PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERX с TPOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERX с TPOR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) and TPOR (Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - ERX tracks the Energy Select Sector Index (300%) while TPOR tracks the Dow Jones Transportation Average Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, ERX returned 27.98%/yr vs -0.40%/yr for TPOR. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. ERX charges 1.09%/yr vs 1.01%/yr for TPOR.

Доходность

Сравнение доходности ERX и TPOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERX показывает доходность 59.95%, что значительно выше, чем у TPOR с доходностью 40.67%.

ERX

1 день
1.73%
1 месяц
-1.29%
С начала года
59.95%
6 месяцев
56.17%
1 год
70.63%
3 года*
20.97%
5 лет*
27.98%
10 лет*
-9.35%

TPOR

1 день
2.38%
1 месяц
28.62%
С начала года
40.67%
6 месяцев
30.62%
1 год
82.15%
3 года*
18.15%
5 лет*
-0.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERX и TPOR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		59.95%2.79%1.09%-12.26%130.58%111.91%-91.60%17.13%-55.94%25.51%
TPOR
Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares		40.67%3.26%-9.12%54.60%-58.70%105.18%-7.30%47.92%-44.95%51.65%

Correlation

The correlation between ERX and TPOR is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2017 г.

0.44

The correlation between ERX and TPOR shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ERX и TPOR

Секторы
ERX
TPOR

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

83.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

16.7%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

ERX
100.0%
TPOR

-

Сырьевые материалы

ERX

-

TPOR

-

Коммуникационные услуги

ERX

-

TPOR

-

Потребительский циклический сектор

ERX

-

TPOR

-

Потребительский защитный сектор

ERX

-

TPOR

-

Финансовые услуги

ERX

-

TPOR

-

Здравоохранение

ERX

-

TPOR

-

Промышленность

ERX

-

TPOR
83.3%

Недвижимость

ERX

-

TPOR

-

Технологии

ERX

-

TPOR
16.7%

Коммунальные услуги

ERX

-

TPOR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares

Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с UCOERX с ERYERX с BOILERX с NUGT
Часто сравнивают с TPOR:
TPOR с HIBLTPOR с DUSLTPOR с SOXLTPOR с SPYTPOR с AIRRTPOR с CURETPOR с UDOW

Доходность на риск

ERX vs. TPOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
TPOR
Ранг доходности на риск TPOR: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPOR: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPOR: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPOR: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPOR: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPOR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERX c TPOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ERXTPORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.37

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
1.94

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

2.43

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.87

6.93

+0.94

ERX vs. TPOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPOR равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERX и TPOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ERX и TPOR

Максимальная просадка ERX за все время составила -99.54%, что больше максимальной просадки TPOR в -87.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERX и TPOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERXTPORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.54%

-87.59%

-11.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.34%

-34.00%

+10.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.34%

-64.11%

+21.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.90%

-74.08%

+27.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.93%

-25.02%

-66.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.06%

-38.65%

-28.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.00%

11.91%

-2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности ERX и TPOR

Текущая волатильность для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) составляет 14.44%, в то время как у Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) волатильность равна 18.63%. Это указывает на то, что ERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERXTPORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.44%

18.63%

-4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.89%

46.21%

-12.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.24%

60.44%

-19.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.06%

67.98%

-15.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.11%

70.97%

-1.86%

Сравнение комиссий ERX и TPOR

ERX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии TPOR в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERX и TPOR

Дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности TPOR в 0.65%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.68%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%
TPOR
Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares		0.65%0.91%1.43%1.51%0.00%0.00%0.10%0.96%1.22%8.70%

Часто задаваемые вопросы

ERX and TPOR have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPOR has higher volatility (18.63%) compared to ERX (14.44%). In terms of maximum drawdown, ERX dropped -99.54% vs TPOR's -87.59%.

On 5-year performance, ERX leads with 27.98% vs -0.40% for TPOR. On fees, TPOR is cheaper at 1.01% per year. On volatility, ERX has been the lower-risk option at 14.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ERX has performed better with a 27.98% return vs -0.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TPOR is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.

ERX has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 0.65% for TPOR.

ERX tracks Energy Select Sector Index (300%), while TPOR tracks Dow Jones Transportation Average Index (300%). Their fees differ too: 1.09% for ERX and 1.01% for TPOR.

ERX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERX и TPOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор