Сравнение DTEGY с T
DTEGY (Deutsche Telekom AG ADR) and T (AT&T Inc.) are both stocks. Both operate in the Telecom Services industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, DTEGY returned 11.44%/yr vs 2.50%/yr for T. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DTEGY и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DTEGY показывает доходность -5.29%, что значительно выше, чем у T с доходностью -7.94%. За последние 10 лет акции DTEGY превзошли акции T по среднегодовой доходности: 11.44% против 2.50% соответственно.
DTEGY
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -12.02%
- С начала года
- -5.29%
- 6 месяцев
- -4.65%
- 1 год
- -16.42%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 11.47%
- 10 лет*
- 11.44%
T
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -11.44%
- С начала года
- -7.94%
- 6 месяцев
- -7.27%
- 1 год
- -17.45%
- 3 года*
- 19.42%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 2.50%
Сравнение доходности по годам DTEGY и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTEGY Deutsche Telekom AG ADR | -5.29% | 12.53% | 28.06% | 24.40% | 16.64% | 3.76% | 20.51% | 0.36% | 0.80% | 6.79% |
T AT&T Inc. | -7.94% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between DTEGY and T is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2010 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
DTEGY:
€1.82
T:
$3.04
DTEGY:
14.50
T:
7.35
DTEGY:
0.61
T:
0.30
DTEGY:
1.07
T:
1.28
DTEGY:
€119.87B
T:
$125.65B
DTEGY:
€45.11B
T:
$105.41B
DTEGY:
€49.13B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTEGY vs. T — Ранг доходности на риск
DTEGY
T
Сравнение DTEGY c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DTEGY | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.88 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | -0.74 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.56 | +0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DTEGY и T
Максимальная просадка DTEGY за все время составила -40.18%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTEGY и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DTEGY | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.18% | -64.15% | +23.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.62% | -23.57% | -0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.62% | -23.57% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.85% | -32.01% | +6.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.18% | -42.35% | +2.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.11% | -22.32% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.84% | -15.72% | +5.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.64% | 11.23% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTEGY и T
Текущая волатильность для Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY) составляет 7.25%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 8.61%. Это указывает на то, что DTEGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DTEGY | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 8.61% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.62% | 18.46% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.09% | 22.68% | +1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.51% | 24.14% | -2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.51% | 23.79% | -2.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTEGY и T
Дивидендная доходность DTEGY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности T в 4.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTEGY Deutsche Telekom AG ADR | 3.86% | 2.98% | 2.70% | 3.09% | 7.01% | 2.67% | 5.88% | 4.71% | 4.52% | 3.70% | 6.92% | 3.19% |
T AT&T Inc. | 4.96% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DTEGY и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deutsche Telekom AG ADR и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DTEGY and T have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (8.61%) compared to DTEGY (7.25%). In terms of maximum drawdown, DTEGY dropped -40.18% vs T's -64.15%.
DTEGY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DTEGY и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор