PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ERIE с TTWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности ERIE и TTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Erie Indemnity Company (ERIE) и Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERIE показывает доходность -20.05%, что значительно ниже, чем у TTWO с доходностью -17.29%. За последние 10 лет акции ERIE уступали акциям TTWO по среднегодовой доходности: 11.43% против 18.63% соответственно.


ERIE

1 день
0.29%
1 месяц
6.39%
С начала года
-20.05%
6 месяцев
-20.24%
1 год
-35.23%
3 года*
3.22%
5 лет*
5.55%
10 лет*
11.43%

TTWO

1 день
-0.16%
1 месяц
-12.66%
С начала года
-17.29%
6 месяцев
-12.31%
1 год
-8.03%
3 года*
15.77%
5 лет*
2.58%
10 лет*
18.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERIE и TTWO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ERIE
Erie Indemnity Company
-20.05%-29.40%24.67%37.35%32.03%-19.98%52.39%27.08%12.54%11.23%
TTWO
Take-Two Interactive Software, Inc.
-17.29%39.09%14.37%54.57%-41.41%-14.47%69.72%18.93%-6.23%122.72%

Correlation

The correlation between ERIE and TTWO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 1997 г.

0.18

The correlation between ERIE and TTWO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

ERIE:

$14.49

TTWO:

-$1.62

Коэффициент P/S

ERIE:

2.06

TTWO:

5.84

Общая выручка (12 мес.)

ERIE:

$4.33B

TTWO:

$6.66B

Валовая прибыль (12 мес.)

ERIE:

$784.17M

TTWO:

$3.81B

EBITDA (12 мес.)

ERIE:

$715.87M

TTWO:

$850.50M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Erie Indemnity Company

Take-Two Interactive Software, Inc.

Доходность на риск

ERIE vs. TTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ERIE
Ранг доходности на риск ERIE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERIE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERIE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERIE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERIE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERIE: 66
Ранг коэф-та Мартина

TTWO
Ранг доходности на риск TTWO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTWO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTWO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTWO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTWO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTWO: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERIE c TTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Erie Indemnity Company (ERIE) и Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ERIETTWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

0.96

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

-0.35

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

-0.76

-0.75

ERIE vs. TTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERIE на текущий момент составляет -1.16, что ниже коэффициента Шарпа TTWO равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERIE и TTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ERIE и TTWO

Максимальная просадка ERIE за все время составила -78.28%, примерно равная максимальной просадке TTWO в -80.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERIE и TTWO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ERIETTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.28%

-80.85%

+2.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.97%

-27.68%

-15.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.87%

-27.68%

-33.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.87%

-51.50%

-9.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.87%

-56.14%

-4.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.20%

-19.27%

-37.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.57%

-27.79%

-5.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.71%

12.81%

+10.90%

Волатильность

Сравнение волатильности ERIE и TTWO

Текущая волатильность для Erie Indemnity Company (ERIE) составляет 9.68%, в то время как у Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) волатильность равна 10.33%. Это указывает на то, что ERIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ERIETTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.68%

10.33%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.76%

23.93%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.84%

29.37%

+1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.39%

32.30%

-2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.21%

34.03%

-4.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERIE и TTWO

Дивидендная доходность ERIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, тогда как TTWO не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERIE
Erie Indemnity Company
2.49%1.90%1.24%1.42%1.79%2.15%2.39%2.17%2.52%2.57%1.95%3.61%
TTWO
Take-Two Interactive Software, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ERIE и TTWO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Erie Indemnity Company и Take-Two Interactive Software, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B1.80B20222023202420252026
1.01B
1.68B
(ERIE) Общая выручка
(TTWO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ERIE и TTWO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Erie Indemnity Company и Take-Two Interactive Software, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%202220232024202520260
55.9%
Активы портфеля
ERIE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Erie Indemnity Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

TTWO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила о валовой прибыли в 938.70M при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.

ERIE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Erie Indemnity Company сообщила об операционной прибыли в 166.79M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

TTWO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.40M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.

ERIE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Erie Indemnity Company сообщила о чистой прибыли в 150.47M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.

TTWO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила о чистой прибыли в -59.50M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности -3.5%.


Часто задаваемые вопросы


ERIE and TTWO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTWO has higher volatility (10.33%) compared to ERIE (9.68%). In terms of maximum drawdown, ERIE dropped -78.28% vs TTWO's -80.85%.

TTWO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERIE и TTWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор