PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ERO с BYRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ERO с BYRN

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

ERO (Ero Copper Corp) and BYRN (Byrna Technologies Inc.) are both stocks. ERO operates in Copper (Basic Materials), while BYRN operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, ERO returned 5.70%/yr vs -33.16%/yr for BYRN. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ERO и BYRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ero Copper Corp (ERO) и Byrna Technologies Inc. (BYRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERO показывает доходность -11.28%, что значительно выше, чем у BYRN с доходностью -81.06%.

ERO

1 день
4.02%
1 месяц
-15.63%
6 месяцев
-14.97%
С начала года
-11.28%
1 год
76.64%
3 года*
5.21%
5 лет*
5.70%
10 лет*
—
Всё время*
23.73%

BYRN

1 день
-4.79%
1 месяц
-46.10%
6 месяцев
-81.13%
С начала года
-81.06%
1 год
-85.37%
3 года*
-7.28%
5 лет*
-33.16%
10 лет*
2.85%
Всё время*
1.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERO и BYRN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ERO
Ero Copper Corp		-11.28%109.87%-14.63%14.84%-10.07%-5.73%-10.97%151.68%21.41%52.76%
BYRN
Byrna Technologies Inc.		-81.06%-41.72%350.86%-18.49%-41.27%-7.93%663.16%26.67%7.14%-5.41%

Correlation

The correlation between ERO and BYRN is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2017 г.

0.10

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ERO:

$2.62B

BYRN:

$72.16M

EPS

ERO:

$2.79

BYRN:

-$0.16

Коэффициент P/S

ERO:

2.84

BYRN:

0.69

Коэффициент P/B

ERO:

2.39

BYRN:

1.27

Общая выручка (12 мес.)

ERO:

$925.20M

BYRN:

$108.86M

Валовая прибыль (12 мес.)

ERO:

$394.67M

BYRN:

$57.17M

EBITDA (12 мес.)

ERO:

$528.87M

BYRN:

-$3.55M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ero Copper Corp

Byrna Technologies Inc.

Часто сравнивают с ERO:
ERO с SCCOERO с CPERERO с IEURERO с IEERO с ANTO.LERO с TMCERO с ICOP
Часто сравнивают с BYRN:
BYRN с ESLTBYRN с BWXTBYRN с WMTBYRN с NDAQBYRN с MBLYBYRN с SPYBYRN с UPST

Доходность на риск

ERO vs. BYRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERO
Ранг доходности на риск ERO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
BYRN
Ранг доходности на риск BYRN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYRN: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYRN: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYRN: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYRN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYRN: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERO c BYRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ero Copper Corp (ERO) и Byrna Technologies Inc. (BYRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EROBYRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
-1.08

+2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
-2.41

+4.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.68

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

-0.97

+2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.13

-1.61

+5.74

ERO vs. BYRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERO на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа BYRN равного -1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERO и BYRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ERO и BYRN

Максимальная просадка ERO за все время составила -67.17%, что меньше максимальной просадки BYRN в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERO и BYRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EROBYRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.17%

-92.51%

+25.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.97%

-88.49%

+50.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.84%

-90.70%

+30.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.24%

-92.51%

+32.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.00%

-90.70%

+56.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.08%

-52.56%

+25.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.61%

52.97%

-34.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ERO и BYRN

Текущая волатильность для Ero Copper Corp (ERO) составляет 17.48%, в то время как у Byrna Technologies Inc. (BYRN) волатильность равна 46.03%. Это указывает на то, что ERO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EROBYRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.48%

46.03%

-28.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.92%

74.23%

-25.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.11%

79.65%

-21.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.24%

75.01%

-19.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.38%

96.25%

-36.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERO и BYRN

Ни ERO, ни BYRN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ERO и BYRN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ero Copper Corp и Byrna Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
259.52M
16.39M
(ERO) Общая выручка
(BYRN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ERO и BYRN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ero Copper Corp и Byrna Technologies Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
39.8%
10.9%
Активы портфеля
ERO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ero Copper Corp сообщила о валовой прибыли в 103.33M при выручке в 259.52M, что соответствует валовой рентабельности в 39.8%.

BYRN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.78M при выручке в 16.39M, что соответствует валовой рентабельности в 10.9%.

ERO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ero Copper Corp сообщила об операционной прибыли в 90.17M при выручке в 259.52M, что соответствует операционной рентабельности 34.7%.

BYRN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.85M при выручке в 16.39M, что соответствует операционной рентабельности -78.4%.

ERO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ero Copper Corp сообщила о чистой прибыли в 107.26M при выручке в 259.52M, что соответствует чистой рентабельности 41.3%.

BYRN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.09M при выручке в 16.39M, что соответствует чистой рентабельности -61.6%.

Часто задаваемые вопросы

ERO and BYRN have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BYRN has higher volatility (46.03%) compared to ERO (17.48%). In terms of maximum drawdown, ERO dropped -67.17% vs BYRN's -92.51%.

ERO currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERO и BYRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор