Сравнение DTEGY с DAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY) и Global X DAX Germany ETF (DAX).
DAX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DAX Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DTEGY или DAX.
Основные характеристики
| DTEGY | DAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.28% | 9.92% |
| Дох-ть за 1 год | 5.38% | 16.15% |
| Дох-ть за 3 года | 8.10% | 2.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.05% | 7.79% |
| Коэф-т Шарпа | 0.25 | 1.13 |
| Дневная вол-ть | 16.61% | 14.52% |
| Макс. просадка | -91.05% | -45.58% |
| Current Drawdown | -24.22% | -0.93% |
Корреляция
Корреляция между DTEGY и DAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DTEGY и DAX
С начала года, DTEGY показывает доходность 2.28%, что значительно ниже, чем у DAX с доходностью 9.92%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DTEGY c DAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTEGY и DAX
Дивидендная доходность DTEGY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности DAX в 2.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTEGY Deutsche Telekom AG ADR | 3.51% | 3.09% | 3.50% | 3.86% | 7.15% | 4.81% | 4.70% | 3.74% | 3.54% | 3.12% | 4.37% | 5.35% |
DAX Global X DAX Germany ETF | 2.25% | 2.48% | 2.80% | 2.65% | 2.25% | 2.47% | 3.33% | 1.73% | 1.78% | 1.41% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DTEGY и DAX
Максимальная просадка DTEGY за все время составила -91.05%, что больше максимальной просадки DAX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTEGY и DAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DTEGY и DAX
Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с Global X DAX Germany ETF (DAX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что DTEGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.