PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERX с BRZU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERX с BRZU

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) and BRZU (Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - ERX tracks the Energy Select Sector Index (300%) while BRZU tracks the MSCI Brazil 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ERX returned -9.56%/yr vs -16.42%/yr for BRZU. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. ERX charges 1.09%/yr vs 1.29%/yr for BRZU.

Доходность

Сравнение доходности ERX и BRZU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERX показывает доходность 59.03%, что значительно выше, чем у BRZU с доходностью 7.31%. За последние 10 лет акции ERX превзошли акции BRZU по среднегодовой доходности: -9.56% против -16.42% соответственно.

ERX

1 день
-3.19%
1 месяц
5.05%
С начала года
59.03%
6 месяцев
53.59%
1 год
82.02%
3 года*
20.33%
5 лет*
27.67%
10 лет*
-9.56%

BRZU

1 день
1.39%
1 месяц
-25.59%
С начала года
7.31%
6 месяцев
8.13%
1 год
49.16%
3 года*
4.05%
5 лет*
-4.68%
10 лет*
-16.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERX и BRZU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		59.03%2.79%1.09%-12.26%130.58%111.91%-91.60%17.13%-55.94%-11.60%
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares		7.31%97.99%-57.07%55.48%8.30%-39.23%-91.34%57.02%-37.21%30.80%

Correlation

The correlation between ERX and BRZU is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2013 г.

0.41

Over the past year, the correlation between ERX and BRZU has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ERX и BRZU

Секторы
ERX
BRZU

Энергетика

100.0%
18.7%

Сырьевые материалы

-

13.7%

Коммуникационные услуги

-

2.2%

Потребительский циклический сектор

-

1.5%

Потребительский защитный сектор

-

4.2%

Финансовые услуги

-

32.7%

Здравоохранение

-

2.4%

Промышленность

-

10.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

12.8%

Энергетика

ERX
100.0%
BRZU
18.7%

Сырьевые материалы

ERX

-

BRZU
13.7%

Коммуникационные услуги

ERX

-

BRZU
2.2%

Потребительский циклический сектор

ERX

-

BRZU
1.5%

Потребительский защитный сектор

ERX

-

BRZU
4.2%

Финансовые услуги

ERX

-

BRZU
32.7%

Здравоохранение

ERX

-

BRZU
2.4%

Промышленность

ERX

-

BRZU
10.9%

Недвижимость

ERX

-

BRZU

-

Технологии

ERX

-

BRZU
0.9%

Коммунальные услуги

ERX

-

BRZU
12.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares

Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с UCOERX с ERYERX с BOILERX с NUGT
Часто сравнивают с BRZU:
BRZU с EWZBRZU с INDLBRZU с GUSHBRZU с EWZSBRZU с FLMXBRZU с SMINBRZU с VOO

Доходность на риск

ERX vs. BRZU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
BRZU
Ранг доходности на риск BRZU: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRZU: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRZU: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRZU: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRZU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRZU: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERX c BRZU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERXBRZUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
0.99

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
1.51

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.19

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

1.37

+2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.35

4.28

+5.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERX vs. BRZU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERX на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа BRZU равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERX и BRZU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERXBRZUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

0.99

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

-0.08

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

-0.20

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

-0.35

+0.25

Просадки

Сравнение просадок ERX и BRZU

Максимальная просадка ERX за все время составила -99.54%, примерно равная максимальной просадке BRZU в -99.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERX и BRZU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERXBRZUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.54%

-99.71%

+0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.34%

-35.97%

+12.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.34%

-58.25%

+15.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.90%

-65.00%

+18.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.59%

-98.11%

-0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.97%

-99.23%

+7.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.04%

-89.54%

+22.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.80%

11.51%

-2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности ERX и BRZU

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) имеют волатильность 14.41% и 14.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERXBRZUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.41%

14.72%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.62%

39.50%

-5.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.11%

49.83%

-8.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.03%

55.42%

-3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.12%

82.92%

-13.80%

Сравнение комиссий ERX и BRZU

ERX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии BRZU в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERX и BRZU

Дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности BRZU в 2.49%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares		2.49%2.39%8.73%3.24%4.70%6.29%0.78%0.95%1.04%0.74%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.69%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%

Часто задаваемые вопросы

ERX and BRZU have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRZU has higher volatility (14.72%) compared to ERX (14.41%). In terms of maximum drawdown, ERX dropped -99.54% vs BRZU's -99.71%.

On 10-year performance, ERX leads with -9.56% vs -16.42% for BRZU. On fees, ERX is cheaper at 1.09% per year. On volatility, ERX has been the lower-risk option at 14.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ERX has performed better with a -9.56% return vs -16.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ERX is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.29% for BRZU.

BRZU has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 1.69% for ERX.

ERX tracks Energy Select Sector Index (300%), while BRZU tracks MSCI Brazil 25/50 Index. Their fees differ too: 1.09% for ERX and 1.29% for BRZU.

ERX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERX и BRZU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор