Сравнение ERIE с TTWO
ERIE (Erie Indemnity Company) and TTWO (Take-Two Interactive Software, Inc.) are both stocks. ERIE operates in Insurance Brokers (Financial Services), while TTWO operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 10 years, ERIE returned 11.43%/yr vs 18.63%/yr for TTWO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ERIE и TTWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERIE показывает доходность -20.05%, что значительно ниже, чем у TTWO с доходностью -17.29%. За последние 10 лет акции ERIE уступали акциям TTWO по среднегодовой доходности: 11.43% против 18.63% соответственно.
ERIE
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 6.39%
- С начала года
- -20.05%
- 6 месяцев
- -20.24%
- 1 год
- -35.23%
- 3 года*
- 3.22%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 11.43%
TTWO
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -12.66%
- С начала года
- -17.29%
- 6 месяцев
- -12.31%
- 1 год
- -8.03%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 18.63%
Сравнение доходности по годам ERIE и TTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERIE Erie Indemnity Company | -20.05% | -29.40% | 24.67% | 37.35% | 32.03% | -19.98% | 52.39% | 27.08% | 12.54% | 11.23% |
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. | -17.29% | 39.09% | 14.37% | 54.57% | -41.41% | -14.47% | 69.72% | 18.93% | -6.23% | 122.72% |
Correlation
The correlation between ERIE and TTWO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 1997 г. | 0.18 |
The correlation between ERIE and TTWO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ERIE:
$14.49
TTWO:
-$1.62
ERIE:
2.06
TTWO:
5.84
ERIE:
$4.33B
TTWO:
$6.66B
ERIE:
$784.17M
TTWO:
$3.81B
ERIE:
$715.87M
TTWO:
$850.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERIE vs. TTWO — Ранг доходности на риск
ERIE
TTWO
Сравнение ERIE c TTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Erie Indemnity Company (ERIE) и Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERIE | TTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.96 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.35 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | -0.76 | -0.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERIE и TTWO
Максимальная просадка ERIE за все время составила -78.28%, примерно равная максимальной просадке TTWO в -80.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERIE и TTWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERIE | TTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.28% | -80.85% | +2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.97% | -27.68% | -15.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.87% | -27.68% | -33.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.87% | -51.50% | -9.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.87% | -56.14% | -4.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.20% | -19.27% | -37.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.57% | -27.79% | -5.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.71% | 12.81% | +10.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERIE и TTWO
Текущая волатильность для Erie Indemnity Company (ERIE) составляет 9.68%, в то время как у Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) волатильность равна 10.33%. Это указывает на то, что ERIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERIE | TTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.68% | 10.33% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.76% | 23.93% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.84% | 29.37% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.39% | 32.30% | -2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.21% | 34.03% | -4.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERIE и TTWO
Дивидендная доходность ERIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, тогда как TTWO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERIE Erie Indemnity Company | 2.49% | 1.90% | 1.24% | 1.42% | 1.79% | 2.15% | 2.39% | 2.17% | 2.52% | 2.57% | 1.95% | 3.61% |
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ERIE и TTWO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Erie Indemnity Company и Take-Two Interactive Software, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ERIE и TTWO
ERIE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Erie Indemnity Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TTWO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила о валовой прибыли в 938.70M при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
ERIE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Erie Indemnity Company сообщила об операционной прибыли в 166.79M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
TTWO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.40M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
ERIE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Erie Indemnity Company сообщила о чистой прибыли в 150.47M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
TTWO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила о чистой прибыли в -59.50M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности -3.5%.
Часто задаваемые вопросы
ERIE and TTWO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTWO has higher volatility (10.33%) compared to ERIE (9.68%). In terms of maximum drawdown, ERIE dropped -78.28% vs TTWO's -80.85%.
TTWO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ERIE и TTWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор