PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERBIX с GAOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ERBIX с GAOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund (ERBIX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX).

ERBIX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 11 окт. 2010 г.. GAOAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ERBIX и GAOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund (ERBIX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ERBIX и GAOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ERBIX
Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund		-2.81%18.35%15.00%14.63%-14.75%17.75%16.49%36.69%-11.86%20.94%
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		-3.89%14.68%7.91%12.69%-18.74%3.60%15.29%15.95%-6.07%16.82%

Доходность по периодам

С начала года, ERBIX показывает доходность -2.81%, что значительно выше, чем у GAOAX с доходностью -3.89%. За последние 10 лет акции ERBIX превзошли акции GAOAX по среднегодовой доходности: 11.21% против 5.74% соответственно.

ERBIX

1 день
3.16%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
0.68%
1 год
17.69%
3 года*
12.66%
5 лет*
7.17%
10 лет*
11.21%

GAOAX

1 день
1.47%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-2.79%
1 год
9.60%
3 года*
8.41%
5 лет*
1.86%
10 лет*
5.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund

JPMorgan Global Allocation Fund A

Часто сравнивают с ERBIX:
ERBIX с EEOFXERBIX с FRDPXERBIX с VIGERBIX с SCHGERBIX с GCCHXERBIX с FMIEXERBIX с ARTHX
Часто сравнивают с GAOAX:
GAOAX с VOOGAOAX с DFIVXGAOAX с GBOSXGAOAX с UCEQXGAOAX с VHIAXGAOAX с VMNVXGAOAX с MVGIX

Сравнение комиссий ERBIX и GAOAX

ERBIX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии GAOAX в 1.04%.

GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A
ERBIX
Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund

Доходность на риск

ERBIX vs. GAOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERBIX
Ранг доходности на риск ERBIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERBIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERBIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERBIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERBIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERBIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
GAOAX
Ранг доходности на риск GAOAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAOAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAOAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAOAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAOAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAOAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERBIX c GAOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund (ERBIX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERBIXGAOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.86

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.24

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.17

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.10

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

4.47

+2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERBIX vs. GAOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERBIX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAOAX равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERBIX и GAOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERBIXGAOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.86

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.17

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.53

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.54

+0.15

Корреляция

Корреляция между ERBIX и GAOAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERBIX и GAOAX

Дивидендная доходность ERBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.67%, что больше доходности GAOAX в 10.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERBIX
Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund		18.67%18.14%4.12%8.82%5.97%13.08%2.63%16.82%5.93%5.78%3.59%2.32%
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		10.04%10.15%2.34%0.00%4.62%4.61%1.54%2.43%2.52%2.95%2.59%0.96%

Просадки

Сравнение просадок ERBIX и GAOAX

Максимальная просадка ERBIX за все время составила -29.18%, примерно равная максимальной просадке GAOAX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERBIX и GAOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ERBIXGAOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.18%

-29.02%

-0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-8.95%

-2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.32%

-29.02%

+4.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.18%

-29.02%

-0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.59%

-7.61%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.53%

-6.01%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.20%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ERBIX и GAOAX

Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund (ERBIX) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что ERBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ERBIXGAOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

4.98%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

7.55%

+2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

11.53%

+5.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

11.03%

+3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

10.81%

+5.55%