PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ERTH с HJEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERTH с HJEN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ERTH (Invesco MSCI Sustainable Future ETF) and HJEN (Direxion Hydrogen ETF) are both Alternative Energy Equities funds - ERTH tracks the MSCI Global Environment Select Index while HJEN tracks the Indxx Hydrogen Economy Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ERTH charges 0.55%/yr vs 0.45%/yr for HJEN.

Доходность

Сравнение доходности ERTH и HJEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) и Direxion Hydrogen ETF (HJEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ERTH

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.87%
6 месяцев
-1.77%
С начала года
-0.33%
1 год
9.26%
3 года*
-2.23%
5 лет*
-5.17%
10 лет*
6.66%

HJEN

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERTH и HJEN

2026 (YTD)20252024202320222021
ERTH
Invesco MSCI Sustainable Future ETF		-0.33%18.47%-13.56%0.12%-27.59%6.78%
HJEN
Direxion Hydrogen ETF		0.00%0.00%-10.90%-8.69%-33.27%-11.04%

Correlation

The correlation between ERTH and HJEN is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г.

0.64

The correlation between ERTH and HJEN shifts across timeframes, from 0.40 (3 years) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ERTH и HJEN

Секторы
ERTH
HJEN

Потребительский циклический сектор

8.9%

-

Недвижимость

8.8%

-

Энергетика

8.1%
8.3%

Технологии

5.3%
16.5%

Сырьевые материалы

4.1%
9.2%

Коммунальные услуги

2.0%

-

Промышленность

2.0%
22.7%

Потребительский защитный сектор

1.3%

-

Финансовые услуги

0.3%
3.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Потребительский циклический сектор

ERTH
8.9%
HJEN

-

Недвижимость

ERTH
8.8%
HJEN

-

Энергетика

ERTH
8.1%
HJEN
8.3%

Технологии

ERTH
5.3%
HJEN
16.5%

Сырьевые материалы

ERTH
4.1%
HJEN
9.2%

Коммунальные услуги

ERTH
2.0%
HJEN

-

Промышленность

ERTH
2.0%
HJEN
22.7%

Потребительский защитный сектор

ERTH
1.3%
HJEN

-

Финансовые услуги

ERTH
0.3%
HJEN
3.3%

Коммуникационные услуги

ERTH

-

HJEN

-

Здравоохранение

ERTH

-

HJEN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Sustainable Future ETF

Direxion Hydrogen ETF

Часто сравнивают с ERTH:
ERTH с SMOGERTH с WTMFERTH с OILKERTH с ETHOERTH с SPYERTH с VOOVERTH с ^GSPC
Часто сравнивают с HJEN:
HJEN с HYDRHJEN с REMXHJEN с CNRGHJEN с CMIHJEN с VOOHJEN с VTIHJEN с NLR

Доходность на риск

ERTH vs. HJEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERTH
Ранг доходности на риск ERTH: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERTH: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERTH: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERTH: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERTH: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERTH: 2424
Ранг коэф-та Мартина
HJEN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERTH c HJEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) и Direxion Hydrogen ETF (HJEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ERTHHJENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.85

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.44

—

—

ERTH vs. HJEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ERTH и HJEN

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERTHHJENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.45%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.82%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.85%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.53%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ERTH и HJEN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERTHHJENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.26%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.42%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.94%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.52%

—

—

Сравнение комиссий ERTH и HJEN

ERTH берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии HJEN в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERTH и HJEN

Дивидендная доходность ERTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, тогда как HJEN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERTH
Invesco MSCI Sustainable Future ETF		1.95%1.46%1.00%1.28%1.22%15.33%0.21%0.71%0.61%0.87%1.06%0.79%
HJEN
Direxion Hydrogen ETF		0.00%0.00%0.91%1.50%1.24%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ERTH and HJEN have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HJEN is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HJEN is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for ERTH.

ERTH has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 0.00% for HJEN.

ERTH tracks MSCI Global Environment Select Index, while HJEN tracks Indxx Hydrogen Economy Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Invesco and Direxion. Their fees differ too: 0.55% for ERTH and 0.45% for HJEN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERTH и HJEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор