Сравнение DTEGY с IPAR
DTEGY (Deutsche Telekom AG ADR) and IPAR (Inter Parfums, Inc.) are both stocks. DTEGY operates in Telecom Services (Communication Services), while IPAR operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, DTEGY returned 11.44%/yr vs 16.35%/yr for IPAR. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DTEGY и IPAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DTEGY показывает доходность -5.29%, что значительно ниже, чем у IPAR с доходностью 24.96%. За последние 10 лет акции DTEGY уступали акциям IPAR по среднегодовой доходности: 11.44% против 16.35% соответственно.
DTEGY
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -12.02%
- С начала года
- -5.29%
- 6 месяцев
- -4.65%
- 1 год
- -16.42%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 11.47%
- 10 лет*
- 11.44%
IPAR
- 1 день
- 4.86%
- 1 месяц
- 13.44%
- С начала года
- 24.96%
- 6 месяцев
- 24.31%
- 1 год
- -19.33%
- 3 года*
- -5.57%
- 5 лет*
- 10.25%
- 10 лет*
- 16.35%
Сравнение доходности по годам DTEGY и IPAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTEGY Deutsche Telekom AG ADR | -5.29% | 12.53% | 28.06% | 24.40% | 16.64% | 3.76% | 20.51% | 0.36% | 0.80% | 6.79% |
IPAR Inter Parfums, Inc. | 24.96% | -33.59% | -6.45% | 52.00% | -7.40% | 79.01% | -16.23% | 12.74% | 53.32% | 35.12% |
Correlation
The correlation between DTEGY and IPAR is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2010 г. | 0.28 |
The correlation between DTEGY and IPAR shifts across timeframes, from 0.16 (3 years) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DTEGY:
$144.90B
IPAR:
$3.34B
DTEGY:
€1.82
IPAR:
$6.26
DTEGY:
14.50
IPAR:
16.64
DTEGY:
0.61
IPAR:
0.91
DTEGY:
1.07
IPAR:
2.24
DTEGY:
2.01
IPAR:
3.79
DTEGY:
€119.87B
IPAR:
$1.49B
DTEGY:
€45.11B
IPAR:
$955.88M
DTEGY:
€49.13B
IPAR:
$291.43M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTEGY vs. IPAR — Ранг доходности на риск
DTEGY
IPAR
Сравнение DTEGY c IPAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY) и Inter Parfums, Inc. (IPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DTEGY | IPAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.91 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | -0.46 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -0.66 | -0.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DTEGY и IPAR
Максимальная просадка DTEGY за все время составила -40.18%, что меньше максимальной просадки IPAR в -81.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTEGY и IPAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DTEGY | IPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.18% | -81.82% | +41.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.62% | -42.14% | +18.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.62% | -46.41% | +22.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.85% | -46.51% | +20.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.18% | -54.94% | +14.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.11% | -28.06% | +4.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.84% | -28.43% | +18.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.64% | 29.14% | -17.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTEGY и IPAR
Текущая волатильность для Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY) составляет 7.25%, в то время как у Inter Parfums, Inc. (IPAR) волатильность равна 10.96%. Это указывает на то, что DTEGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DTEGY | IPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 10.96% | -3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.62% | 21.57% | -1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.09% | 30.09% | -6.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.51% | 33.62% | -12.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.51% | 36.86% | -15.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTEGY и IPAR
Дивидендная доходность DTEGY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности IPAR в 3.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTEGY Deutsche Telekom AG ADR | 3.86% | 2.98% | 2.70% | 3.09% | 7.01% | 2.67% | 5.88% | 4.71% | 4.52% | 3.70% | 6.92% | 3.19% |
IPAR Inter Parfums, Inc. | 3.07% | 3.77% | 2.28% | 1.74% | 2.07% | 0.94% | 0.55% | 1.59% | 1.38% | 1.66% | 1.89% | 2.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DTEGY и IPAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deutsche Telekom AG ADR и Inter Parfums, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DTEGY и IPAR
DTEGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Telekom AG ADR сообщила о валовой прибыли в 7.10B при выручке в 30.36B, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.
IPAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inter Parfums, Inc. сообщила о валовой прибыли в 224.64M при выручке в 344.89M, что соответствует валовой рентабельности в 65.1%.
DTEGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Telekom AG ADR сообщила об операционной прибыли в 6.62B при выручке в 30.36B, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.
IPAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inter Parfums, Inc. сообщила об операционной прибыли в 74.13M при выручке в 344.89M, что соответствует операционной рентабельности 21.5%.
DTEGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Telekom AG ADR сообщила о чистой прибыли в 2.08B при выручке в 30.36B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
IPAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inter Parfums, Inc. сообщила о чистой прибыли в 75.21M при выручке в 344.89M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
Часто задаваемые вопросы
DTEGY and IPAR have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IPAR has higher volatility (10.96%) compared to DTEGY (7.25%). In terms of maximum drawdown, DTEGY dropped -40.18% vs IPAR's -81.82%.
IPAR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.64 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DTEGY и IPAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор