Сравнение ERY с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
ERY и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERY - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ERY и SOXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ERY и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | -44.69% | -18.54% | -5.58% | -0.35% | -73.61% | -68.00% | -11.94% | -38.67% | 45.61% | -5.67% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 25.51% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
Доходность по периодам
С начала года, ERY показывает доходность -44.69%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 25.51%. За последние 10 лет акции ERY уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -36.42% против 41.63% соответственно.
ERY
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -10.49%
- С начала года
- -44.69%
- 6 месяцев
- -46.60%
- 1 год
- -44.91%
- 3 года*
- -24.06%
- 5 лет*
- -41.06%
- 10 лет*
- -36.42%
SOXL
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 25.51%
- 6 месяцев
- 34.98%
- 1 год
- 225.54%
- 3 года*
- 44.58%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 41.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ERY и SOXL
ERY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.99%.
Доходность на риск
ERY vs. SOXL — Ранг доходности на риск
ERY
SOXL
Сравнение ERY c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERY | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | 1.90 | -2.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | 2.45 | -3.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.35 | -0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 4.71 | -5.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 14.21 | -15.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERY | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 1.90 | -2.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.79 | 0.05 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.52 | 0.43 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | 0.36 | -0.91 |
Корреляция
Корреляция между ERY и SOXL составляет -0.43. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERY и SOXL
Дивидендная доходность ERY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности SOXL в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | 3.76% | 3.48% | 4.13% | 4.14% | 0.32% | 0.00% | 0.43% | 1.50% | 0.56% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.15% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Просадки
Сравнение просадок ERY и SOXL
Максимальная просадка ERY за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERY и SOXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ERY | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -90.46% | -9.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.95% | -43.47% | -22.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.36% | -90.46% | -3.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.66% | -90.46% | -9.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -26.59% | -73.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.90% | -35.33% | -61.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.51% | 16.32% | +18.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERY и SOXL
Текущая волатильность для Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) составляет 12.40%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 37.87%. Это указывает на то, что ERY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ERY | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.40% | 37.87% | -25.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.79% | 79.76% | -50.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.79% | 119.50% | -69.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.09% | 105.36% | -53.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.70% | 97.70% | -27.00% |