% | -12.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.79% | 57.74% | -7.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.09% | 59.16% | -7.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.70% | 71.33% | -0.63% |