Сравнение DTEGY с TMUS
DTEGY (Deutsche Telekom AG ADR) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. Both operate in the Telecom Services industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, DTEGY returned 11.25%/yr vs 15.70%/yr for TMUS. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DTEGY и TMUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DTEGY показывает доходность 2.03%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -11.92%. За последние 10 лет акции DTEGY уступали акциям TMUS по среднегодовой доходности: 11.25% против 15.70% соответственно.
DTEGY
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 2.03%
- 6 месяцев
- 4.53%
- 1 год
- -13.27%
- 3 года*
- 19.50%
- 5 лет*
- 13.34%
- 10 лет*
- 11.25%
TMUS
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- -8.40%
- С начала года
- -11.92%
- 6 месяцев
- -14.03%
- 1 год
- -25.46%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- 5.08%
- 10 лет*
- 15.70%
Сравнение доходности по годам DTEGY и TMUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTEGY Deutsche Telekom AG ADR | 2.03% | 12.53% | 28.06% | 24.40% | 16.64% | 3.76% | 20.51% | 0.36% | 0.80% | 6.79% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | -11.92% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 10.43% |
Correlation
The correlation between DTEGY and TMUS is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2010 г. | 0.37 |
The correlation between DTEGY and TMUS shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DTEGY:
$156.11B
TMUS:
$195.09B
DTEGY:
$1.82
TMUS:
$9.41
DTEGY:
17.77
TMUS:
18.81
DTEGY:
0.74
TMUS:
0.29
DTEGY:
1.31
TMUS:
2.19
DTEGY:
2.46
TMUS:
3.49
DTEGY:
$119.87B
TMUS:
$90.53B
DTEGY:
$45.11B
TMUS:
$34.92B
DTEGY:
$49.13B
TMUS:
$28.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTEGY vs. TMUS — Ранг доходности на риск
DTEGY
TMUS
Сравнение DTEGY c TMUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTEGY | TMUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.84 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.84 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | -1.46 | +0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTEGY | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | -1.02 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.21 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.60 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.20 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок DTEGY и TMUS
Максимальная просадка DTEGY за все время составила -40.18%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTEGY и TMUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DTEGY | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.18% | -86.29% | +46.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.44% | -30.37% | +8.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.44% | -33.65% | +12.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.85% | -33.65% | +7.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.18% | -33.65% | -6.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.17% | -33.65% | +16.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -25.96% | +16.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.64% | 17.44% | -4.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTEGY и TMUS
Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с T-Mobile US, Inc. (TMUS) с волатильностью 6.87%. Это указывает на то, что DTEGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DTEGY | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 6.87% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.72% | 19.13% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.01% | 25.03% | -1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.38% | 23.87% | -2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 26.08% | -4.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTEGY и TMUS
Дивидендная доходность DTEGY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности TMUS в 2.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTEGY Deutsche Telekom AG ADR | 3.59% | 2.98% | 2.70% | 3.09% | 7.01% | 2.67% | 5.88% | 4.71% | 4.52% | 3.70% | 6.92% | 3.19% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.23% | 1.80% | 1.28% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DTEGY и TMUS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deutsche Telekom AG ADR и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DTEGY и TMUS
DTEGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Telekom AG ADR сообщила о валовой прибыли в 7.10B при выручке в 30.36B, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.
TMUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DTEGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Telekom AG ADR сообщила об операционной прибыли в 6.62B при выручке в 30.36B, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.
TMUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
DTEGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Telekom AG ADR сообщила о чистой прибыли в 2.08B при выручке в 30.36B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
TMUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
DTEGY and TMUS have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DTEGY has higher volatility (7.29%) compared to TMUS (6.87%). In terms of maximum drawdown, DTEGY dropped -40.18% vs TMUS's -86.29%.
DTEGY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DTEGY и TMUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор