PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ERY с DIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ERY и DIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERY показывает доходность -35.79%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 42.29%. За последние 10 лет акции ERY уступали акциям DIG по среднегодовой доходности: -33.62% против 4.21% соответственно.


ERY

1 день
-2.10%
1 месяц
12.20%
С начала года
-35.79%
6 месяцев
-36.68%
1 год
-43.63%
3 года*
-24.59%
5 лет*
-35.93%
10 лет*
-33.62%

DIG

1 день
1.92%
1 месяц
-12.14%
С начала года
42.29%
6 месяцев
44.39%
1 год
57.19%
3 года*
17.83%
5 лет*
24.19%
10 лет*
4.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERY и DIG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ERY
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares
-35.79%-18.54%-5.58%-0.35%-73.61%-68.00%-11.94%-38.67%45.61%-5.67%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas
42.29%2.73%0.93%-13.04%125.34%115.63%-70.36%12.51%-40.11%-7.39%

Correlation

The correlation between ERY and DIG is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г.

-0.99

The correlation between ERY and DIG has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Energy Bear 2X Shares

ProShares Ultra Oil & Gas

Доходность на риск

ERY vs. DIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ERY
Ранг доходности на риск ERY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERY: 22
Ранг коэф-та Мартина

DIG
Ранг доходности на риск DIG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERY c DIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ERYDIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.23

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

2.04

-2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

5.75

-7.12

ERY vs. DIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERY на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа DIG равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERY и DIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ERY и DIG

Максимальная просадка ERY за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERY и DIG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ERYDIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-97.04%

-2.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.88%

-28.23%

-28.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.61%

-42.41%

-24.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.04%

-46.02%

-48.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.66%

-92.53%

-7.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-58.32%

-41.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.91%

-64.33%

-32.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.93%

9.97%

+21.96%

Волатильность

Сравнение волатильности ERY и DIG

Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) имеют волатильность 13.80% и 13.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ERYDIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.80%

13.71%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.50%

33.85%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.48%

41.53%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.86%

51.55%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.53%

57.82%

+12.71%

Сравнение комиссий ERY и DIG

ERY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии DIG в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ERY и DIG

Дивидендная доходность ERY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности DIG в 1.74%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas
1.74%2.62%3.13%0.61%1.33%2.24%3.18%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%
ERY
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares
2.87%3.48%4.13%4.14%0.32%0.00%0.43%1.50%0.56%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


ERY and DIG have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ERY has higher volatility (13.80%) compared to DIG (13.71%). In terms of maximum drawdown, ERY dropped -99.99% vs DIG's -97.04%.

On 10-year performance, DIG leads with 4.21% vs -33.62% for ERY. On fees, DIG is cheaper at 0.95% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DIG has performed better with a 4.21% return vs -33.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for ERY.

ERY has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 1.74% for DIG.

ERY tracks Energy Select Sector Index (-300%), while DIG tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.07% for ERY and 0.95% for DIG.

DIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERY и DIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор