Сравнение ERY с TMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).
ERY и TMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERY - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ERY и TMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ERY и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | -44.19% | -18.54% | -5.58% | -0.35% | -73.61% | -68.00% | -11.94% | -38.67% | 45.61% | -5.67% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -3.05% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
Доходность по периодам
С начала года, ERY показывает доходность -44.19%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью -3.05%. За последние 10 лет акции ERY уступали акциям TMF по среднегодовой доходности: -36.24% против -15.81% соответственно.
ERY
- 1 день
- 7.30%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -44.19%
- 6 месяцев
- -44.94%
- 1 год
- -44.52%
- 3 года*
- -26.22%
- 5 лет*
- -40.95%
- 10 лет*
- -36.24%
TMF
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -10.73%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -9.57%
- 1 год
- -17.24%
- 3 года*
- -23.47%
- 5 лет*
- -29.34%
- 10 лет*
- -15.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ERY и TMF
ERY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии TMF в 1.09%.
Доходность на риск
ERY vs. TMF — Ранг доходности на риск
ERY
TMF
Сравнение ERY c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERY | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | -0.51 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | -0.52 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.94 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.56 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | -0.89 | -0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERY | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | -0.51 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.79 | -0.63 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.51 | -0.36 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | -0.13 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между ERY и TMF составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERY и TMF
Дивидендная доходность ERY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности TMF в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | 3.73% | 3.48% | 4.13% | 4.14% | 0.32% | 0.00% | 0.43% | 1.50% | 0.56% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.02% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок ERY и TMF
Максимальная просадка ERY за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки TMF в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERY и TMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| ERY | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -92.61% | -7.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.95% | -27.13% | -38.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.36% | -88.37% | -5.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.66% | -92.61% | -7.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -91.97% | -8.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.89% | -43.14% | -53.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.29% | 16.98% | +17.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERY и TMF
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) имеет более высокую волатильность в 12.55% по сравнению с Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) с волатильностью 10.85%. Это указывает на то, что ERY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ERY | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.55% | 10.85% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.79% | 19.49% | +9.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.79% | 33.77% | +16.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.11% | 46.81% | +5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.72% | 44.00% | +26.72% |