Сравнение ERASX с EIRAX
ERASX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A) and EIRAX (Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund) are both mutual funds - ERASX is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Eaton Vance, while EIRAX is a Tactical Allocation fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, ERASX returned 10.72%/yr vs 5.94%/yr for EIRAX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ERASX charges 0.81%/yr vs 0.93%/yr for EIRAX.
Доходность
Сравнение доходности ERASX и EIRAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERASX показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у EIRAX с доходностью 7.62%. За последние 10 лет акции ERASX превзошли акции EIRAX по среднегодовой доходности: 10.72% против 5.94% соответственно.
ERASX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 2.91%
- 6 месяцев
- -4.23%
- С начала года
- 1.42%
- 1 год
- -3.40%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 10.72%
EIRAX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- 5.54%
- С начала года
- 7.62%
- 1 год
- 15.84%
- 3 года*
- 9.82%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 5.94%
Сравнение доходности по годам ERASX и EIRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERASX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A | 1.42% | -5.59% | 17.74% | 14.08% | -8.72% | 22.10% | 11.40% | 44.21% | -5.47% | 24.82% |
EIRAX Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund | 7.62% | 12.89% | 7.68% | 6.80% | -14.73% | 7.22% | 9.83% | 16.28% | -7.47% | 15.02% |
Correlation
The correlation between ERASX and EIRAX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between ERASX and EIRAX has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERASX vs. EIRAX — Ранг доходности на риск
ERASX
EIRAX
Сравнение ERASX c EIRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (ERASX) и Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERASX | EIRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.32 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 2.10 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 9.26 | -9.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERASX и EIRAX
Максимальная просадка ERASX за все время составила -39.94%, что больше максимальной просадки EIRAX в -19.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERASX и EIRAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERASX | EIRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.94% | -19.85% | -20.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -7.73% | -6.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.36% | -8.71% | -10.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.77% | -19.85% | +0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.94% | -19.85% | -20.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.76% | -0.53% | -9.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -3.80% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.03% | 1.75% | +6.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERASX и EIRAX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (ERASX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что ERASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERASX | EIRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 3.03% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.55% | 8.13% | +3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.68% | 9.39% | +6.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.09% | 8.96% | +8.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.89% | 9.02% | +9.87% |
Сравнение комиссий ERASX и EIRAX
ERASX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии EIRAX в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERASX и EIRAX
Дивидендная доходность ERASX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности EIRAX в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIRAX Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund | 2.60% | 2.80% | 2.35% | 2.58% | 1.11% | 5.68% | 3.13% | 7.42% | 2.98% | 2.35% | 0.73% | 1.59% |
ERASX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A | 6.35% | 6.44% | 7.29% | 2.82% | 10.26% | 10.40% | 9.73% | 13.15% | 7.16% | 3.29% | 3.57% | 6.68% |
Часто задаваемые вопросы
ERASX and EIRAX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ERASX has higher volatility (4.39%) compared to EIRAX (3.03%). In terms of maximum drawdown, ERASX dropped -39.94% vs EIRAX's -19.85%.
EIRAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ERASX и EIRAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор