Сравнение DTEGY с DAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY) и Global X DAX Germany ETF (DAX).
DAX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DAX Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DTEGY и DAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTEGY и DAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTEGY Deutsche Telekom AG ADR | 13.64% | 12.53% | 28.06% | 24.40% | 16.64% | 3.76% | 20.51% | 0.36% | 0.80% | 6.79% |
DAX Global X DAX Germany ETF | -6.25% | 39.00% | 10.55% | 23.62% | -18.47% | 7.73% | 12.27% | 22.11% | -22.92% | 28.23% |
Доходность по периодам
С начала года, DTEGY показывает доходность 13.64%, что значительно выше, чем у DAX с доходностью -6.25%. За последние 10 лет акции DTEGY превзошли акции DAX по среднегодовой доходности: 12.87% против 8.48% соответственно.
DTEGY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 13.64%
- 6 месяцев
- 8.74%
- 1 год
- 2.23%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- 17.14%
- 10 лет*
- 12.87%
DAX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- -6.25%
- 6 месяцев
- -5.30%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- 15.81%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 8.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTEGY vs. DAX — Ранг доходности на риск
DTEGY
DAX
Сравнение DTEGY c DAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTEGY | DAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 0.51 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 0.85 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.11 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 0.75 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.27 | 2.61 | -2.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTEGY | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 0.51 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.39 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.40 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.33 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между DTEGY и DAX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTEGY и DAX
Дивидендная доходность DTEGY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности DAX в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTEGY Deutsche Telekom AG ADR | 2.62% | 2.98% | 2.70% | 3.09% | 7.01% | 2.67% | 5.88% | 4.71% | 4.52% | 3.70% | 6.92% | 3.19% |
DAX Global X DAX Germany ETF | 1.57% | 1.47% | 2.24% | 2.48% | 2.80% | 2.65% | 2.25% | 2.47% | 3.33% | 1.73% | 1.78% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок DTEGY и DAX
Максимальная просадка DTEGY за все время составила -40.18%, что меньше максимальной просадки DAX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTEGY и DAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTEGY | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.18% | -45.58% | +5.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.44% | -14.82% | -6.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.85% | -39.96% | +14.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.18% | -45.58% | +5.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.75% | -10.00% | +2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.77% | -10.58% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.14% | 4.23% | +6.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTEGY и DAX
Текущая волатильность для Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY) составляет 5.42%, в то время как у Global X DAX Germany ETF (DAX) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что DTEGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTEGY | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 8.46% | -3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.07% | 12.77% | +3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.23% | 20.20% | +4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.00% | 20.20% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.50% | 21.21% | +0.29% |