Сравнение ERY с SOXS
ERY (Direxion Daily Energy Bear 2X Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - ERY is a Leveraged Equities fund tracking the Energy Select Sector Index (-300%), while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, ERY returned -33.62%/yr vs -79.95%/yr for SOXS. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. ERY charges 1.07%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.
Доходность
Сравнение доходности ERY и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERY показывает доходность -35.79%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -94.09%. За последние 10 лет акции ERY превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: -33.62% против -79.95% соответственно.
ERY
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 12.20%
- С начала года
- -35.79%
- 6 месяцев
- -36.68%
- 1 год
- -43.63%
- 3 года*
- -24.59%
- 5 лет*
- -35.93%
- 10 лет*
- -33.62%
SOXS
- 1 день
- -11.03%
- 1 месяц
- -41.63%
- С начала года
- -94.09%
- 6 месяцев
- -93.81%
- 1 год
- -97.64%
- 3 года*
- -87.76%
- 5 лет*
- -80.66%
- 10 лет*
- -79.95%
Сравнение доходности по годам ERY и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | -35.79% | -18.54% | -5.58% | -0.35% | -73.61% | -68.00% | -11.94% | -38.67% | 45.61% | -5.67% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -94.09% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -80.94% | -92.90% | -83.81% | -19.39% | -69.39% |
Correlation
The correlation between ERY and SOXS is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г. | 0.42 |
The correlation between ERY and SOXS shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERY vs. SOXS — Ранг доходности на риск
ERY
SOXS
Сравнение ERY c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERY | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.64 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -1.00 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -1.51 | +0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERY и SOXS
Максимальная просадка ERY за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERY и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERY | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -100.00% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.88% | -97.88% | +41.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.61% | -99.87% | +33.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.04% | -99.98% | +5.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.66% | -100.00% | +0.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -100.00% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.91% | -92.61% | -4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.93% | 64.48% | -32.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERY и SOXS
Текущая волатильность для Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) составляет 13.80%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 65.23%. Это указывает на то, что ERY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERY | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.80% | 65.23% | -51.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.50% | 100.97% | -67.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.48% | 117.61% | -76.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.86% | 111.53% | -59.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.53% | 102.14% | -31.61% |
Сравнение комиссий ERY и SOXS
ERY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERY и SOXS
Дивидендная доходность ERY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности SOXS в 62.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | 2.87% | 3.48% | 4.13% | 4.14% | 0.32% | 0.00% | 0.43% | 1.50% | 0.56% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 62.55% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
ERY and SOXS have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (65.23%) compared to ERY (13.80%). In terms of maximum drawdown, ERY dropped -99.99% vs SOXS's -100.00%.
On 10-year performance, ERY leads with -33.62% vs -79.95% for SOXS. On fees, ERY is cheaper at 1.07% per year. On volatility, ERY has been the lower-risk option at 13.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ERY has performed better with a -33.62% return vs -79.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ERY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 62.55%, compared with 2.87% for ERY.
ERY is categorized as Leveraged Equities, while SOXS is Inverse Equities. ERY tracks Energy Select Sector Index (-300%), while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). Their fees differ too: 1.07% for ERY and 1.08% for SOXS.
SOXS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.83 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ERY и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор