PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ERIC с DTEGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ERIC с DTEGY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ERIC (Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)) and DTEGY (Deutsche Telekom AG ADR) are both stocks. ERIC operates in Communication Equipment (Technology), while DTEGY operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, ERIC returned 5.47%/yr vs 10.61%/yr for DTEGY. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ERIC и DTEGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) и Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERIC показывает доходность 3.95%, что значительно выше, чем у DTEGY с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции ERIC уступали акциям DTEGY по среднегодовой доходности: 5.47% против 10.61% соответственно.

ERIC

1 день
-1.79%
1 месяц
-15.83%
6 месяцев
5.59%
С начала года
3.95%
1 год
38.68%
3 года*
31.26%
5 лет*
0.16%
10 лет*
5.47%

DTEGY

1 день
0.63%
1 месяц
-4.84%
6 месяцев
-2.40%
С начала года
-3.77%
1 год
-10.71%
3 года*
14.60%
5 лет*
11.48%
10 лет*
10.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERIC и DTEGY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ERIC
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)		3.95%24.14%33.36%13.40%-44.43%-7.26%38.51%0.17%35.45%16.57%
DTEGY
Deutsche Telekom AG ADR		-3.77%12.53%28.06%24.40%16.64%3.76%20.51%0.36%0.80%6.79%

Correlation

The correlation between ERIC and DTEGY is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2010 г.

0.40

Over the past year, the correlation between ERIC and DTEGY has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ERIC:

$32.65B

DTEGY:

$148.73B

EPS

ERIC:

SEK 7.34

DTEGY:

€1.82

Коэффициент P/E

ERIC:

12.94

DTEGY:

14.58

Коэффициент PEG

ERIC:

0.00

DTEGY:

0.61

Коэффициент P/S

ERIC:

1.38

DTEGY:

1.07

Коэффициент P/B

ERIC:

3.04

DTEGY:

2.03

Общая выручка (12 мес.)

ERIC:

SEK 228.76B

DTEGY:

€119.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

ERIC:

SEK 110.10B

DTEGY:

€45.11B

EBITDA (12 мес.)

ERIC:

SEK 42.03B

DTEGY:

€49.13B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)

Deutsche Telekom AG ADR

Часто сравнивают с ERIC:
ERIC с NOKERIC с TSLAERIC с CIENERIC с BBVAERIC с INFYERIC с MNRERIC с EIX
Часто сравнивают с DTEGY:
DTEGY с TMUSDTEGY с BMY.LDTEGY с NOKDTEGY с TDTEGY с WMDTEGY с DAXDTEGY с IPAR

Доходность на риск

ERIC vs. DTEGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERIC
Ранг доходности на риск ERIC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERIC: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERIC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERIC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERIC: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERIC: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DTEGY
Ранг доходности на риск DTEGY: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTEGY: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTEGY: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTEGY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTEGY: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTEGY: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERIC c DTEGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) и Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ERICDTEGYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
-0.43

+1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
-0.43

+2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.94

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

-0.36

+1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.38

-0.82

+6.20

ERIC vs. DTEGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERIC на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа DTEGY равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERIC и DTEGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ERIC и DTEGY

Максимальная просадка ERIC за все время составила -98.59%, что больше максимальной просадки DTEGY в -40.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERIC и DTEGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERICDTEGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.59%

-40.18%

-58.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.02%

-30.08%

+2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.02%

-30.08%

+2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.82%

-30.08%

-32.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.59%

-40.18%

-26.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.92%

-21.88%

-64.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.81%

-9.90%

-57.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.21%

13.12%

-5.91%

Волатильность

Сравнение волатильности ERIC и DTEGY

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) имеет более высокую волатильность в 17.52% по сравнению с Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY) с волатильностью 10.37%. Это указывает на то, что ERIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTEGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERICDTEGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.52%

10.37%

+7.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.70%

21.06%

+8.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.71%

25.16%

+13.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.06%

21.84%

+13.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.46%

21.57%

+13.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERIC и DTEGY

Дивидендная доходность ERIC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности DTEGY в 3.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTEGY
Deutsche Telekom AG ADR		3.80%2.98%2.70%3.09%7.01%2.67%5.88%4.71%4.52%3.70%6.92%3.19%
ERIC
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)		3.16%3.04%3.22%4.07%4.22%2.15%1.36%1.24%1.42%1.67%5.14%5.30%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ERIC и DTEGY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) и Deutsche Telekom AG ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B80.00B20222023202420252026
54.32B
30.36B
(ERIC) Общая выручка
(DTEGY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ERIC значения в SEK, DTEGY значения в EUR

Сравнение рентабельности ERIC и DTEGY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) и Deutsche Telekom AG ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
48.4%
23.4%
Активы портфеля
ERIC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) сообщила о валовой прибыли в 26.27B при выручке в 54.32B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.

DTEGY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Deutsche Telekom AG ADR сообщила о валовой прибыли в 7.10B при выручке в 30.36B, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.

ERIC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) сообщила об операционной прибыли в 6.69B при выручке в 54.32B, что соответствует операционной рентабельности 12.3%.

DTEGY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Deutsche Telekom AG ADR сообщила об операционной прибыли в 6.62B при выручке в 30.36B, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.

ERIC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) сообщила о чистой прибыли в 4.17B при выручке в 54.32B, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.

DTEGY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Deutsche Telekom AG ADR сообщила о чистой прибыли в 2.08B при выручке в 30.36B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.

Часто задаваемые вопросы

ERIC and DTEGY have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ERIC has higher volatility (17.52%) compared to DTEGY (10.37%). In terms of maximum drawdown, ERIC dropped -98.59% vs DTEGY's -40.18%.

ERIC currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERIC и DTEGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор