PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERY с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ERY с GUSH

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).

ERY и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERY - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ERY и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ERY и GUSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ERY
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares		-44.69%-18.54%-5.58%-0.35%-73.61%-68.00%-11.94%-38.67%45.61%-5.67%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		93.17%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%

Доходность по периодам

С начала года, ERY показывает доходность -44.69%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 93.17%. За последние 10 лет акции ERY уступали акциям GUSH по среднегодовой доходности: -36.42% против -32.45% соответственно.

ERY

1 день
-0.91%
1 месяц
-10.49%
С начала года
-44.69%
6 месяцев
-46.60%
1 год
-44.91%
3 года*
-24.06%
5 лет*
-41.06%
10 лет*
-36.42%

GUSH

1 день
3.28%
1 месяц
24.72%
С начала года
93.17%
6 месяцев
74.27%
1 год
55.23%
3 года*
10.30%
5 лет*
18.75%
10 лет*
-32.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Energy Bear 2X Shares

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с ERY:
ERY с ERXERY с DRIPERY с DUGERY с TECLERY с EINCERY с XLEERY с fselx
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST

Сравнение комиссий ERY и GUSH

ERY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
ERY
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares

Доходность на риск

ERY vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERY
Ранг доходности на риск ERY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERY: 22
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERY c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERYGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.90

0.82

-1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.42

1.38

-2.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.84

1.20

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.68

1.33

-2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.30

3.31

-4.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERY vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERY на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERY и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERYGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

0.82

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.79

0.27

-1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.52

-0.34

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.55

-0.43

-0.12

Корреляция

Корреляция между ERY и GUSH составляет -0.91. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERY и GUSH

Дивидендная доходность ERY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности GUSH в 1.29%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ERY
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares		3.76%3.48%4.13%4.14%0.32%0.00%0.43%1.50%0.56%0.00%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.29%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок ERY и GUSH

Максимальная просадка ERY за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERY и GUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

ERYGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-99.98%

-0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.95%

-28.35%

-37.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.36%

-73.64%

-20.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.66%

-99.94%

+0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-99.76%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.90%

-92.81%

-4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.51%

17.58%

+16.93%

Волатильность

Сравнение волатильности ERY и GUSH

Текущая волатильность для Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) составляет 12.40%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) волатильность равна 16.80%. Это указывает на то, что ERY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ERYGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.40%

16.80%

-4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.79%

39.22%

-10.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.79%

67.65%

-17.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.09%

68.71%

-16.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.70%

94.28%

-23.58%