Сравнение ERY с DIG
ERY (Direxion Daily Energy Bear 2X Shares) and DIG (ProShares Ultra Oil & Gas) are both Leveraged Equities funds - ERY tracks the Energy Select Sector Index (-300%) while DIG tracks the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, ERY returned -33.62%/yr vs 4.21%/yr for DIG. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. ERY charges 1.07%/yr vs 0.95%/yr for DIG.
Доходность
Сравнение доходности ERY и DIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERY показывает доходность -35.79%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 42.29%. За последние 10 лет акции ERY уступали акциям DIG по среднегодовой доходности: -33.62% против 4.21% соответственно.
ERY
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 12.20%
- С начала года
- -35.79%
- 6 месяцев
- -36.68%
- 1 год
- -43.63%
- 3 года*
- -24.59%
- 5 лет*
- -35.93%
- 10 лет*
- -33.62%
DIG
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -12.14%
- С начала года
- 42.29%
- 6 месяцев
- 44.39%
- 1 год
- 57.19%
- 3 года*
- 17.83%
- 5 лет*
- 24.19%
- 10 лет*
- 4.21%
Сравнение доходности по годам ERY и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | -35.79% | -18.54% | -5.58% | -0.35% | -73.61% | -68.00% | -11.94% | -38.67% | 45.61% | -5.67% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 42.29% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 125.34% | 115.63% | -70.36% | 12.51% | -40.11% | -7.39% |
Correlation
The correlation between ERY and DIG is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г. | -0.99 |
The correlation between ERY and DIG has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERY vs. DIG — Ранг доходности на риск
ERY
DIG
Сравнение ERY c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERY | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.23 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 2.04 | -2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 5.75 | -7.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERY и DIG
Максимальная просадка ERY за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERY и DIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERY | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -97.04% | -2.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.88% | -28.23% | -28.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.61% | -42.41% | -24.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.04% | -46.02% | -48.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.66% | -92.53% | -7.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -58.32% | -41.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.91% | -64.33% | -32.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.93% | 9.97% | +21.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERY и DIG
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) имеют волатильность 13.80% и 13.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERY | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.80% | 13.71% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.50% | 33.85% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.48% | 41.53% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.86% | 51.55% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.53% | 57.82% | +12.71% |
Сравнение комиссий ERY и DIG
ERY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии DIG в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERY и DIG
Дивидендная доходность ERY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности DIG в 1.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.74% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | 2.87% | 3.48% | 4.13% | 4.14% | 0.32% | 0.00% | 0.43% | 1.50% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ERY and DIG have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ERY has higher volatility (13.80%) compared to DIG (13.71%). In terms of maximum drawdown, ERY dropped -99.99% vs DIG's -97.04%.
On 10-year performance, DIG leads with 4.21% vs -33.62% for ERY. On fees, DIG is cheaper at 0.95% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DIG has performed better with a 4.21% return vs -33.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for ERY.
ERY has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 1.74% for DIG.
ERY tracks Energy Select Sector Index (-300%), while DIG tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.07% for ERY and 0.95% for DIG.
DIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ERY и DIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор