Сравнение ERY с SOXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS).
ERY и SOXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERY - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ERY и SOXS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ERY и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | -44.19% | -18.54% | -5.58% | -0.35% | -73.61% | -68.00% | -11.94% | -38.67% | 45.61% | -5.67% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -41.64% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -80.94% | -92.90% | -83.81% | -19.39% | -69.39% |
Доходность по периодам
С начала года, ERY показывает доходность -44.19%, что значительно ниже, чем у SOXS с доходностью -41.64%. За последние 10 лет акции ERY превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: -36.24% против -74.65% соответственно.
ERY
- 1 день
- 7.30%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -44.19%
- 6 месяцев
- -44.94%
- 1 год
- -44.52%
- 3 года*
- -26.22%
- 5 лет*
- -40.95%
- 10 лет*
- -36.24%
SOXS
- 1 день
- -9.03%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- -41.64%
- 6 месяцев
- -62.23%
- 1 год
- -93.50%
- 3 года*
- -76.69%
- 5 лет*
- -70.08%
- 10 лет*
- -74.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ERY и SOXS
ERY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Доходность на риск
ERY vs. SOXS — Ранг доходности на риск
ERY
SOXS
Сравнение ERY c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERY | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | -0.78 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | -2.06 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.74 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.97 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | -1.09 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERY | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | -0.78 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.79 | -0.66 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.51 | -0.75 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | -0.76 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между ERY и SOXS составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERY и SOXS
Дивидендная доходность ERY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности SOXS в 9.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | 3.73% | 3.48% | 4.13% | 4.14% | 0.32% | 0.00% | 0.43% | 1.50% | 0.56% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 9.25% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Просадки
Сравнение просадок ERY и SOXS
Максимальная просадка ERY за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERY и SOXS.
Загрузка...
Показатели просадок
| ERY | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -100.00% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.95% | -96.52% | +30.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.36% | -99.85% | +5.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.66% | -100.00% | +0.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -100.00% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.89% | -92.53% | -4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.29% | 85.61% | -51.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERY и SOXS
Текущая волатильность для Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) составляет 12.55%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 39.00%. Это указывает на то, что ERY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ERY | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.55% | 39.00% | -26.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.79% | 79.00% | -50.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.79% | 120.15% | -70.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.11% | 106.42% | -54.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.72% | 99.19% | -28.47% |