Сравнение ERNU.L с VXUS
ERNU.L (iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - ERNU.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ERNU.L returned 3.25%/yr vs 10.79%/yr for VXUS. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. ERNU.L charges 0.09%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.
Доходность
Сравнение доходности ERNU.L и VXUS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ERNU.L торгуется в GBP, в то время как VXUS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VXUS были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ERNU.L показывает доходность 2.00%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 14.27%. За последние 10 лет акции ERNU.L уступали акциям VXUS по среднегодовой доходности: 3.25% против 10.79% соответственно.
ERNU.L
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 5.62%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 3.25%
VXUS
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 14.27%
- 6 месяцев
- 15.23%
- 1 год
- 31.75%
- 3 года*
- 15.98%
- 5 лет*
- 9.44%
- 10 лет*
- 10.79%
Сравнение доходности по годам ERNU.L и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNU.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 2.00% | -2.44% | 7.39% | -0.34% | 13.44% | 1.53% | -2.16% | -0.16% | 7.99% | -7.60% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 14.27% | 22.92% | 6.91% | 10.07% | -6.10% | 10.02% | 7.41% | 17.11% | -9.35% | 16.43% |
Correlation
The correlation between ERNU.L and VXUS is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2013 г. | 0.13 |
The correlation between ERNU.L and VXUS shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERNU.L vs. VXUS — Ранг доходности на риск
ERNU.L
VXUS
Сравнение ERNU.L c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERNU.L | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.44 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 3.06 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.19 | 12.27 | -9.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERNU.L и VXUS
Максимальная просадка ERNU.L за все время составила -41.55%, что больше максимальной просадки VXUS в -28.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNU.L и VXUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERNU.L | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.55% | -28.73% | -12.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.43% | -9.99% | +5.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.54% | -13.06% | +3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.92% | -14.57% | -0.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.92% | -28.73% | +13.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.88% | -1.02% | -2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.56% | -5.11% | -13.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 2.49% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERNU.L и VXUS
Текущая волатильность для iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L) составляет 1.97%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что ERNU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERNU.L | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 5.84% | -3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.68% | 11.80% | -7.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.48% | 13.49% | -7.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.36% | 13.09% | -4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.32% | 15.50% | -6.18% |
Сравнение комиссий ERNU.L и VXUS
ERNU.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERNU.L и VXUS
Дивидендная доходность ERNU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности VXUS в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNU.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 3.29% | 4.68% | 5.46% | 4.99% | 1.56% | 0.48% | 1.65% | 2.77% | 2.17% | 1.43% | 0.93% | 0.70% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.67% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
ERNU.L and VXUS have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for ERNU.L.
ERNU.L is categorized as Corporate Bonds, while VXUS is Global Equities. ERNU.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.09% for ERNU.L and 0.05% for VXUS.
Подберите оптимальное распределение для ERNU.L и VXUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор