PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERX с EURL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERX с EURL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) and EURL (Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - ERX tracks the Energy Select Sector Index (300%) while EURL tracks the FTSE Developed Europe Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, ERX returned -9.35%/yr vs 11.27%/yr for EURL. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. ERX charges 1.09%/yr vs 1.07%/yr for EURL.

Доходность

Сравнение доходности ERX и EURL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERX показывает доходность 59.95%, что значительно выше, чем у EURL с доходностью 13.73%. За последние 10 лет акции ERX уступали акциям EURL по среднегодовой доходности: -9.35% против 11.27% соответственно.

ERX

1 день
1.73%
1 месяц
-1.29%
С начала года
59.95%
6 месяцев
56.17%
1 год
70.63%
3 года*
20.97%
5 лет*
27.98%
10 лет*
-9.35%

EURL

1 день
-0.06%
1 месяц
5.44%
С начала года
13.73%
6 месяцев
19.84%
1 год
36.64%
3 года*
31.61%
5 лет*
5.43%
10 лет*
11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERX и EURL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		59.95%2.79%1.09%-12.26%130.58%111.91%-91.60%17.13%-55.94%-11.60%
EURL
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares		13.73%105.85%-11.42%44.19%-54.41%46.59%-23.19%72.61%-46.39%91.32%

Correlation

The correlation between ERX and EURL is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2014 г.

0.46

The correlation between ERX and EURL shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ERX и EURL

Секторы
ERX
EURL

Энергетика

100.0%
5.7%

Сырьевые материалы

-

5.5%

Коммуникационные услуги

-

3.3%

Потребительский циклический сектор

-

7.2%

Потребительский защитный сектор

-

8.2%

Финансовые услуги

-

23.0%

Здравоохранение

-

13.2%

Промышленность

-

19.8%

Недвижимость

-

1.6%

Технологии

-

7.9%

Коммунальные услуги

-

4.8%

Энергетика

ERX
100.0%
EURL
5.7%

Сырьевые материалы

ERX

-

EURL
5.5%

Коммуникационные услуги

ERX

-

EURL
3.3%

Потребительский циклический сектор

ERX

-

EURL
7.2%

Потребительский защитный сектор

ERX

-

EURL
8.2%

Финансовые услуги

ERX

-

EURL
23.0%

Здравоохранение

ERX

-

EURL
13.2%

Промышленность

ERX

-

EURL
19.8%

Недвижимость

ERX

-

EURL
1.6%

Технологии

ERX

-

EURL
7.9%

Коммунальные услуги

ERX

-

EURL
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares

Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с UCOERX с ERYERX с BOILERX с NUGT
Часто сравнивают с EURL:
EURL с EUFNEURL с UPVEURL с QQQEURL с SOXLEURL с VGKEURL с TQQQEURL с SPY

Доходность на риск

ERX vs. EURL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
EURL
Ранг доходности на риск EURL: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EURL: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURL: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURL: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURL: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURL: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERX c EURL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ERXEURLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
0.77

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
1.33

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.16

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

1.11

+1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.87

3.50

+4.37

ERX vs. EURL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERX на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа EURL равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERX и EURL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ERX и EURL

Максимальная просадка ERX за все время составила -99.54%, что больше максимальной просадки EURL в -84.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERX и EURL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERXEURLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.54%

-84.65%

-14.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.34%

-33.05%

+9.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.34%

-38.81%

-3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.90%

-75.24%

+28.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.59%

-84.65%

-13.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.93%

-8.76%

-83.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.06%

-36.91%

-30.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.00%

10.56%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности ERX и EURL

Текущая волатильность для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) составляет 14.44%, в то время как у Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) волатильность равна 17.98%. Это указывает на то, что ERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EURL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERXEURLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.44%

17.98%

-3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.89%

40.51%

-6.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.24%

48.09%

-6.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.06%

53.55%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.11%

55.82%

+13.29%

Сравнение комиссий ERX и EURL

ERX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии EURL в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERX и EURL

Дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности EURL в 1.37%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.68%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%
EURL
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares		1.37%1.50%3.51%2.50%1.80%0.33%0.41%1.17%3.07%0.38%

Часто задаваемые вопросы

ERX and EURL have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EURL has higher volatility (17.98%) compared to ERX (14.44%). In terms of maximum drawdown, ERX dropped -99.54% vs EURL's -84.65%.

On 10-year performance, EURL leads with 11.27% vs -9.35% for ERX. On fees, EURL is cheaper at 1.07% per year. On volatility, ERX has been the lower-risk option at 14.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EURL has performed better with a 11.27% return vs -9.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EURL is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.

ERX has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 1.37% for EURL.

ERX tracks Energy Select Sector Index (300%), while EURL tracks FTSE Developed Europe Index (300%). Their fees differ too: 1.09% for ERX and 1.07% for EURL.

ERX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERX и EURL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор