PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTEGY с DAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTEGY с DAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DTEGY (Deutsche Telekom AG ADR) is a stock, while DAX (Global X DAX Germany ETF) is Europe Equities fund tracking the DAX Index. Over the past 10 years, DTEGY returned 11.44%/yr vs 9.55%/yr for DAX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности DTEGY и DAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTEGY показывает доходность -5.29%, что значительно ниже, чем у DAX с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции DTEGY превзошли акции DAX по среднегодовой доходности: 11.44% против 9.55% соответственно.

DTEGY

1 день
-0.20%
1 месяц
-12.02%
С начала года
-5.29%
6 месяцев
-4.65%
1 год
-16.42%
3 года*
15.72%
5 лет*
11.47%
10 лет*
11.44%

DAX

1 день
-1.17%
1 месяц
-2.41%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-2.90%
1 год
1.08%
3 года*
16.70%
5 лет*
7.75%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTEGY и DAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTEGY
Deutsche Telekom AG ADR		-5.29%12.53%28.06%24.40%16.64%3.76%20.51%0.36%0.80%6.79%
DAX
Global X DAX Germany ETF		-2.96%39.00%10.55%23.62%-18.47%7.73%12.27%22.11%-22.92%28.23%

Correlation

The correlation between DTEGY and DAX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2014 г.

0.58

Over the past year, the correlation between DTEGY and DAX has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deutsche Telekom AG ADR

Global X DAX Germany ETF

Часто сравнивают с DTEGY:
DTEGY с TMUSDTEGY с BMY.LDTEGY с NOKDTEGY с TDTEGY с ERICDTEGY с WMDTEGY с IFX.DE
Часто сравнивают с DAX:
DAX с SPYDAX с ^NIFTY500DAX с CACDAX с BMW.DEDAX с ^FCHIDAX с QQQDAX с VOO

Доходность на риск

DTEGY vs. DAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTEGY
Ранг доходности на риск DTEGY: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTEGY: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTEGY: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTEGY: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTEGY: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTEGY: 88
Ранг коэф-та Мартина
DAX
Ранг доходности на риск DAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTEGY c DAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DTEGYDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
0.06

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.83
0.21

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.02

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

0.07

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

0.22

-1.64

DTEGY vs. DAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTEGY на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа DAX равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTEGY и DAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DTEGY и DAX

Максимальная просадка DTEGY за все время составила -40.18%, что меньше максимальной просадки DAX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTEGY и DAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTEGYDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.18%

-45.58%

+5.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.62%

-14.82%

-8.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.62%

-16.03%

-7.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.85%

-38.92%

+13.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.18%

-45.58%

+5.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.11%

-6.84%

-16.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.84%

-10.48%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.64%

4.84%

+6.80%

Волатильность

Сравнение волатильности DTEGY и DAX

Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с Global X DAX Germany ETF (DAX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что DTEGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTEGYDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

5.36%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.62%

14.90%

+4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.09%

17.98%

+6.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.51%

20.43%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

20.98%

+0.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTEGY и DAX

Дивидендная доходность DTEGY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности DAX в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAX
Global X DAX Germany ETF		1.52%1.47%2.24%2.48%2.80%2.65%2.25%2.47%3.33%1.73%1.78%1.41%
DTEGY
Deutsche Telekom AG ADR		3.86%2.98%2.70%3.09%7.01%2.67%5.88%4.71%4.52%3.70%6.92%3.19%

Часто задаваемые вопросы

DTEGY and DAX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTEGY has higher volatility (7.25%) compared to DAX (5.36%). In terms of maximum drawdown, DTEGY dropped -40.18% vs DAX's -45.58%.

DAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTEGY и DAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор