Сравнение DTEGY с T
DTEGY (Deutsche Telekom AG ADR) and T (AT&T Inc.) are both stocks. Both operate in the Telecom Services industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, DTEGY returned 10.61%/yr vs 2.02%/yr for T. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DTEGY и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DTEGY показывает доходность -3.77%, что значительно выше, чем у T с доходностью -8.33%. За последние 10 лет акции DTEGY превзошли акции T по среднегодовой доходности: 10.61% против 2.02% соответственно.
DTEGY
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -4.84%
- 6 месяцев
- -2.40%
- С начала года
- -3.77%
- 1 год
- -10.71%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- 10.61%
T
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -3.83%
- 6 месяцев
- -5.16%
- С начала года
- -8.33%
- 1 год
- -14.60%
- 3 года*
- 23.91%
- 5 лет*
- 6.50%
- 10 лет*
- 2.02%
Сравнение доходности по годам DTEGY и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTEGY Deutsche Telekom AG ADR | -3.77% | 12.53% | 28.06% | 24.40% | 16.64% | 3.76% | 20.51% | 0.36% | 0.80% | 6.79% |
T AT&T Inc. | -8.33% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between DTEGY and T is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2010 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
DTEGY:
$148.73B
T:
$152.79B
DTEGY:
€1.82
T:
$3.05
DTEGY:
14.58
T:
7.20
DTEGY:
0.61
T:
0.30
DTEGY:
1.07
T:
1.25
DTEGY:
€119.87B
T:
$125.65B
DTEGY:
€45.11B
T:
$105.41B
DTEGY:
€49.13B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTEGY vs. T — Ранг доходности на риск
DTEGY
T
Сравнение DTEGY c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DTEGY | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.91 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.51 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | -1.14 | +0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DTEGY и T
Максимальная просадка DTEGY за все время составила -40.18%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTEGY и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DTEGY | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.18% | -64.15% | +23.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.08% | -28.89% | -1.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.08% | -28.89% | -1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.08% | -32.01% | +1.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.18% | -42.35% | +2.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.88% | -22.66% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.90% | -15.74% | +5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.12% | 12.80% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTEGY и T
Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY) и AT&T Inc. (T) имеют волатильность 10.37% и 10.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DTEGY | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.37% | 10.04% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.06% | 19.94% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.16% | 23.65% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.84% | 24.40% | -2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.57% | 23.91% | -2.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTEGY и T
Дивидендная доходность DTEGY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности T в 5.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTEGY Deutsche Telekom AG ADR | 3.80% | 2.98% | 2.70% | 3.09% | 7.01% | 2.67% | 5.88% | 4.71% | 4.52% | 3.70% | 6.92% | 3.19% |
T AT&T Inc. | 5.05% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DTEGY и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deutsche Telekom AG ADR и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DTEGY and T have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DTEGY has higher volatility (10.37%) compared to T (10.04%). In terms of maximum drawdown, DTEGY dropped -40.18% vs T's -64.15%.
DTEGY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DTEGY и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор