Сравнение ERY с PST
ERY (Direxion Daily Energy Bear 2X Shares) and PST (ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury) are both exchange-traded funds - ERY is a Leveraged Equities fund tracking the Energy Select Sector Index (-300%), while PST is a Inverse Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ERY returned -33.12%/yr vs 2.86%/yr for PST. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. ERY charges 1.07%/yr vs 0.95%/yr for PST.
Доходность
Сравнение доходности ERY и PST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERY показывает доходность -43.69%, что значительно ниже, чем у PST с доходностью 5.50%. За последние 10 лет акции ERY уступали акциям PST по среднегодовой доходности: -33.12% против 2.86% соответственно.
ERY
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- -11.68%
- 6 месяцев
- -35.52%
- С начала года
- -43.69%
- 1 год
- -48.14%
- 3 года*
- -25.72%
- 5 лет*
- -40.50%
- 10 лет*
- -33.12%
PST
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.69%
- 6 месяцев
- 4.86%
- С начала года
- 5.50%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 2.86%
Сравнение доходности по годам ERY и PST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | -43.69% | -18.54% | -5.58% | -0.35% | -73.61% | -68.00% | -11.94% | -38.67% | 45.61% | -5.67% |
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 5.50% | -4.42% | 12.27% | 3.17% | 38.55% | 4.01% | -18.67% | -11.03% | 1.72% | -4.52% |
Correlation
The correlation between ERY and PST is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г. | -0.30 |
The correlation between ERY and PST shifts across timeframes, from -0.30 (all time) to -0.14 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERY vs. PST — Ранг доходности на риск
ERY
PST
Сравнение ERY c PST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERY | PST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.05 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 0.36 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 0.67 | -2.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERY и PST
Максимальная просадка ERY за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки PST в -79.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERY и PST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERY | PST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -79.25% | -20.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.88% | -6.10% | -50.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.95% | -16.19% | -49.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.04% | -16.19% | -77.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.66% | -36.07% | -63.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -63.81% | -36.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.92% | -61.49% | -35.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.81% | 3.49% | +30.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERY и PST
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) имеет более высокую волатильность в 12.82% по сравнению с ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что ERY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERY | PST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.82% | 2.69% | +10.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.88% | 7.17% | +25.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.84% | 9.39% | +32.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.62% | 15.58% | +36.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.39% | 13.28% | +57.11% |
Сравнение комиссий ERY и PST
ERY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии PST в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERY и PST
Дивидендная доходность ERY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности PST в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | 3.28% | 3.48% | 4.13% | 4.14% | 0.32% | 0.00% | 0.43% | 1.50% | 0.56% |
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 2.84% | 3.47% | 3.61% | 3.69% | 0.02% | 0.00% | 0.11% | 1.85% | 0.66% |
Часто задаваемые вопросы
ERY and PST have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ERY has higher volatility (12.82%) compared to PST (2.69%). In terms of maximum drawdown, ERY dropped -99.99% vs PST's -79.25%.
On 10-year performance, PST leads with 2.86% vs -33.12% for ERY. On fees, PST is cheaper at 0.95% per year. On volatility, PST has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PST has performed better with a 2.86% return vs -33.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PST is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for ERY.
ERY has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 2.84% for PST.
ERY is categorized as Leveraged Equities, while PST is Inverse Bonds. ERY tracks Energy Select Sector Index (-300%), while PST tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.07% for ERY and 0.95% for PST.
PST currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ERY и PST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор