PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTEGY с TMUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DTEGY с TMUS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DTEGY (Deutsche Telekom AG ADR) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. Both operate in the Telecom Services industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, DTEGY returned 11.44%/yr vs 16.49%/yr for TMUS. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DTEGY и TMUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTEGY показывает доходность -5.29%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -10.04%. За последние 10 лет акции DTEGY уступали акциям TMUS по среднегодовой доходности: 11.44% против 16.49% соответственно.

DTEGY

1 день
-0.20%
1 месяц
-12.02%
С начала года
-5.29%
6 месяцев
-4.65%
1 год
-16.42%
3 года*
15.72%
5 лет*
11.47%
10 лет*
11.44%

TMUS

1 день
-2.05%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-10.04%
6 месяцев
-8.23%
1 год
-19.85%
3 года*
12.49%
5 лет*
5.40%
10 лет*
16.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTEGY и TMUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTEGY
Deutsche Telekom AG ADR		-5.29%12.53%28.06%24.40%16.64%3.76%20.51%0.36%0.80%6.79%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		-10.04%-6.58%39.70%15.02%20.71%-13.99%71.96%23.28%0.16%10.43%

Correlation

The correlation between DTEGY and TMUS is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2010 г.

0.37

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DTEGY:

$144.90B

TMUS:

$199.24B

EPS

DTEGY:

€1.82

TMUS:

$9.41

Коэффициент P/E

DTEGY:

14.50

TMUS:

19.21

Коэффициент PEG

DTEGY:

0.61

TMUS:

0.29

Коэффициент P/S

DTEGY:

1.07

TMUS:

2.24

Коэффициент P/B

DTEGY:

2.01

TMUS:

3.57

Общая выручка (12 мес.)

DTEGY:

€119.87B

TMUS:

$90.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

DTEGY:

€45.11B

TMUS:

$34.92B

EBITDA (12 мес.)

DTEGY:

€49.13B

TMUS:

$28.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deutsche Telekom AG ADR

T-Mobile US, Inc.

Часто сравнивают с DTEGY:
DTEGY с BMY.LDTEGY с NOKDTEGY с TDTEGY с ERICDTEGY с WMDTEGY с DAXDTEGY с IFX.DE
Часто сравнивают с TMUS:
TMUS с VZTMUS с TTMUS с DTE.DETMUS с SPOTTMUS с MC.PATMUS с GOOGLTMUS с VTI

Доходность на риск

DTEGY vs. TMUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTEGY
Ранг доходности на риск DTEGY: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTEGY: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTEGY: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTEGY: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTEGY: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTEGY: 88
Ранг коэф-та Мартина
TMUS
Ранг доходности на риск TMUS: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMUS: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTEGY c TMUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DTEGYTMUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
-0.80

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.83
-1.08

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.88

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

-0.66

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

-1.08

-0.34

DTEGY vs. TMUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTEGY на текущий момент составляет -0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TMUS равному -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTEGY и TMUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DTEGY и TMUS

Максимальная просадка DTEGY за все время составила -40.18%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTEGY и TMUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTEGYTMUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.18%

-86.29%

+46.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.62%

-30.37%

+6.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.62%

-33.65%

+10.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.85%

-33.65%

+7.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.18%

-33.65%

-6.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.11%

-32.24%

+9.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.84%

-25.97%

+16.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.64%

18.46%

-6.82%

Волатильность

Сравнение волатильности DTEGY и TMUS

Текущая волатильность для Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY) составляет 7.25%, в то время как у T-Mobile US, Inc. (TMUS) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что DTEGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTEGYTMUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

7.80%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.62%

19.46%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.09%

24.86%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.51%

23.99%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

26.04%

-4.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTEGY и TMUS

Дивидендная доходность DTEGY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности TMUS в 2.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTEGY
Deutsche Telekom AG ADR		3.86%2.98%2.70%3.09%7.01%2.67%5.88%4.71%4.52%3.70%6.92%3.19%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		2.18%1.80%1.28%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DTEGY и TMUS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deutsche Telekom AG ADR и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B22.00B24.00B26.00B28.00B30.00B32.00B20222023202420252026
30.36B
23.11B
(DTEGY) Общая выручка
(TMUS) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. DTEGY значения в EUR, TMUS значения в USD

Сравнение рентабельности DTEGY и TMUS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Deutsche Telekom AG ADR и T-Mobile US, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
23.4%
0
Активы портфеля
DTEGY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Telekom AG ADR сообщила о валовой прибыли в 7.10B при выручке в 30.36B, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.

TMUS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

DTEGY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Telekom AG ADR сообщила об операционной прибыли в 6.62B при выручке в 30.36B, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.

TMUS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.

DTEGY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Telekom AG ADR сообщила о чистой прибыли в 2.08B при выручке в 30.36B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.

TMUS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

Часто задаваемые вопросы

DTEGY and TMUS have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMUS has higher volatility (7.80%) compared to DTEGY (7.25%). In terms of maximum drawdown, DTEGY dropped -40.18% vs TMUS's -86.29%.

DTEGY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTEGY и TMUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор