Сравнение ERX с ARMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG).
ERX и ARMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. ARMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности ERX и ARMG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ERX и ARMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 71.72% | -8.95% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 78.95% | -61.80% |
Доходность по периодам
С начала года, ERX показывает доходность 71.72%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 78.95%.
ERX
- 1 день
- -7.39%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- 71.72%
- 6 месяцев
- 71.12%
- 1 год
- 48.19%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 34.47%
- 10 лет*
- -6.32%
ARMG
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- 45.92%
- С начала года
- 78.95%
- 6 месяцев
- -13.55%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ERX и ARMG
ERX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.
Доходность на риск
ERX vs. ARMG — Ранг доходности на риск
ERX
ARMG
Сравнение ERX c ARMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERX | ARMG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.29 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.34 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.17 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 0.51 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 0.92 | +1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERX | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.29 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | -0.22 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между ERX и ARMG составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERX и ARMG
Дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности ARMG в 2.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.56% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 2.72% | 4.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ERX и ARMG
Максимальная просадка ERX за все время составила -99.54%, что больше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERX и ARMG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ERX | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.54% | -80.28% | -19.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.17% | -68.13% | +32.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.33% | -57.60% | -33.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.78% | -56.38% | -10.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.26% | 37.78% | -20.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERX и ARMG
Текущая волатильность для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) составляет 13.01%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) волатильность равна 45.35%. Это указывает на то, что ERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ERX | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.01% | 45.35% | -32.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.14% | 76.96% | -47.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.15% | 117.71% | -67.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.18% | 123.23% | -71.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.25% | 123.23% | -53.98% |