Сравнение ERBIX с EISMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund (ERBIX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX).
ERBIX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 11 окт. 2010 г.. EISMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности ERBIX и EISMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ERBIX и EISMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERBIX Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund | -2.81% | 18.35% | 15.00% | 14.63% | -14.75% | 17.75% | 16.49% | 36.69% | -11.86% | 20.94% |
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | -4.80% | -5.66% | 17.64% | 14.01% | -8.77% | 22.02% | 11.31% | 34.37% | -5.55% | 24.71% |
Доходность по периодам
С начала года, ERBIX показывает доходность -2.81%, что значительно выше, чем у EISMX с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции ERBIX превзошли акции EISMX по среднегодовой доходности: 11.21% против 9.69% соответственно.
ERBIX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -2.81%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- 11.21%
EISMX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- -4.80%
- 6 месяцев
- -5.24%
- 1 год
- -6.26%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ERBIX и EISMX
ERBIX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии EISMX в 0.88%.
Доходность на риск
ERBIX vs. EISMX — Ранг доходности на риск
ERBIX
EISMX
Сравнение ERBIX c EISMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund (ERBIX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERBIX | EISMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | -0.31 | +1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | -0.33 | +1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.96 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | -0.36 | +1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | -0.82 | +7.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERBIX | EISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | -0.31 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.24 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.52 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.53 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между ERBIX и EISMX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERBIX и EISMX
Дивидендная доходность ERBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.67%, что больше доходности EISMX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERBIX Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund | 18.67% | 18.14% | 4.12% | 8.82% | 5.97% | 13.08% | 2.63% | 16.82% | 5.93% | 5.78% | 3.59% | 2.32% |
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | 6.75% | 6.43% | 7.26% | 2.78% | 10.37% | 10.49% | 9.80% | 6.52% | 7.20% | 3.30% | 3.58% | 6.70% |
Просадки
Сравнение просадок ERBIX и EISMX
Максимальная просадка ERBIX за все время составила -29.18%, что меньше максимальной просадки EISMX в -45.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERBIX и EISMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ERBIX | EISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.18% | -45.32% | +16.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.44% | -14.66% | +3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.32% | -19.81% | -4.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.18% | -39.95% | +10.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.59% | -15.38% | +7.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.53% | -5.77% | +1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 6.43% | -3.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERBIX и EISMX
Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund (ERBIX) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что ERBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ERBIX | EISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 4.80% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.26% | 11.30% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.02% | 18.96% | -1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.91% | 17.09% | -2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 18.83% | -2.47% |