Сравнение ERY с PST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST).
ERY и PST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERY - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. PST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ERY и PST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ERY и PST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | -44.19% | -18.54% | -5.58% | -0.35% | -73.61% | -68.00% | -11.94% | -38.67% | 45.61% | -5.67% |
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 2.20% | -4.42% | 12.27% | 3.17% | 38.55% | 4.01% | -18.67% | -11.03% | 1.72% | -4.52% |
Доходность по периодам
С начала года, ERY показывает доходность -44.19%, что значительно ниже, чем у PST с доходностью 2.20%. За последние 10 лет акции ERY уступали акциям PST по среднегодовой доходности: -36.24% против 2.00% соответственно.
ERY
- 1 день
- 7.30%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -44.19%
- 6 месяцев
- -44.94%
- 1 год
- -44.52%
- 3 года*
- -26.22%
- 5 лет*
- -40.95%
- 10 лет*
- -36.24%
PST
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- 2.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ERY и PST
ERY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии PST в 0.95%.
Доходность на риск
ERY vs. PST — Ранг доходности на риск
ERY
PST
Сравнение ERY c PST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERY | PST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | 0.19 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | 0.36 | -1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.04 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 0.17 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 0.28 | -1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERY | PST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 0.19 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.79 | 0.52 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.51 | 0.15 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | -0.39 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между ERY и PST составляет -0.30. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERY и PST
Дивидендная доходность ERY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности PST в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | 3.73% | 3.48% | 4.13% | 4.14% | 0.32% | 0.00% | 0.43% | 1.50% | 0.56% |
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 3.16% | 3.47% | 3.61% | 3.69% | 0.02% | 0.00% | 0.11% | 1.85% | 0.66% |
Просадки
Сравнение просадок ERY и PST
Максимальная просадка ERY за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки PST в -79.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERY и PST.
Загрузка...
Показатели просадок
| ERY | PST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -79.25% | -20.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.95% | -8.22% | -57.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.36% | -16.19% | -78.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.66% | -36.07% | -63.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -64.94% | -35.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.89% | -61.45% | -35.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.29% | 5.00% | +29.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERY и PST
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) имеет более высокую волатильность в 12.55% по сравнению с ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что ERY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ERY | PST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.55% | 3.88% | +8.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.79% | 6.53% | +22.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.79% | 11.89% | +37.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.11% | 15.57% | +36.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.72% | 13.33% | +57.39% |