PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERTH с HYDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERTH с HYDR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ERTH (Invesco MSCI Sustainable Future ETF) and HYDR (Global X Hydrogen ETF) are both Alternative Energy Equities funds - ERTH tracks the MSCI Global Environment Select Index while HYDR tracks the Solactive Global Hydrogen Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, ERTH returned 3.35%/yr vs 14.46%/yr for HYDR. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ERTH charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for HYDR.

Доходность

Сравнение доходности ERTH и HYDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) и Global X Hydrogen ETF (HYDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERTH показывает доходность 7.61%, что значительно ниже, чем у HYDR с доходностью 101.95%.

ERTH

1 день
-0.38%
1 месяц
1.95%
С начала года
7.61%
6 месяцев
8.52%
1 год
21.38%
3 года*
3.35%
5 лет*
-3.83%
10 лет*
7.33%

HYDR

1 день
-3.90%
1 месяц
2.47%
С начала года
101.95%
6 месяцев
76.41%
1 год
232.59%
3 года*
14.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERTH и HYDR

2026 (YTD)20252024202320222021
ERTH
Invesco MSCI Sustainable Future ETF		7.61%18.47%-13.56%0.12%-27.59%1.51%
HYDR
Global X Hydrogen ETF		101.95%43.73%-33.08%-36.49%-47.24%-13.89%

Correlation

The correlation between ERTH and HYDR is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г.

0.76

The correlation between ERTH and HYDR shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ERTH и HYDR

Секторы
ERTH
HYDR

Недвижимость

26.7%

-

Промышленность

21.0%
84.7%

Потребительский циклический сектор

14.3%
2.3%

Технологии

10.5%
0.5%

Энергетика

8.5%
0.4%

Коммунальные услуги

6.5%

-

Сырьевые материалы

2.3%
2.4%

Потребительский защитный сектор

2.1%

-

Финансовые услуги

0.3%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

ERTH
26.7%
HYDR

-

Промышленность

ERTH
21.0%
HYDR
84.7%

Потребительский циклический сектор

ERTH
14.3%
HYDR
2.3%

Технологии

ERTH
10.5%
HYDR
0.5%

Энергетика

ERTH
8.5%
HYDR
0.4%

Коммунальные услуги

ERTH
6.5%
HYDR

-

Сырьевые материалы

ERTH
2.3%
HYDR
2.4%

Потребительский защитный сектор

ERTH
2.1%
HYDR

-

Финансовые услуги

ERTH
0.3%
HYDR

-

Коммуникационные услуги

ERTH

-

HYDR

-

Здравоохранение

ERTH

-

HYDR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Sustainable Future ETF

Global X Hydrogen ETF

Часто сравнивают с ERTH:
ERTH с SMOGERTH с WTMFERTH с ETHOERTH с OILKERTH с SPYERTH с VOOVERTH с ^GSPC
Часто сравнивают с HYDR:
HYDR с HJENHYDR с ICLNHYDR с BLX.TOHYDR с KRBNHYDR с VVMX.DEHYDR с AIRRHYDR с SPY

Доходность на риск

ERTH vs. HYDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERTH
Ранг доходности на риск ERTH: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERTH: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERTH: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERTH: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERTH: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERTH: 4646
Ранг коэф-та Мартина
HYDR
Ранг доходности на риск HYDR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYDR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERTH c HYDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) и Global X Hydrogen ETF (HYDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERTHHYDRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
4.32

-3.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
4.37

-2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.52

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

7.87

-5.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.39

18.50

-11.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERTH vs. HYDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERTH на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа HYDR равного 4.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERTH и HYDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERTHHYDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

4.32

-3.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

-0.24

+0.44

Просадки

Сравнение просадок ERTH и HYDR

Максимальная просадка ERTH за все время составила -64.45%, что меньше максимальной просадки HYDR в -89.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERTH и HYDR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERTHHYDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.45%

-89.28%

+24.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-29.76%

+21.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.82%

-70.32%

+36.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.51%

-53.63%

+26.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.47%

-64.20%

+42.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

12.64%

-9.74%

Волатильность

Сравнение волатильности ERTH и HYDR

Текущая волатильность для Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) составляет 5.18%, в то время как у Global X Hydrogen ETF (HYDR) волатильность равна 18.28%. Это указывает на то, что ERTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERTHHYDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

18.28%

-13.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

35.72%

-23.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.70%

54.22%

-37.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.84%

47.24%

-24.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.62%

47.24%

-24.62%

Сравнение комиссий ERTH и HYDR

ERTH берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии HYDR в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERTH и HYDR

Дивидендная доходность ERTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности HYDR в 1.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERTH
Invesco MSCI Sustainable Future ETF		1.39%1.46%1.00%1.28%1.22%15.33%0.21%0.71%0.61%0.87%1.06%0.79%
HYDR
Global X Hydrogen ETF		1.89%3.82%0.40%0.00%0.00%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ERTH and HYDR have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYDR has higher volatility (18.28%) compared to ERTH (5.18%). In terms of maximum drawdown, ERTH dropped -64.45% vs HYDR's -89.28%.

On 3-year performance, HYDR leads with 14.46% vs 3.35% for ERTH. On fees, HYDR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, ERTH has been the lower-risk option at 5.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HYDR has performed better with a 14.46% return vs 3.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYDR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for ERTH.

HYDR has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 1.39% for ERTH.

ERTH tracks MSCI Global Environment Select Index, while HYDR tracks Solactive Global Hydrogen Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.55% for ERTH and 0.50% for HYDR.

HYDR currently has the higher Sharpe Ratio (4.32 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERTH и HYDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор