PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EQWL с PSMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EQWL и PSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQWL и PSMD


2026 (YTD)202520242023202220212020
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
-1.85%17.61%19.11%19.48%-11.46%28.29%1.35%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF
-1.59%11.45%12.78%17.46%-4.47%11.23%0.95%

Доходность по периодам

С начала года, EQWL показывает доходность -1.85%, что значительно ниже, чем у PSMD с доходностью -1.59%.


EQWL

1 день
0.17%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-1.85%
6 месяцев
1.17%
1 год
14.11%
3 года*
16.14%
5 лет*
10.98%
10 лет*
13.61%

PSMD

1 день
0.19%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
0.88%
1 год
11.08%
3 года*
11.31%
5 лет*
8.19%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 100 Equal Weight ETF

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Сравнение комиссий EQWL и PSMD

EQWL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PSMD в 0.75%.


Доходность на риск

EQWL vs. PSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EQWL
Ранг доходности на риск EQWL: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQWL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQWL: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQWL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQWL: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQWL: 5454
Ранг коэф-та Мартина

PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQWL c PSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EQWLPSMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.10

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.69

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.29

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.52

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

8.55

-3.00

EQWL vs. PSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQWL на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSMD равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQWL и PSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EQWLPSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.10

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.96

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.03

-0.47

Корреляция

Корреляция между EQWL и PSMD составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EQWL и PSMD

Дивидендная доходность EQWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, тогда как PSMD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
1.70%1.67%1.86%1.97%2.12%1.65%2.01%2.04%2.23%1.27%2.01%2.03%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EQWL и PSMD

Максимальная просадка EQWL за все время составила -49.36%, что больше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQWL и PSMD.


Загрузка...

Показатели просадок


EQWLPSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.36%

-11.96%

-37.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-7.51%

-3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.99%

-11.96%

-11.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.51%

-2.70%

-2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-1.71%

-5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

1.33%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности EQWL и PSMD

Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что EQWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EQWLPSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

3.09%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

4.40%

+3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

10.09%

+6.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.98%

8.60%

+6.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

8.56%

+8.22%