PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERO с EXE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ERO с EXE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ERO (Ero Copper Corp) and EXE (Expand Energy Corp) are both stocks. ERO operates in Copper (Basic Materials), while EXE operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, ERO returned 3.08%/yr vs 15.56%/yr for EXE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ERO и EXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ero Copper Corp (ERO) и Expand Energy Corp (EXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERO показывает доходность -4.91%, что значительно выше, чем у EXE с доходностью -17.12%.

ERO

1 день
4.34%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-4.91%
6 месяцев
10.52%
1 год
70.36%
3 года*
13.95%
5 лет*
3.08%
10 лет*
—

EXE

1 день
-1.79%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-17.12%
6 месяцев
-23.19%
1 год
-20.47%
3 года*
7.22%
5 лет*
15.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERO и EXE

2026 (YTD)20252024202320222021
ERO
Ero Copper Corp		-4.91%109.87%-14.63%14.84%-10.07%-9.90%
EXE
Expand Energy Corp		-17.12%14.35%33.18%-14.77%62.34%46.39%

Correlation

The correlation between ERO and EXE is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2021 г.

0.24

Over the past year, the correlation between ERO and EXE has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.24, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ERO:

$2.83B

EXE:

$21.77M

EPS

ERO:

$2.80

EXE:

$17.89

Коэффициент P/E

ERO:

9.62

EXE:

5.06

Коэффициент P/S

ERO:

3.04

EXE:

1.16

Коэффициент P/B

ERO:

2.56

EXE:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

ERO:

$925.20M

EXE:

$14.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

ERO:

$394.67M

EXE:

$8.89B

EBITDA (12 мес.)

ERO:

$528.87M

EXE:

$7.00B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ero Copper Corp

Expand Energy Corp

Часто сравнивают с ERO:
ERO с SCCOERO с CPERERO с IEURERO с IEERO с ANTO.LERO с TMCERO с ICOP
Часто сравнивают с EXE:
EXE с EQTEXE с ETEXE с VRPEXE с AREXE с DOVEXE с BEPEXE с OXY

Доходность на риск

ERO vs. EXE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERO
Ранг доходности на риск ERO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
EXE
Ранг доходности на риск EXE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERO c EXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ero Copper Corp (ERO) и Expand Energy Corp (EXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EROEXEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
-0.65

+1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
-0.79

+2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.91

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

-0.80

+2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.06

-1.36

+5.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERO vs. EXE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERO на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа EXE равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERO и EXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EROEXEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

-0.65

+1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.45

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.56

-0.06

Просадки

Сравнение просадок ERO и EXE

Максимальная просадка ERO за все время составила -67.17%, что больше максимальной просадки EXE в -29.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERO и EXE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EROEXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.17%

-29.69%

-37.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.97%

-25.57%

-12.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.84%

-25.57%

-34.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.56%

-29.69%

-34.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.27%

-25.57%

-3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.05%

-10.94%

-16.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.39%

15.12%

+2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ERO и EXE

Ero Copper Corp (ERO) имеет более высокую волатильность в 26.90% по сравнению с Expand Energy Corp (EXE) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что ERO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EROEXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.90%

7.31%

+19.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.52%

22.60%

+23.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.35%

31.79%

+25.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.87%

35.12%

+19.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.35%

34.76%

+24.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERO и EXE

ERO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%.

ПозицияTTM20252024202320222021
ERO
Ero Copper Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXE
Expand Energy Corp		3.53%2.89%2.45%4.70%10.16%1.74%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ERO и EXE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ero Copper Corp и Expand Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
259.52M
4.40B
(ERO) Общая выручка
(EXE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ERO и EXE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ero Copper Corp и Expand Energy Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
39.8%
84.3%
Активы портфеля
ERO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ero Copper Corp сообщила о валовой прибыли в 103.33M при выручке в 259.52M, что соответствует валовой рентабельности в 39.8%.

EXE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 3.71B при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 84.3%.

ERO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ero Copper Corp сообщила об операционной прибыли в 90.17M при выручке в 259.52M, что соответствует операционной рентабельности 34.7%.

EXE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 1.53B при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 34.8%.

ERO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ero Copper Corp сообщила о чистой прибыли в 107.26M при выручке в 259.52M, что соответствует чистой рентабельности 41.3%.

EXE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 1.16B при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 26.4%.

Часто задаваемые вопросы

ERO and EXE have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ERO has higher volatility (26.90%) compared to EXE (7.31%). In terms of maximum drawdown, ERO dropped -67.17% vs EXE's -29.69%.

ERO currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERO и EXE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор