Сравнение ERBIX с MVGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund (ERBIX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX).
ERBIX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 11 окт. 2010 г.. MVGIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности ERBIX и MVGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ERBIX и MVGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERBIX Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund | -2.81% | 18.35% | 15.00% | 14.63% | -14.75% | 17.75% | 16.49% | 36.69% | -11.86% | 20.94% |
MVGIX MFS Low Volatility Global Equity Fund | 0.12% | 16.30% | 12.64% | 13.71% | -8.21% | 16.84% | 5.47% | 20.59% | -2.40% | 18.49% |
Доходность по периодам
С начала года, ERBIX показывает доходность -2.81%, что значительно ниже, чем у MVGIX с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции ERBIX превзошли акции MVGIX по среднегодовой доходности: 11.21% против 9.14% соответственно.
ERBIX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -2.81%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- 11.21%
MVGIX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 9.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ERBIX и MVGIX
ERBIX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии MVGIX в 0.74%.
Доходность на риск
ERBIX vs. MVGIX — Ранг доходности на риск
ERBIX
MVGIX
Сравнение ERBIX c MVGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund (ERBIX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERBIX | MVGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.18 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.64 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.48 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 6.28 | +0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERBIX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.18 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.87 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.74 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.73 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между ERBIX и MVGIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERBIX и MVGIX
Дивидендная доходность ERBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.67%, что больше доходности MVGIX в 10.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERBIX Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund | 18.67% | 18.14% | 4.12% | 8.82% | 5.97% | 13.08% | 2.63% | 16.82% | 5.93% | 5.78% | 3.59% | 2.32% |
MVGIX MFS Low Volatility Global Equity Fund | 10.93% | 10.94% | 7.84% | 1.88% | 3.98% | 9.43% | 1.55% | 2.79% | 4.98% | 1.95% | 1.60% | 1.94% |
Просадки
Сравнение просадок ERBIX и MVGIX
Максимальная просадка ERBIX за все время составила -29.18%, примерно равная максимальной просадке MVGIX в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERBIX и MVGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ERBIX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.18% | -30.19% | +1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.44% | -8.65% | -2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.32% | -18.01% | -6.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.18% | -30.19% | +1.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.59% | -6.99% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.53% | -2.89% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.04% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERBIX и MVGIX
Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund (ERBIX) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что ERBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ERBIX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 3.77% | +2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.26% | 5.94% | +4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.02% | 10.60% | +6.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.91% | 10.54% | +4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 12.39% | +3.97% |