PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERY с PST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERY с PST

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ERY (Direxion Daily Energy Bear 2X Shares) and PST (ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury) are both exchange-traded funds - ERY is a Leveraged Equities fund tracking the Energy Select Sector Index (-300%), while PST is a Inverse Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ERY returned -33.15%/yr vs 2.54%/yr for PST. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. ERY charges 1.07%/yr vs 0.95%/yr for PST.

Доходность

Сравнение доходности ERY и PST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERY показывает доходность -42.37%, что значительно ниже, чем у PST с доходностью 5.33%. За последние 10 лет акции ERY уступали акциям PST по среднегодовой доходности: -33.15% против 2.54% соответственно.

ERY

1 день
4.02%
1 месяц
-2.73%
С начала года
-42.37%
6 месяцев
-40.31%
1 год
-53.41%
3 года*
-26.88%
5 лет*
-37.56%
10 лет*
-33.15%

PST

1 день
0.96%
1 месяц
3.06%
С начала года
5.33%
6 месяцев
6.31%
1 год
2.77%
3 года*
5.84%
5 лет*
9.37%
10 лет*
2.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERY и PST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ERY
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares		-42.37%-18.54%-5.58%-0.35%-73.61%-68.00%-11.94%-38.67%45.61%-5.67%
PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury		5.33%-4.42%12.27%3.17%38.55%4.01%-18.67%-11.03%1.72%-4.52%

Correlation

The correlation between ERY and PST is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2008 г.

-0.30

The correlation between ERY and PST shifts across timeframes, from -0.30 (all time) to -0.11 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Energy Bear 2X Shares

ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury

Часто сравнивают с ERY:
ERY с ERXERY с DRIPERY с DUGERY с TECLERY с EINCERY с XLEERY с SPY
Часто сравнивают с PST:
PST с ^TYXPST с TYOPST с TBIIXPST с SGOVPST с UBTPST с TMVPST с FXAIX

Доходность на риск

ERY vs. PST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERY
Ранг доходности на риск ERY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERY: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERY: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERY: 00
Ранг коэф-та Мартина
PST
Ранг доходности на риск PST: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PST: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PST: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PST: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PST: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PST: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERY c PST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERYPSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.31
0.29

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.27
0.48

-2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.05

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

0.38

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.69

0.67

-2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERY vs. PST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERY на текущий момент составляет -1.31, что ниже коэффициента Шарпа PST равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERY и PST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERYPSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.31

0.29

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

0.60

-1.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.47

0.19

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.54

-0.37

-0.17

Просадки

Сравнение просадок ERY и PST

Максимальная просадка ERY за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки PST в -79.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERY и PST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERYPSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-79.25%

-20.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.18%

-7.25%

-50.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.94%

-16.19%

-51.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.04%

-16.19%

-77.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.66%

-36.07%

-63.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-63.87%

-36.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.93%

-61.48%

-35.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.64%

4.16%

+29.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ERY и PST

Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) имеет более высокую волатильность в 14.54% по сравнению с ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что ERY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERYPSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.54%

3.04%

+11.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.77%

6.80%

+25.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.82%

9.55%

+31.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.90%

15.59%

+36.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.61%

13.32%

+57.29%

Сравнение комиссий ERY и PST

ERY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии PST в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERY и PST

Дивидендная доходность ERY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности PST в 3.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ERY
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares		3.61%3.48%4.13%4.14%0.32%0.00%0.43%1.50%0.56%
PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury		3.06%3.47%3.61%3.69%0.02%0.00%0.11%1.85%0.66%

Часто задаваемые вопросы

ERY and PST have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ERY has higher volatility (14.54%) compared to PST (3.04%). In terms of maximum drawdown, ERY dropped -99.99% vs PST's -79.25%.

On 10-year performance, PST leads with 2.54% vs -33.15% for ERY. On fees, PST is cheaper at 0.95% per year. On volatility, PST has been the lower-risk option at 3.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PST has performed better with a 2.54% return vs -33.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PST is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for ERY.

ERY has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 3.06% for PST.

ERY is categorized as Leveraged Equities, while PST is Inverse Bonds. ERY tracks Energy Select Sector Index (-300%), while PST tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.07% for ERY and 0.95% for PST.

PST currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERY и PST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор