PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERX с WEBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERX с WEBL

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) and WEBL (Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - ERX tracks the Energy Select Sector Index (300%) while WEBL tracks the Dow Jones Internet Composite Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, ERX returned 27.67%/yr vs -20.19%/yr for WEBL. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. ERX charges 1.09%/yr vs 1.17%/yr for WEBL.

Доходность

Сравнение доходности ERX и WEBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERX показывает доходность 59.03%, что значительно выше, чем у WEBL с доходностью -11.47%.

ERX

1 день
-3.19%
1 месяц
5.05%
С начала года
59.03%
6 месяцев
53.59%
1 год
82.02%
3 года*
20.33%
5 лет*
27.67%
10 лет*
-9.56%

WEBL

1 день
-3.43%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-11.47%
6 месяцев
-16.04%
1 год
-11.83%
3 года*
32.34%
5 лет*
-20.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERX и WEBL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		59.03%2.79%1.09%-12.26%130.58%111.91%-91.60%10.47%
WEBL
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares		-11.47%2.37%76.78%165.50%-91.04%2.73%132.56%10.36%

Correlation

The correlation between ERX and WEBL is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г.

0.18

The correlation between ERX and WEBL shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ERX и WEBL

Секторы
ERX
WEBL

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

29.7%

Потребительский циклический сектор

-

27.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

2.4%

Здравоохранение

-

1.1%

Промышленность

-

1.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

37.7%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

ERX
100.0%
WEBL

-

Сырьевые материалы

ERX

-

WEBL

-

Коммуникационные услуги

ERX

-

WEBL
29.7%

Потребительский циклический сектор

ERX

-

WEBL
27.7%

Потребительский защитный сектор

ERX

-

WEBL

-

Финансовые услуги

ERX

-

WEBL
2.4%

Здравоохранение

ERX

-

WEBL
1.1%

Промышленность

ERX

-

WEBL
1.4%

Недвижимость

ERX

-

WEBL

-

Технологии

ERX

-

WEBL
37.7%

Коммунальные услуги

ERX

-

WEBL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares

Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с UCOERX с ERYERX с BOILERX с NUGT
Часто сравнивают с WEBL:
WEBL с WEBSWEBL с TECLWEBL с LABUWEBL с FDNWEBL с FNGUWEBL с ROMWEBL с HIBL

Доходность на риск

ERX vs. WEBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
WEBL
Ранг доходности на риск WEBL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEBL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBL: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBL: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERX c WEBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERXWEBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
-0.21

+2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
0.09

+2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.01

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

-0.21

+3.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.35

-0.45

+9.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERX vs. WEBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERX на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа WEBL равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERX и WEBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERXWEBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

-0.21

+2.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

-0.25

+0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.00

-0.10

Просадки

Сравнение просадок ERX и WEBL

Максимальная просадка ERX за все время составила -99.54%, что больше максимальной просадки WEBL в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERX и WEBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERXWEBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.54%

-94.44%

-5.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.34%

-56.57%

+33.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.34%

-60.82%

+18.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.90%

-94.44%

+47.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.97%

-73.94%

-18.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.04%

-58.87%

-8.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.80%

26.20%

-17.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ERX и WEBL

Текущая волатильность для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) составляет 14.41%, в то время как у Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) волатильность равна 18.76%. Это указывает на то, что ERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERXWEBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.41%

18.76%

-4.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.62%

44.67%

-11.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.11%

57.40%

-16.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.03%

80.77%

-28.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.12%

82.86%

-13.74%

Сравнение комиссий ERX и WEBL

ERX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии WEBL в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERX и WEBL

Дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности WEBL в 0.22%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.69%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%
WEBL
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares		0.22%0.25%0.00%0.00%0.00%4.79%0.00%0.06%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ERX and WEBL have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEBL has higher volatility (18.76%) compared to ERX (14.41%). In terms of maximum drawdown, ERX dropped -99.54% vs WEBL's -94.44%.

On 5-year performance, ERX leads with 27.67% vs -20.19% for WEBL. On fees, ERX is cheaper at 1.09% per year. On volatility, ERX has been the lower-risk option at 14.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ERX has performed better with a 27.67% return vs -20.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ERX is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.17% for WEBL.

ERX has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 0.22% for WEBL.

ERX tracks Energy Select Sector Index (300%), while WEBL tracks Dow Jones Internet Composite Index (300%). Their fees differ too: 1.09% for ERX and 1.17% for WEBL.

ERX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERX и WEBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор