PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FSELX с ERY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSELX и ERY составляет -0.48. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.5

Доходность

Сравнение доходности FSELX и ERY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) и Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,771.48%
-99.97%
FSELX
ERY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSELX:

0.93

ERY:

0.03

Коэф-т Сортино

FSELX:

1.42

ERY:

0.31

Коэф-т Омега

FSELX:

1.18

ERY:

1.03

Коэф-т Кальмара

FSELX:

1.39

ERY:

0.01

Коэф-т Мартина

FSELX:

3.87

ERY:

0.05

Индекс Язвы

FSELX:

8.72%

ERY:

21.39%

Дневная вол-ть

FSELX:

36.41%

ERY:

35.51%

Макс. просадка

FSELX:

-81.70%

ERY:

-99.98%

Текущая просадка

FSELX:

-11.44%

ERY:

-99.98%

Доходность по периодам

С начала года, FSELX показывает доходность 38.23%, что значительно выше, чем у ERY с доходностью -0.84%. За последние 10 лет акции FSELX превзошли акции ERY по среднегодовой доходности: 16.98% против -29.69% соответственно.


FSELX

С начала года

38.23%

1 месяц

-1.64%

6 месяцев

-6.19%

1 год

39.26%

5 лет

22.02%

10 лет

16.98%

ERY

С начала года

-0.84%

1 месяц

31.44%

6 месяцев

11.65%

1 год

1.79%

5 лет

-41.02%

10 лет

-29.69%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSELX и ERY

FSELX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии ERY в 1.07%.


ERY
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares
График комиссии ERY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.07%
График комиссии FSELX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FSELX c ERY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) и Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSELX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.930.03
Коэффициент Сортино FSELX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.420.31
Коэффициент Омега FSELX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.181.03
Коэффициент Кальмара FSELX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.390.01
Коэффициент Мартина FSELX, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.003.870.05
FSELX
ERY

Показатель коэффициента Шарпа FSELX на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа ERY равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSELX и ERY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.93
0.03
FSELX
ERY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSELX и ERY

FSELX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ERY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
0.00%0.10%0.18%0.04%0.51%0.76%0.76%1.04%0.71%16.31%3.48%0.61%
ERY
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares
3.57%4.14%0.32%0.00%0.43%1.50%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSELX и ERY

Максимальная просадка FSELX за все время составила -81.70%, что меньше максимальной просадки ERY в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSELX и ERY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-11.44%
-99.98%
FSELX
ERY

Волатильность

Сравнение волатильности FSELX и ERY

Текущая волатильность для Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) составляет 8.36%, в то время как у Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) волатильность равна 9.26%. Это указывает на то, что FSELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.36%
9.26%
FSELX
ERY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab