Сравнение EQX с FSM
EQX (Equinox Gold Corp.) and FSM (Fortuna Silver Mines Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — EQX in Gold, FSM in Silver. Over the past 5 years, EQX returned 4.72%/yr vs 6.64%/yr for FSM. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EQX и FSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQX показывает доходность -19.91%, что значительно ниже, чем у FSM с доходностью -3.98%.
EQX
- 1 день
- -7.35%
- 1 месяц
- -18.95%
- С начала года
- -19.91%
- 6 месяцев
- -18.40%
- 1 год
- 62.96%
- 3 года*
- 32.99%
- 5 лет*
- 4.72%
- 10 лет*
- —
FSM
- 1 день
- -4.07%
- 1 месяц
- 2.17%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 41.02%
- 3 года*
- 39.37%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 4.24%
Сравнение доходности по годам EQX и FSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQX Equinox Gold Corp. | -19.91% | 179.68% | 2.66% | 49.09% | -51.48% | -34.62% | 34.29% | 106.43% | -12.75% |
FSM Fortuna Silver Mines Inc. | -3.98% | 128.67% | 11.14% | 2.93% | -3.85% | -52.67% | 101.96% | 12.09% | -31.84% |
Correlation
The correlation between EQX and FSM is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2018 г. | 0.67 |
The correlation between EQX and FSM has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
EQX:
$9.26B
FSM:
$3.13B
EQX:
$0.89
FSM:
$1.06
EQX:
12.60
FSM:
8.86
EQX:
0.02
FSM:
0.13
EQX:
3.37
FSM:
2.76
EQX:
1.51
FSM:
1.77
EQX:
$2.29B
FSM:
$1.10B
EQX:
$866.94M
FSM:
$598.05M
EQX:
$1.22B
FSM:
$743.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQX vs. FSM — Ранг доходности на риск
EQX
FSM
Сравнение EQX c FSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equinox Gold Corp. (EQX) и Fortuna Silver Mines Inc. (FSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQX | FSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.11 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | 2.70 | +1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQX | FSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.72 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.12 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.13 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок EQX и FSM
Максимальная просадка EQX за все время составила -81.06%, что меньше максимальной просадки FSM в -92.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQX и FSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQX | FSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.06% | -92.25% | +11.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.06% | -37.26% | -2.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.06% | -37.26% | -2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.17% | -69.44% | -2.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.06% | -31.04% | -9.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.12% | -45.18% | +7.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.35% | 15.23% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQX и FSM
Equinox Gold Corp. (EQX) имеет более высокую волатильность в 19.46% по сравнению с Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) с волатильностью 16.24%. Это указывает на то, что EQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQX | FSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.46% | 16.24% | +3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.31% | 44.21% | +3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.00% | 57.30% | +2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.44% | 57.27% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.41% | 59.40% | -3.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQX и FSM
Дивидендная доходность EQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как FSM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
EQX Equinox Gold Corp. | 0.27% |
FSM Fortuna Silver Mines Inc. | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EQX и FSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equinox Gold Corp. и Fortuna Silver Mines Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EQX и FSM
EQX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equinox Gold Corp. сообщила о валовой прибыли в 438.50M при выручке в 861.59M, что соответствует валовой рентабельности в 50.9%.
FSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortuna Silver Mines Inc. сообщила о валовой прибыли в 211.84M при выручке в 342.47M, что соответствует валовой рентабельности в 61.9%.
EQX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equinox Gold Corp. сообщила об операционной прибыли в 390.23M при выручке в 861.59M, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
FSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortuna Silver Mines Inc. сообщила об операционной прибыли в 182.18M при выручке в 342.47M, что соответствует операционной рентабельности 53.2%.
EQX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equinox Gold Corp. сообщила о чистой прибыли в 310.11M при выручке в 861.59M, что соответствует чистой рентабельности 36.0%.
FSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortuna Silver Mines Inc. сообщила о чистой прибыли в 111.01M при выручке в 342.47M, что соответствует чистой рентабельности 32.4%.
Часто задаваемые вопросы
EQX and FSM have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EQX has higher volatility (19.46%) compared to FSM (16.24%). In terms of maximum drawdown, EQX dropped -81.06% vs FSM's -92.25%.
EQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EQX и FSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор