PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DTEGY с DAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DTEGY и DAX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение DTEGY с DAX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY) и Global X DAX Germany ETF (DAX).

DAX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DAX Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DTEGY или DAX.

Доходность

Сравнение доходности DTEGY и DAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DTEGY:

2.82

DAX:

1.74

Коэф-т Сортино

DTEGY:

3.46

DAX:

2.37

Коэф-т Омега

DTEGY:

1.52

DAX:

1.31

Коэф-т Кальмара

DTEGY:

2.33

DAX:

2.11

Коэф-т Мартина

DTEGY:

20.84

DAX:

9.46

Индекс Язвы

DTEGY:

2.89%

DAX:

3.57%

Дневная вол-ть

DTEGY:

21.31%

DAX:

20.76%

Макс. просадка

DTEGY:

-91.05%

DAX:

-45.58%

Текущая просадка

DTEGY:

-2.60%

DAX:

-0.76%

Доходность по периодам

С начала года, DTEGY показывает доходность 26.80%, что значительно ниже, чем у DAX с доходностью 32.39%. За последние 10 лет акции DTEGY превзошли акции DAX по среднегодовой доходности: 12.52% против 7.28% соответственно.

DTEGY

С начала года

26.80%

1 месяц

5.67%

6 месяцев

18.06%

1 год

55.76%

3 года

25.28%

5 лет

23.35%

10 лет

12.52%

DAX

С начала года

32.39%

1 месяц

6.39%

6 месяцев

30.66%

1 год

34.93%

3 года

20.22%

5 лет

15.28%

10 лет

7.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deutsche Telekom AG ADR

Global X DAX Germany ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DTEGY и DAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DTEGY
Ранг риск-скорректированной доходности DTEGY, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DTEGY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTEGY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTEGY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTEGY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTEGY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
DAX
Ранг риск-скорректированной доходности DAX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DAX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DTEGY c DAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DTEGY на текущий момент составляет 2.82, что выше коэффициента Шарпа DAX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTEGY и DAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTEGY и DAX

DTEGY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DTEGY
Deutsche Telekom AG ADR		0.00%2.80%3.09%3.50%3.86%7.15%4.81%4.70%3.74%3.54%3.12%4.37%
DAX
Global X DAX Germany ETF		1.70%2.24%2.48%2.80%2.65%2.25%2.47%3.33%1.73%1.78%1.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DTEGY и DAX

Максимальная просадка DTEGY за все время составила -91.05%, что больше максимальной просадки DAX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTEGY и DAX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DTEGY и DAX

Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Global X DAX Germany ETF (DAX) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что DTEGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...