Сравнение ERX с MSFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL).
ERX и MSFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. MSFL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 15 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ERX и MSFL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ERX и MSFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 71.72% | 2.79% | -14.28% |
MSFL GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF | -44.17% | 16.99% | -9.07% |
Доходность по периодам
С начала года, ERX показывает доходность 71.72%, что значительно выше, чем у MSFL с доходностью -44.17%.
ERX
- 1 день
- -7.39%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- 71.72%
- 6 месяцев
- 71.12%
- 1 год
- 48.19%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 34.47%
- 10 лет*
- -6.32%
MSFL
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -14.81%
- С начала года
- -44.17%
- 6 месяцев
- -52.78%
- 1 год
- -17.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ERX и MSFL
ERX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии MSFL в 1.15%.
Доходность на риск
ERX vs. MSFL — Ранг доходности на риск
ERX
MSFL
Сравнение ERX c MSFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERX | MSFL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | -0.34 | +1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | -0.16 | +1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.98 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | -0.25 | +1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | -0.62 | +3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERX | MSFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | -0.34 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | -0.47 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между ERX и MSFL составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERX и MSFL
Дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, тогда как MSFL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.56% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
MSFL GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ERX и MSFL
Максимальная просадка ERX за все время составила -99.54%, что больше максимальной просадки MSFL в -59.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERX и MSFL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ERX | MSFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.54% | -59.39% | -40.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.17% | -59.39% | +24.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.33% | -56.49% | -34.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.78% | -19.49% | -47.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.26% | 23.86% | -6.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERX и MSFL
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) имеют волатильность 13.01% и 12.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ERX | MSFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.01% | 12.60% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.14% | 39.11% | -9.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.15% | 52.79% | -2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.18% | 47.86% | +4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.25% | 47.86% | +21.39% |