PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQWL с SCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQWL с SCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).

EQWL и SCHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQWL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 100 Equal Weighted. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EQWL и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQWL и SCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF		-1.85%17.61%19.11%19.48%-11.46%28.29%13.94%29.54%-6.30%24.41%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		-3.70%17.46%24.88%26.84%-19.41%26.81%20.81%31.22%-4.66%21.95%

Доходность по периодам

С начала года, EQWL показывает доходность -1.85%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью -3.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EQWL имеют среднегодовую доходность 13.61%, а акции SCHX немного впереди с 14.02%.

EQWL

1 день
0.17%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-1.85%
6 месяцев
1.17%
1 год
14.11%
3 года*
16.14%
5 лет*
10.98%
10 лет*
13.61%

SCHX

1 день
0.78%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-3.70%
6 месяцев
-1.70%
1 год
17.91%
3 года*
18.55%
5 лет*
11.30%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 100 Equal Weight ETF

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Часто сравнивают с EQWL:
EQWL с RSPEQWL с VOOEQWL с SPYEQWL с QQQEQWL с SCHDEQWL с VTVEQWL с RSPN
Часто сравнивают с SCHX:
SCHX с VOOSCHX с SWPPXSCHX с SCHGSCHX с SCHBSCHX с SPYSCHX с SCHDSCHX с FNDX

Сравнение комиссий EQWL и SCHX

EQWL берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF

Доходность на риск

EQWL vs. SCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQWL
Ранг доходности на риск EQWL: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQWL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQWL: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQWL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQWL: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQWL: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQWL c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQWLSCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.98

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.50

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.51

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

7.02

-1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQWL vs. SCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQWL на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQWL и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQWLSCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.98

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.66

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.78

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.80

-0.24

Корреляция

Корреляция между EQWL и SCHX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQWL и SCHX

Дивидендная доходность EQWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности SCHX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF		1.70%1.67%1.86%1.97%2.12%1.65%2.01%2.04%2.23%1.27%2.01%2.03%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.16%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%

Просадки

Сравнение просадок EQWL и SCHX

Максимальная просадка EQWL за все время составила -49.36%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQWL и SCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

EQWLSCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.36%

-34.33%

-15.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-12.19%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.99%

-25.41%

+2.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.30%

-34.33%

+0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.51%

-5.67%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-4.00%

-2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.62%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности EQWL и SCHX

Текущая волатильность для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) составляет 4.15%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что EQWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQWLSCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

5.36%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

9.67%

-1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

18.33%

-2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.98%

17.13%

-2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

18.13%

-1.35%