PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERY с TNA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERY с TNA

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ERY (Direxion Daily Energy Bear 2X Shares) and TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - ERY tracks the Energy Select Sector Index (-300%) while TNA tracks the Russell 2000 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, ERY returned -33.15%/yr vs 6.70%/yr for TNA. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. ERY charges 1.07%/yr vs 1.14%/yr for TNA.

Доходность

Сравнение доходности ERY и TNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERY показывает доходность -42.37%, что значительно ниже, чем у TNA с доходностью 36.84%. За последние 10 лет акции ERY уступали акциям TNA по среднегодовой доходности: -33.15% против 6.70% соответственно.

ERY

1 день
4.02%
1 месяц
-2.73%
С начала года
-42.37%
6 месяцев
-40.31%
1 год
-53.41%
3 года*
-26.88%
5 лет*
-37.56%
10 лет*
-33.15%

TNA

1 день
-10.64%
1 месяц
-7.11%
С начала года
36.84%
6 месяцев
29.56%
1 год
105.79%
3 года*
23.66%
5 лет*
-7.48%
10 лет*
6.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERY и TNA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ERY
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares		-42.37%-18.54%-5.58%-0.35%-73.61%-68.00%-11.94%-38.67%45.61%-5.67%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		36.84%9.82%7.21%26.24%-62.48%27.88%-7.82%71.88%-39.89%39.15%

Correlation

The correlation between ERY and TNA is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2008 г.

-0.61

Over the past year, the inverse relationship between ERY and TNA has weakened: their correlation has moved from -0.61 to -0.05, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Energy Bear 2X Shares

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares

Часто сравнивают с ERY:
ERY с ERXERY с DRIPERY с DUGERY с TECLERY с EINCERY с XLEERY с SPY
Часто сравнивают с TNA:
TNA с IWMTNA с TZATNA с URTYTNA с TQQQTNA с UWMTNA с SPXLTNA с MIDU

Доходность на риск

ERY vs. TNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERY
Ранг доходности на риск ERY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERY: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERY: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERY: 00
Ранг коэф-та Мартина
TNA
Ранг доходности на риск TNA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNA: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERY c TNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERYTNADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.31
1.83

-3.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.27
2.33

-4.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.28

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

3.27

-4.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.69

10.74

-12.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERY vs. TNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERY на текущий момент составляет -1.31, что ниже коэффициента Шарпа TNA равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERY и TNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERYTNAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.31

1.83

-3.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

-0.11

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.47

0.10

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.54

0.22

-0.77

Просадки

Сравнение просадок ERY и TNA

Максимальная просадка ERY за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки TNA в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERY и TNA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERYTNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-88.09%

-11.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.18%

-32.53%

-25.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.94%

-65.78%

-2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.04%

-82.36%

-11.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.66%

-88.09%

-11.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-42.13%

-57.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.93%

-33.91%

-63.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.64%

9.89%

+23.75%

Волатильность

Сравнение волатильности ERY и TNA

Текущая волатильность для Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) составляет 14.54%, в то время как у Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) волатильность равна 20.09%. Это указывает на то, что ERY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERYTNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.54%

20.09%

-5.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.77%

41.78%

-9.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.82%

58.10%

-17.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.90%

67.49%

-15.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.61%

68.50%

+2.11%

Сравнение комиссий ERY и TNA

ERY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии TNA в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERY и TNA

Дивидендная доходность ERY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности TNA в 0.44%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ERY
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares		3.61%3.48%4.13%4.14%0.32%0.00%0.43%1.50%0.56%0.00%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		0.44%0.78%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%

Часто задаваемые вопросы

ERY and TNA have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TNA has higher volatility (20.09%) compared to ERY (14.54%). In terms of maximum drawdown, ERY dropped -99.99% vs TNA's -88.09%.

On 10-year performance, TNA leads with 6.70% vs -33.15% for ERY. On fees, ERY is cheaper at 1.07% per year. On volatility, ERY has been the lower-risk option at 14.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TNA has performed better with a 6.70% return vs -33.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ERY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.14% for TNA.

ERY has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 0.44% for TNA.

ERY tracks Energy Select Sector Index (-300%), while TNA tracks Russell 2000 Index (300%). Their fees differ too: 1.07% for ERY and 1.14% for TNA.

TNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERY и TNA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор