PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTEGY с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DTEGY с T

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DTEGY (Deutsche Telekom AG ADR) and T (AT&T Inc.) are both stocks. Both operate in the Telecom Services industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, DTEGY returned 11.25%/yr vs 3.23%/yr for T. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DTEGY и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTEGY показывает доходность 2.03%, что значительно выше, чем у T с доходностью -6.29%. За последние 10 лет акции DTEGY превзошли акции T по среднегодовой доходности: 11.25% против 3.23% соответственно.

DTEGY

1 день
-0.34%
1 месяц
1.32%
С начала года
2.03%
6 месяцев
4.53%
1 год
-13.27%
3 года*
19.50%
5 лет*
13.34%
10 лет*
11.25%

T

1 день
-3.31%
1 месяц
-12.08%
С начала года
-6.29%
6 месяцев
-8.32%
1 год
-13.15%
3 года*
20.28%
5 лет*
6.67%
10 лет*
3.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTEGY и T

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTEGY
Deutsche Telekom AG ADR		2.03%12.53%28.06%24.40%16.64%3.76%20.51%0.36%0.80%6.79%
T
AT&T Inc.		-6.29%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Correlation

The correlation between DTEGY and T is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2010 г.

0.37

The correlation between DTEGY and T shifts across timeframes, from 0.27 (3 years) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

DTEGY:

$1.82

T:

$3.04

Коэффициент P/E

DTEGY:

17.77

T:

7.48

Коэффициент PEG

DTEGY:

0.74

T:

0.31

Коэффициент P/S

DTEGY:

1.31

T:

1.30

Общая выручка (12 мес.)

DTEGY:

$119.87B

T:

$125.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

DTEGY:

$45.11B

T:

$105.41B

EBITDA (12 мес.)

DTEGY:

$49.13B

T:

$54.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deutsche Telekom AG ADR

AT&T Inc.

Часто сравнивают с DTEGY:
DTEGY с TMUSDTEGY с BMY.LDTEGY с NOKDTEGY с WMDTEGY с ERICDTEGY с DAXDTEGY с IFX.DE
Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F

Доходность на риск

DTEGY vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTEGY
Ранг доходности на риск DTEGY: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTEGY: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTEGY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTEGY: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTEGY: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTEGY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
T
Ранг доходности на риск T: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTEGY c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTEGYTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
-0.60

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.64
-0.74

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.91

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

-0.63

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.05

-1.30

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTEGY vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTEGY на текущий момент составляет -0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа T равному -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTEGY и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTEGYTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

-0.60

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.28

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.14

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.38

+0.10

Просадки

Сравнение просадок DTEGY и T

Максимальная просадка DTEGY за все время составила -40.18%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTEGY и T.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTEGYTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.18%

-64.15%

+23.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.44%

-20.94%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.44%

-20.94%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.85%

-32.01%

+6.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.18%

-42.35%

+2.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.17%

-20.94%

+3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.82%

-15.72%

+5.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.64%

10.17%

+2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности DTEGY и T

Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY) и AT&T Inc. (T) имеют волатильность 7.29% и 7.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTEGYTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

7.53%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.72%

17.56%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.01%

22.10%

+1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.38%

23.97%

-2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

23.71%

-1.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTEGY и T

Дивидендная доходность DTEGY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности T в 4.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTEGY
Deutsche Telekom AG ADR		3.59%2.98%2.70%3.09%7.01%2.67%5.88%4.71%4.52%3.70%6.92%3.19%
T
AT&T Inc.		4.87%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DTEGY и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deutsche Telekom AG ADR и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

30.00B35.00B40.00B20222023202420252026
30.36B
33.47B
(DTEGY) Общая выручка
(T) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

DTEGY and T have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (7.53%) compared to DTEGY (7.29%). In terms of maximum drawdown, DTEGY dropped -40.18% vs T's -64.15%.

DTEGY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTEGY и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор