Сравнение ERY с SHRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT).
ERY и SHRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERY - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. SHRT - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 31 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности ERY и SHRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ERY и SHRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | -44.19% | -18.54% | -5.58% | 3.75% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -2.63% | -0.91% | -1.44% | -5.83% |
Доходность по периодам
С начала года, ERY показывает доходность -44.19%, что значительно ниже, чем у SHRT с доходностью -2.63%.
ERY
- 1 день
- 7.30%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -44.19%
- 6 месяцев
- -44.94%
- 1 год
- -44.52%
- 3 года*
- -26.22%
- 5 лет*
- -40.95%
- 10 лет*
- -36.24%
SHRT
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 5.78%
- С начала года
- -2.63%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- -8.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ERY и SHRT
ERY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.
Доходность на риск
ERY vs. SHRT — Ранг доходности на риск
ERY
SHRT
Сравнение ERY c SHRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERY | SHRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | -0.57 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | -0.77 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.91 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.50 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | -0.91 | -0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERY | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | -0.57 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | -0.36 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между ERY и SHRT составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERY и SHRT
Дивидендная доходность ERY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности SHRT в 0.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | 3.73% | 3.48% | 4.13% | 4.14% | 0.32% | 0.00% | 0.43% | 1.50% | 0.56% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.07% | 0.07% | 0.85% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ERY и SHRT
Максимальная просадка ERY за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SHRT в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERY и SHRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ERY | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -18.97% | -81.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.95% | -17.65% | -48.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -12.67% | -87.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.89% | -7.22% | -89.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.29% | 9.64% | +24.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERY и SHRT
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) имеет более высокую волатильность в 12.55% по сравнению с Gotham Short Strategies ETF (SHRT) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что ERY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ERY | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.55% | 5.62% | +6.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.79% | 10.51% | +18.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.79% | 14.59% | +35.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.11% | 12.65% | +39.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.72% | 12.65% | +58.07% |