Сравнение ERY с SPXL
ERY (Direxion Daily Energy Bear 2X Shares) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion - ERY tracks the Energy Select Sector Index (-300%) while SPXL tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, ERY returned -33.12%/yr vs 28.37%/yr for SPXL. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. ERY charges 1.07%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.
Доходность
Сравнение доходности ERY и SPXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERY показывает доходность -43.69%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 20.97%. За последние 10 лет акции ERY уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: -33.12% против 28.37% соответственно.
ERY
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- -11.68%
- 6 месяцев
- -35.52%
- С начала года
- -43.69%
- 1 год
- -48.14%
- 3 года*
- -25.72%
- 5 лет*
- -40.50%
- 10 лет*
- -33.12%
SPXL
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- 16.58%
- С начала года
- 20.97%
- 1 год
- 47.72%
- 3 года*
- 41.59%
- 5 лет*
- 20.48%
- 10 лет*
- 28.37%
Сравнение доходности по годам ERY и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | -43.69% | -18.54% | -5.58% | -0.35% | -73.61% | -68.00% | -11.94% | -38.67% | 45.61% | -5.67% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 20.97% | 31.94% | 63.61% | 69.49% | -56.55% | 98.75% | 9.64% | 102.80% | -25.11% | 71.03% |
Correlation
The correlation between ERY and SPXL is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г. | -0.61 |
The correlation between ERY and SPXL shifts across timeframes, from -0.61 (all time) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERY vs. SPXL — Ранг доходности на риск
ERY
SPXL
Сравнение ERY c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERY | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.23 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 1.79 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 7.05 | -8.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERY и SPXL
Максимальная просадка ERY за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERY и SPXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERY | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -76.86% | -23.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.88% | -26.77% | -30.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.95% | -48.95% | -17.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.04% | -63.80% | -30.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.66% | -76.86% | -22.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -7.56% | -92.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.92% | -16.06% | -80.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.81% | 6.79% | +27.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERY и SPXL
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) имеет более высокую волатильность в 12.82% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) с волатильностью 11.10%. Это указывает на то, что ERY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERY | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.82% | 11.10% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.88% | 30.23% | +2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.84% | 37.82% | +4.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.62% | 50.59% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.39% | 53.39% | +17.00% |
Сравнение комиссий ERY и SPXL
ERY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SPXL в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERY и SPXL
Дивидендная доходность ERY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности SPXL в 0.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | 3.28% | 3.48% | 4.13% | 4.14% | 0.32% | 0.00% | 0.43% | 1.50% | 0.56% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 0.54% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Часто задаваемые вопросы
ERY and SPXL have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ERY has higher volatility (12.82%) compared to SPXL (11.10%). In terms of maximum drawdown, ERY dropped -99.99% vs SPXL's -76.86%.
On 10-year performance, SPXL leads with 28.37% vs -33.12% for ERY. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, SPXL has been the lower-risk option at 11.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPXL has performed better with a 28.37% return vs -33.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 1.07% for ERY.
ERY has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 0.54% for SPXL.
ERY tracks Energy Select Sector Index (-300%), while SPXL tracks S&P 500. Their fees differ too: 1.07% for ERY and 0.84% for SPXL.
SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ERY и SPXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор