PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERY с SOXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERY с SOXS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ERY (Direxion Daily Energy Bear 2X Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - ERY is a Leveraged Equities fund tracking the Energy Select Sector Index (-300%), while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, ERY returned -33.15%/yr vs -78.16%/yr for SOXS. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. ERY charges 1.07%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.

Доходность

Сравнение доходности ERY и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERY показывает доходность -42.37%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -88.99%. За последние 10 лет акции ERY превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: -33.15% против -78.16% соответственно.

ERY

1 день
4.02%
1 месяц
-2.73%
С начала года
-42.37%
6 месяцев
-40.31%
1 год
-53.41%
3 года*
-26.88%
5 лет*
-37.56%
10 лет*
-33.15%

SOXS

1 день
31.54%
1 месяц
-30.28%
С начала года
-88.99%
6 месяцев
-88.40%
1 год
-96.77%
3 года*
-85.14%
5 лет*
-78.27%
10 лет*
-78.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERY и SOXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ERY
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares		-42.37%-18.54%-5.58%-0.35%-73.61%-68.00%-11.94%-38.67%45.61%-5.67%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-88.99%-85.53%-59.55%-84.56%15.76%-80.94%-92.90%-83.81%-19.39%-69.39%

Correlation

The correlation between ERY and SOXS is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г.

0.42

The correlation between ERY and SOXS shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Energy Bear 2X Shares

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Часто сравнивают с ERY:
ERY с ERXERY с DRIPERY с DUGERY с TECLERY с EINCERY с XLEERY с SPY
Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ

Доходность на риск

ERY vs. SOXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERY
Ранг доходности на риск ERY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERY: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERY: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERY: 00
Ранг коэф-та Мартина
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERY c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERYSOXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.31
-0.90

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.27
-3.45

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

0.63

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

-0.99

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.69

-1.42

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERY vs. SOXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERY на текущий момент составляет -1.31, что ниже коэффициента Шарпа SOXS равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERY и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERYSOXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.31

-0.90

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

-0.72

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.47

-0.77

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.54

-0.78

+0.23

Просадки

Сравнение просадок ERY и SOXS

Максимальная просадка ERY за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERY и SOXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERYSOXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-100.00%

+0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.18%

-97.64%

+39.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.94%

-99.80%

+31.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.04%

-99.97%

+5.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.66%

-100.00%

+0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-100.00%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.93%

-92.61%

-4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.64%

68.38%

-34.74%

Волатильность

Сравнение волатильности ERY и SOXS

Текущая волатильность для Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) составляет 14.54%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 52.24%. Это указывает на то, что ERY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERYSOXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.54%

52.24%

-37.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.77%

89.05%

-56.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.82%

107.28%

-66.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.90%

109.11%

-57.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.61%

100.99%

-30.38%

Сравнение комиссий ERY и SOXS

ERY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERY и SOXS

Дивидендная доходность ERY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности SOXS в 49.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ERY
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares		3.61%3.48%4.13%4.14%0.32%0.00%0.43%1.50%0.56%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		49.06%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%

Часто задаваемые вопросы

ERY and SOXS have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXS has higher volatility (52.24%) compared to ERY (14.54%). In terms of maximum drawdown, ERY dropped -99.99% vs SOXS's -100.00%.

On 10-year performance, ERY leads with -33.15% vs -78.16% for SOXS. On fees, ERY is cheaper at 1.07% per year. On volatility, ERY has been the lower-risk option at 14.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ERY has performed better with a -33.15% return vs -78.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ERY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.

SOXS has the higher dividend yield at 49.06%, compared with 3.61% for ERY.

ERY is categorized as Leveraged Equities, while SOXS is Inverse Equities. ERY tracks Energy Select Sector Index (-300%), while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). Their fees differ too: 1.07% for ERY and 1.08% for SOXS.

SOXS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.90 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERY и SOXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор