PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERBIX с EHSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ERBIX с EHSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund (ERBIX) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX).

ERBIX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 11 окт. 2010 г.. EHSTX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 23 сент. 1931 г..

Доходность

Сравнение доходности ERBIX и EHSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund (ERBIX) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ERBIX и EHSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ERBIX
Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund		-2.81%18.35%15.00%14.63%-14.75%17.75%16.49%36.69%-11.86%20.94%
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		0.60%12.11%11.25%7.93%-2.80%24.25%2.29%30.84%-6.96%14.79%

Доходность по периодам

С начала года, ERBIX показывает доходность -2.81%, что значительно ниже, чем у EHSTX с доходностью 0.60%. За последние 10 лет акции ERBIX превзошли акции EHSTX по среднегодовой доходности: 11.21% против 9.84% соответственно.

ERBIX

1 день
3.16%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
0.68%
1 год
17.69%
3 года*
12.66%
5 лет*
7.17%
10 лет*
11.21%

EHSTX

1 день
2.17%
1 месяц
-5.87%
С начала года
0.60%
6 месяцев
4.82%
1 год
11.62%
3 года*
11.11%
5 лет*
7.91%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund

Eaton Vance Large-Cap Value Fund

Часто сравнивают с ERBIX:
ERBIX с EEOFXERBIX с FRDPXERBIX с VIGERBIX с SCHGERBIX с GCCHXERBIX с FMIEXERBIX с ARTHX
Часто сравнивают с EHSTX:
EHSTX с FISEXEHSTX с FRDPXEHSTX с LBWIXEHSTX с DVYEHSTX с SPYEHSTX с EAEMXEHSTX с EAIIX

Сравнение комиссий ERBIX и EHSTX

ERBIX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии EHSTX в 1.01%.

EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund
ERBIX
Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund

Доходность на риск

ERBIX vs. EHSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERBIX
Ранг доходности на риск ERBIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERBIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERBIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERBIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERBIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERBIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
EHSTX
Ранг доходности на риск EHSTX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHSTX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHSTX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHSTX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHSTX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHSTX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERBIX c EHSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund (ERBIX) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERBIXEHSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.73

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.11

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.16

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.06

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

4.39

+2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERBIX vs. EHSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERBIX на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа EHSTX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERBIX и EHSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERBIXEHSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.73

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.54

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.57

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.51

+0.18

Корреляция

Корреляция между ERBIX и EHSTX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERBIX и EHSTX

Дивидендная доходность ERBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.67%, что больше доходности EHSTX в 6.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERBIX
Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund		18.67%18.14%4.12%8.82%5.97%13.08%2.63%16.82%5.93%5.78%3.59%2.32%
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		6.05%6.12%4.03%2.93%4.25%7.32%1.94%2.76%10.94%5.88%1.33%11.02%

Просадки

Сравнение просадок ERBIX и EHSTX

Максимальная просадка ERBIX за все время составила -29.18%, что меньше максимальной просадки EHSTX в -53.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERBIX и EHSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

ERBIXEHSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.18%

-53.47%

+24.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-11.79%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.32%

-16.44%

-7.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.18%

-39.30%

+10.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.59%

-6.30%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.53%

-7.43%

+2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.86%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ERBIX и EHSTX

Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund (ERBIX) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что ERBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EHSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ERBIXEHSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

4.62%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

8.60%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

15.80%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

14.71%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

17.27%

-0.91%