Сравнение ERASX с PFSLX
ERASX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A) and PFSLX (Paradigm Select Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, ERASX returned 10.69%/yr vs 17.50%/yr for PFSLX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ERASX charges 0.81%/yr vs 1.16%/yr for PFSLX.
Доходность
Сравнение доходности ERASX и PFSLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERASX показывает доходность -3.57%, что значительно ниже, чем у PFSLX с доходностью 42.66%. За последние 10 лет акции ERASX уступали акциям PFSLX по среднегодовой доходности: 10.69% против 17.50% соответственно.
ERASX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- -3.57%
- 6 месяцев
- -5.07%
- 1 год
- -6.81%
- 3 года*
- 6.62%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- 10.69%
PFSLX
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- 7.00%
- С начала года
- 42.66%
- 6 месяцев
- 39.48%
- 1 год
- 73.53%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 14.14%
- 10 лет*
- 17.50%
Сравнение доходности по годам ERASX и PFSLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERASX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A | -3.57% | -5.59% | 17.74% | 14.08% | -8.72% | 22.10% | 11.40% | 44.21% | -5.47% | 24.82% |
PFSLX Paradigm Select Fund | 42.66% | 13.27% | 16.73% | 26.94% | -26.44% | 31.16% | 26.05% | 38.32% | -9.93% | 16.13% |
Correlation
The correlation between ERASX and PFSLX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between ERASX and PFSLX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERASX vs. PFSLX — Ранг доходности на риск
ERASX
PFSLX
Сравнение ERASX c PFSLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (ERASX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERASX | PFSLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.46 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 7.08 | -7.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 27.11 | -27.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERASX и PFSLX
Максимальная просадка ERASX за все время составила -39.94%, что меньше максимальной просадки PFSLX в -91.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERASX и PFSLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERASX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.94% | -91.83% | +51.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -10.91% | -3.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.36% | -91.83% | +72.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.77% | -91.83% | +72.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.94% | -91.83% | +51.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.20% | -82.74% | +68.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -13.90% | +8.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.82% | 2.84% | +4.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERASX и PFSLX
Текущая волатильность для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (ERASX) составляет 4.31%, в то время как у Paradigm Select Fund (PFSLX) волатильность равна 11.05%. Это указывает на то, что ERASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERASX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 11.05% | -6.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 21.13% | -9.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.54% | 26.26% | -10.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.08% | 146.12% | -129.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.91% | 104.49% | -85.58% |
Сравнение комиссий ERASX и PFSLX
ERASX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии PFSLX в 1.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERASX и PFSLX
Дивидендная доходность ERASX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности PFSLX в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERASX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A | 6.67% | 6.44% | 7.29% | 2.82% | 10.26% | 10.40% | 9.73% | 13.15% | 7.16% | 3.29% | 3.57% | 6.68% |
PFSLX Paradigm Select Fund | 0.10% | 0.14% | 0.02% | 0.31% | 0.01% | 0.17% | 0.11% | 0.58% | 2.93% | 3.89% | 0.74% | 9.40% |
Часто задаваемые вопросы
ERASX and PFSLX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFSLX has higher volatility (11.05%) compared to ERASX (4.31%). In terms of maximum drawdown, ERASX dropped -39.94% vs PFSLX's -91.83%.
PFSLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ERASX и PFSLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор