PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERTH с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ERTH с IDMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO).

ERTH и IDMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERTH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI Global Environment Select Index. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г.. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ERTH и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ERTH и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ERTH
Invesco MSCI Sustainable Future ETF		1.07%18.47%-13.56%0.12%-27.59%2.64%51.02%36.78%-12.49%30.53%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		1.97%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%

Доходность по периодам

С начала года, ERTH показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у IDMO с доходностью 1.97%. За последние 10 лет акции ERTH уступали акциям IDMO по среднегодовой доходности: 7.24% против 11.86% соответственно.

ERTH

1 день
0.43%
1 месяц
-1.05%
С начала года
1.07%
6 месяцев
-0.78%
1 год
23.98%
3 года*
0.23%
5 лет*
-5.35%
10 лет*
7.24%

IDMO

1 день
2.81%
1 месяц
-4.19%
С начала года
1.97%
6 месяцев
7.03%
1 год
31.67%
3 года*
23.75%
5 лет*
14.52%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Sustainable Future ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с ERTH:
ERTH с SMOGERTH с WTMFERTH с ETHOERTH с OILKERTH с SPYERTH с ^GSPCERTH с VOOV
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с IDHQIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с IHDGIDMO с SPMOIDMO с IVLU

Сравнение комиссий ERTH и IDMO

ERTH берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

ERTH
Invesco MSCI Sustainable Future ETF
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Доходность на риск

ERTH vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERTH
Ранг доходности на риск ERTH: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERTH: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERTH: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERTH: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERTH: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERTH: 7070
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERTH c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERTHIDMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.66

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.28

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.66

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.71

10.75

-3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERTH vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERTH на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDMO равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERTH и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERTHIDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.66

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.83

-1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.66

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.44

-0.25

Корреляция

Корреляция между ERTH и IDMO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERTH и IDMO

Дивидендная доходность ERTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности IDMO в 3.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERTH
Invesco MSCI Sustainable Future ETF		1.48%1.46%1.00%1.28%1.22%15.33%0.21%0.71%0.61%0.87%1.06%0.79%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.73%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Просадки

Сравнение просадок ERTH и IDMO

Максимальная просадка ERTH за все время составила -64.45%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERTH и IDMO.

Загрузка...

Показатели просадок

ERTHIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.45%

-39.38%

-25.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-12.31%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.72%

-27.07%

-24.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.72%

-31.34%

-20.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.91%

-6.22%

-25.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.41%

-9.85%

-11.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

3.05%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ERTH и IDMO

Текущая волатильность для Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) составляет 6.75%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что ERTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ERTHIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

9.12%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

12.67%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.46%

19.21%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.91%

17.67%

+5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.63%

17.90%

+4.73%