PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERBIX с EISMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERBIX с EISMX

Последнее обновление 1 июл. 2026 г.
See Documentation

ERBIX (Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund) and EISMX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund) are both mutual funds - ERBIX is a Global Equities fund managed by Eaton Vance, while EISMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, ERBIX returned 12.36%/yr vs 9.93%/yr for EISMX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ERBIX charges 0.93%/yr vs 0.88%/yr for EISMX.

Доходность

Сравнение доходности ERBIX и EISMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund (ERBIX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERBIX показывает доходность 10.30%, что значительно выше, чем у EISMX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции ERBIX превзошли акции EISMX по среднегодовой доходности: 12.36% против 9.93% соответственно.

ERBIX

1 день
1.11%
1 месяц
-0.50%
С начала года
10.30%
6 месяцев
9.63%
1 год
21.98%
3 года*
16.08%
5 лет*
8.80%
10 лет*
12.36%

EISMX

1 день
-0.33%
1 месяц
2.48%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
-1.29%
1 год
-4.53%
3 года*
6.33%
5 лет*
4.24%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERBIX и EISMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ERBIX
Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund		10.30%18.35%15.00%14.63%-14.75%17.75%16.49%36.69%-11.86%20.94%
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund		-0.24%-5.66%17.64%14.01%-8.77%22.02%11.31%34.37%-5.55%24.71%

Correlation

The correlation between ERBIX and EISMX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г.

0.82

Over the past year, the correlation between ERBIX and EISMX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund

Часто сравнивают с ERBIX:
ERBIX с EEOFXERBIX с FRDPXERBIX с SCHGERBIX с VIGERBIX с FMIEXERBIX с EIMAXERBIX с ARTHX
Часто сравнивают с EISMX:
EISMX с FMIMXEISMX с FGKFXEISMX с TMCPXEISMX с FLKSXEISMX с MSJIXEISMX с IJHEISMX с GWGIX

Доходность на риск

ERBIX vs. EISMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERBIX
Ранг доходности на риск ERBIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERBIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERBIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERBIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERBIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERBIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
EISMX
Ранг доходности на риск EISMX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EISMX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EISMX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EISMX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EISMX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EISMX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERBIX c EISMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund (ERBIX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ERBIXEISMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
-0.27

+1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
-0.29

+2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.97

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

-0.29

+2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.57

-0.53

+10.10

ERBIX vs. EISMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERBIX на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа EISMX равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERBIX и EISMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ERBIX и EISMX

Максимальная просадка ERBIX за все время составила -29.18%, что меньше максимальной просадки EISMX в -45.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERBIX и EISMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERBIXEISMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.18%

-45.32%

+16.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-14.66%

+4.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.49%

-19.39%

+2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.32%

-19.81%

-4.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.18%

-39.95%

+10.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-11.32%

+9.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.48%

-5.85%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

7.92%

-5.56%

Волатильность

Сравнение волатильности ERBIX и EISMX

Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund (ERBIX) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что ERBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERBIXEISMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

4.86%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.40%

11.74%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.66%

15.68%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.10%

17.16%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

18.81%

-2.48%

Сравнение комиссий ERBIX и EISMX

ERBIX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии EISMX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERBIX и EISMX

Дивидендная доходность ERBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.45%, что больше доходности EISMX в 6.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund		6.44%6.43%7.26%2.78%10.37%10.49%9.80%6.52%7.20%3.30%3.58%6.70%
ERBIX
Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund		16.45%18.14%4.12%8.82%5.97%13.08%2.63%16.82%5.93%5.78%3.59%2.32%

Часто задаваемые вопросы

ERBIX and EISMX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ERBIX has higher volatility (5.58%) compared to EISMX (4.86%). In terms of maximum drawdown, ERBIX dropped -29.18% vs EISMX's -45.32%.

ERBIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERBIX и EISMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор