Сравнение ERBIX с GAOAX
ERBIX (Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund) and GAOAX (JPMorgan Global Allocation Fund A) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, ERBIX returned 12.33%/yr vs 6.41%/yr for GAOAX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. ERBIX charges 0.93%/yr vs 1.04%/yr for GAOAX.
Доходность
Сравнение доходности ERBIX и GAOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERBIX показывает доходность 11.34%, что значительно выше, чем у GAOAX с доходностью 4.89%. За последние 10 лет акции ERBIX превзошли акции GAOAX по среднегодовой доходности: 12.33% против 6.41% соответственно.
ERBIX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 2.17%
- С начала года
- 11.34%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- 27.21%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 12.33%
GAOAX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- 5.38%
- 1 год
- 14.70%
- 3 года*
- 11.67%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 6.41%
Сравнение доходности по годам ERBIX и GAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERBIX Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund | 11.34% | 18.35% | 15.00% | 14.63% | -14.75% | 17.75% | 16.49% | 36.69% | -11.86% | 20.94% |
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | 4.89% | 14.68% | 7.91% | 12.69% | -18.74% | 3.60% | 15.29% | 15.95% | -6.07% | 16.82% |
Correlation
The correlation between ERBIX and GAOAX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2013 г. | 0.95 |
The correlation between ERBIX and GAOAX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERBIX vs. GAOAX — Ранг доходности на риск
ERBIX
GAOAX
Сравнение ERBIX c GAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund (ERBIX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERBIX | GAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.27 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 1.62 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.70 | 6.47 | +5.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERBIX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 1.50 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.26 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.59 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.60 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок ERBIX и GAOAX
Максимальная просадка ERBIX за все время составила -29.18%, примерно равная максимальной просадке GAOAX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERBIX и GAOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERBIX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.18% | -29.02% | -0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -8.95% | -1.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.49% | -10.87% | -5.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.32% | -29.02% | +4.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.18% | -29.02% | -0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.55% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.49% | -5.96% | +1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 2.24% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERBIX и GAOAX
Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund (ERBIX) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что ERBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERBIX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 2.93% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.36% | 7.99% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.80% | 9.73% | +3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.96% | 11.10% | +3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.40% | 10.87% | +5.53% |
Сравнение комиссий ERBIX и GAOAX
ERBIX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии GAOAX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERBIX и GAOAX
Дивидендная доходность ERBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.29%, что больше доходности GAOAX в 9.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERBIX Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund | 16.29% | 18.14% | 4.12% | 8.82% | 5.97% | 13.08% | 2.63% | 16.82% | 5.93% | 5.78% | 3.59% | 2.32% |
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | 9.20% | 10.15% | 2.34% | 0.00% | 4.62% | 4.61% | 1.54% | 2.43% | 2.52% | 2.95% | 2.59% | 0.96% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, ERBIX and GAOAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ERBIX has higher volatility (3.69%) compared to GAOAX (2.93%). In terms of maximum drawdown, ERBIX dropped -29.18% vs GAOAX's -29.02%.
ERBIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ERBIX и GAOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор