PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERTH с PBD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERTH с PBD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ERTH (Invesco MSCI Sustainable Future ETF) and PBD (Invesco Global Clean Energy ETF) are both Alternative Energy Equities funds from Invesco - ERTH tracks the MSCI Global Environment Select Index while PBD tracks the WilderHill New Energy Global Innovation index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ERTH returned 7.44%/yr vs 9.45%/yr for PBD. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ERTH charges 0.55%/yr vs 0.75%/yr for PBD.

Доходность

Сравнение доходности ERTH и PBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) и Invesco Global Clean Energy ETF (PBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERTH показывает доходность 8.02%, что значительно ниже, чем у PBD с доходностью 38.50%. За последние 10 лет акции ERTH уступали акциям PBD по среднегодовой доходности: 7.44% против 9.45% соответственно.

ERTH

1 день
-1.09%
1 месяц
3.19%
С начала года
8.02%
6 месяцев
9.21%
1 год
22.54%
3 года*
3.35%
5 лет*
-3.76%
10 лет*
7.44%

PBD

1 день
-0.93%
1 месяц
6.10%
С начала года
38.50%
6 месяцев
39.82%
1 год
92.04%
3 года*
8.96%
5 лет*
-3.66%
10 лет*
9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERTH и PBD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ERTH
Invesco MSCI Sustainable Future ETF		8.02%18.47%-13.56%0.12%-27.59%2.64%51.02%36.78%-12.49%30.53%
PBD
Invesco Global Clean Energy ETF		38.50%43.65%-26.39%-10.69%-29.70%-22.30%145.46%40.00%-19.32%28.72%

Correlation

The correlation between ERTH and PBD is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2007 г.

0.83

The correlation between ERTH and PBD has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ERTH и PBD

Секторы
ERTH
PBD

Недвижимость

26.7%

-

Промышленность

21.0%
48.1%

Потребительский циклический сектор

14.3%
9.4%

Технологии

10.5%
6.8%

Энергетика

8.5%
12.4%

Коммунальные услуги

6.5%
12.0%

Сырьевые материалы

2.3%
3.4%

Потребительский защитный сектор

2.1%
0.9%

Финансовые услуги

0.3%
1.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

ERTH
26.7%
PBD

-

Промышленность

ERTH
21.0%
PBD
48.1%

Потребительский циклический сектор

ERTH
14.3%
PBD
9.4%

Технологии

ERTH
10.5%
PBD
6.8%

Энергетика

ERTH
8.5%
PBD
12.4%

Коммунальные услуги

ERTH
6.5%
PBD
12.0%

Сырьевые материалы

ERTH
2.3%
PBD
3.4%

Потребительский защитный сектор

ERTH
2.1%
PBD
0.9%

Финансовые услуги

ERTH
0.3%
PBD
1.2%

Коммуникационные услуги

ERTH

-

PBD

-

Здравоохранение

ERTH

-

PBD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Sustainable Future ETF

Invesco Global Clean Energy ETF

Часто сравнивают с ERTH:
ERTH с SMOGERTH с WTMFERTH с ETHOERTH с OILKERTH с SPYERTH с VOOVERTH с ^GSPC
Часто сравнивают с PBD:
PBD с PBWPBD с ICLNPBD с FANPBD с TDVPBD с QQQPBD с IXNPBD с AIQ

Доходность на риск

ERTH vs. PBD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERTH
Ранг доходности на риск ERTH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERTH: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERTH: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERTH: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERTH: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERTH: 4747
Ранг коэф-та Мартина
PBD
Ранг доходности на риск PBD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERTH c PBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) и Invesco Global Clean Energy ETF (PBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERTHPBDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
3.96

-2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
4.64

-2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.61

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

8.65

-5.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.79

26.96

-19.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERTH vs. PBD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERTH на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа PBD равного 3.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERTH и PBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERTHPBDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

3.96

-2.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

-0.13

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.35

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.03

+0.18

Просадки

Сравнение просадок ERTH и PBD

Максимальная просадка ERTH за все время составила -64.45%, что меньше максимальной просадки PBD в -78.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERTH и PBD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERTHPBDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.45%

-78.60%

+14.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-10.70%

+2.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.82%

-52.45%

+18.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.72%

-69.15%

+17.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.72%

-75.40%

+23.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.23%

-39.02%

+11.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.47%

-53.40%

+31.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.43%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности ERTH и PBD

Текущая волатильность для Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) составляет 5.20%, в то время как у Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что ERTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERTHPBDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

8.57%

-3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

17.00%

-5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

23.41%

-6.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.85%

28.37%

-5.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.62%

27.26%

-4.64%

Сравнение комиссий ERTH и PBD

ERTH берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PBD в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERTH и PBD

Дивидендная доходность ERTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности PBD в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERTH
Invesco MSCI Sustainable Future ETF		1.38%1.46%1.00%1.28%1.22%15.33%0.21%0.71%0.61%0.87%1.06%0.79%
PBD
Invesco Global Clean Energy ETF		1.63%2.71%1.81%2.85%2.98%0.67%0.48%1.83%1.86%1.76%2.04%1.24%

Часто задаваемые вопросы

ERTH and PBD have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBD has higher volatility (8.57%) compared to ERTH (5.20%). In terms of maximum drawdown, ERTH dropped -64.45% vs PBD's -78.60%.

On 10-year performance, PBD leads with 9.45% vs 7.44% for ERTH. On fees, ERTH is cheaper at 0.55% per year. On volatility, ERTH has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PBD has performed better with a 9.45% return vs 7.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ERTH is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for PBD.

PBD has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 1.38% for ERTH.

ERTH tracks MSCI Global Environment Select Index, while PBD tracks WilderHill New Energy Global Innovation index. Their fees differ too: 0.55% for ERTH and 0.75% for PBD.

PBD currently has the higher Sharpe Ratio (3.96 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERTH и PBD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор