Сравнение ERY с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
ERY и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERY - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ERY и SPXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ERY и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | -44.19% | -18.54% | -5.58% | -0.35% | -73.61% | -68.00% | -11.94% | -38.67% | 45.61% | -5.67% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | -14.06% | 31.94% | 63.61% | 69.49% | -56.55% | 98.75% | 9.64% | 102.80% | -25.11% | 71.03% |
Доходность по периодам
С начала года, ERY показывает доходность -44.19%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью -14.06%. За последние 10 лет акции ERY уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: -36.24% против 25.61% соответственно.
ERY
- 1 день
- 7.30%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -44.19%
- 6 месяцев
- -44.94%
- 1 год
- -44.52%
- 3 года*
- -26.22%
- 5 лет*
- -40.95%
- 10 лет*
- -36.24%
SPXL
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -13.75%
- С начала года
- -14.06%
- 6 месяцев
- -11.40%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 38.52%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 25.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ERY и SPXL
ERY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SPXL в 1.02%.
Доходность на риск
ERY vs. SPXL — Ранг доходности на риск
ERY
SPXL
Сравнение ERY c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERY | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | 0.64 | -1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | 1.22 | -2.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.18 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 1.07 | -1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 4.25 | -5.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERY | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 0.64 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.79 | 0.35 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.51 | 0.48 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | 0.48 | -1.03 |
Корреляция
Корреляция между ERY и SPXL составляет -0.62. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERY и SPXL
Дивидендная доходность ERY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности SPXL в 0.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | 3.73% | 3.48% | 4.13% | 4.14% | 0.32% | 0.00% | 0.43% | 1.50% | 0.56% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.78% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок ERY и SPXL
Максимальная просадка ERY за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERY и SPXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ERY | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -76.86% | -23.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.95% | -33.42% | -32.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.36% | -63.80% | -30.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.66% | -76.86% | -22.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -18.62% | -81.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.89% | -15.85% | -81.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.29% | 8.42% | +25.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERY и SPXL
Текущая волатильность для Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) составляет 12.55%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что ERY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ERY | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.55% | 16.04% | -3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.79% | 28.52% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.79% | 54.32% | -4.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.11% | 50.26% | +1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.72% | 53.36% | +17.36% |