Сравнение DTEGY с TMUS
DTEGY (Deutsche Telekom AG ADR) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. Both operate in the Telecom Services industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, DTEGY returned 10.61%/yr vs 16.35%/yr for TMUS. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DTEGY и TMUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DTEGY показывает доходность -3.77%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -4.04%. За последние 10 лет акции DTEGY уступали акциям TMUS по среднегодовой доходности: 10.61% против 16.35% соответственно.
DTEGY
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -4.84%
- 6 месяцев
- -2.40%
- С начала года
- -3.77%
- 1 год
- -10.71%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- 10.61%
TMUS
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- 4.61%
- 6 месяцев
- 2.19%
- С начала года
- -4.04%
- 1 год
- -14.10%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 16.35%
Сравнение доходности по годам DTEGY и TMUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTEGY Deutsche Telekom AG ADR | -3.77% | 12.53% | 28.06% | 24.40% | 16.64% | 3.76% | 20.51% | 0.36% | 0.80% | 6.79% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | -4.04% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 10.43% |
Correlation
The correlation between DTEGY and TMUS is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2010 г. | 0.38 |
The correlation between DTEGY and TMUS shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DTEGY:
$148.73B
TMUS:
$208.70B
DTEGY:
€1.82
TMUS:
$9.45
DTEGY:
14.58
TMUS:
20.40
DTEGY:
0.61
TMUS:
0.31
DTEGY:
1.07
TMUS:
2.38
DTEGY:
2.03
TMUS:
3.80
DTEGY:
€119.87B
TMUS:
$90.53B
DTEGY:
€45.11B
TMUS:
$34.92B
DTEGY:
€49.13B
TMUS:
$28.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTEGY vs. TMUS — Ранг доходности на риск
DTEGY
TMUS
Сравнение DTEGY c TMUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DTEGY | TMUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.93 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.42 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | -0.72 | -0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DTEGY и TMUS
Максимальная просадка DTEGY за все время составила -40.18%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTEGY и TMUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DTEGY | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.18% | -86.29% | +46.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.08% | -34.02% | +3.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.08% | -37.13% | +7.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.08% | -37.13% | +7.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.18% | -37.13% | -3.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.88% | -27.72% | +5.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.90% | -25.98% | +16.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.12% | 19.71% | -6.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTEGY и TMUS
Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY) и T-Mobile US, Inc. (TMUS) имеют волатильность 10.37% и 10.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DTEGY | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.37% | 10.65% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.06% | 20.93% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.16% | 26.18% | -1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.84% | 24.33% | -2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.57% | 26.16% | -4.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTEGY и TMUS
Дивидендная доходность DTEGY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности TMUS в 2.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTEGY Deutsche Telekom AG ADR | 3.80% | 2.98% | 2.70% | 3.09% | 7.01% | 2.67% | 5.88% | 4.71% | 4.52% | 3.70% | 6.92% | 3.19% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.04% | 1.80% | 1.28% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DTEGY и TMUS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deutsche Telekom AG ADR и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DTEGY и TMUS
DTEGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Deutsche Telekom AG ADR сообщила о валовой прибыли в 7.10B при выручке в 30.36B, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.
TMUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DTEGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Deutsche Telekom AG ADR сообщила об операционной прибыли в 6.62B при выручке в 30.36B, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.
TMUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
DTEGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Deutsche Telekom AG ADR сообщила о чистой прибыли в 2.08B при выручке в 30.36B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
TMUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
DTEGY and TMUS have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMUS has higher volatility (10.65%) compared to DTEGY (10.37%). In terms of maximum drawdown, DTEGY dropped -40.18% vs TMUS's -86.29%.
DTEGY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DTEGY и TMUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор