PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERY с DIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERY с DIG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ERY (Direxion Daily Energy Bear 2X Shares) and DIG (ProShares Ultra Oil & Gas) are both Leveraged Equities funds - ERY tracks the Energy Select Sector Index (-300%) while DIG tracks the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, ERY returned -33.88%/yr vs 4.90%/yr for DIG. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. ERY charges 1.07%/yr vs 0.95%/yr for DIG.

Доходность

Сравнение доходности ERY и DIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERY показывает доходность -44.59%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 66.82%. За последние 10 лет акции ERY уступали акциям DIG по среднегодовой доходности: -33.88% против 4.90% соответственно.

ERY

1 день
-0.18%
1 месяц
1.11%
С начала года
-44.59%
6 месяцев
-42.08%
1 год
-55.06%
3 года*
-28.20%
5 лет*
-38.05%
10 лет*
-33.88%

DIG

1 день
0.28%
1 месяц
-3.40%
С начала года
66.82%
6 месяцев
58.48%
1 год
98.04%
3 года*
24.00%
5 лет*
28.36%
10 лет*
4.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERY и DIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ERY
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares		-44.59%-18.54%-5.58%-0.35%-73.61%-68.00%-11.94%-38.67%45.61%-5.67%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		66.82%2.73%0.93%-13.04%125.34%115.63%-70.36%12.51%-40.11%-7.39%

Correlation

The correlation between ERY and DIG is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2008 г.

-0.99

The correlation between ERY and DIG has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Energy Bear 2X Shares

ProShares Ultra Oil & Gas

Часто сравнивают с ERY:
ERY с ERXERY с DRIPERY с DUGERY с TECLERY с EINCERY с XLEERY с SPY
Часто сравнивают с DIG:
DIG с DUGDIG с ERXDIG с UGLDIG с UNLDIG с EXPDIG с OIHDIG с NRGU

Доходность на риск

ERY vs. DIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERY
Ранг доходности на риск ERY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERY: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERY: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERY: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERY: 11
Ранг коэф-та Мартина
DIG
Ранг доходности на риск DIG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERY c DIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERYDIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.36
2.43

-3.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.40
2.78

-5.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.35

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

4.23

-5.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.65

11.54

-13.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERY vs. DIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERY на текущий момент составляет -1.36, что ниже коэффициента Шарпа DIG равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERY и DIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERYDIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.36

2.43

-3.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

0.55

-1.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

0.09

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.55

-0.00

-0.55

Просадки

Сравнение просадок ERY и DIG

Максимальная просадка ERY за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERY и DIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERYDIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-97.04%

-2.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.79%

-23.29%

-36.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.94%

-42.41%

-25.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.04%

-46.02%

-48.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.66%

-92.53%

-7.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-51.13%

-48.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.93%

-64.36%

-32.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.47%

8.52%

+24.95%

Волатильность

Сравнение волатильности ERY и DIG

Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) имеют волатильность 16.11% и 16.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERYDIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.11%

16.57%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.64%

33.00%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.81%

40.83%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.89%

51.59%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.62%

57.80%

+12.82%

Сравнение комиссий ERY и DIG

ERY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии DIG в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERY и DIG

Дивидендная доходность ERY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности DIG в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		1.49%2.62%3.13%0.61%1.33%2.24%3.18%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%
ERY
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares		3.75%3.48%4.13%4.14%0.32%0.00%0.43%1.50%0.56%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ERY and DIG have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIG has higher volatility (16.57%) compared to ERY (16.11%). In terms of maximum drawdown, ERY dropped -99.99% vs DIG's -97.04%.

On 10-year performance, DIG leads with 4.90% vs -33.88% for ERY. On fees, DIG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, ERY has been the lower-risk option at 16.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DIG has performed better with a 4.90% return vs -33.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for ERY.

ERY has the higher dividend yield at 3.75%, compared with 1.49% for DIG.

ERY tracks Energy Select Sector Index (-300%), while DIG tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.07% for ERY and 0.95% for DIG.

DIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERY и DIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор