Сравнение EQWL с PSMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD).
EQWL и PSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQWL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 100 Equal Weighted. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. PSMD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности EQWL и PSMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EQWL и PSMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | -1.85% | 17.61% | 19.11% | 19.48% | -11.46% | 28.29% | 1.35% |
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF | -1.59% | 11.45% | 12.78% | 17.46% | -4.47% | 11.23% | 0.95% |
Доходность по периодам
С начала года, EQWL показывает доходность -1.85%, что значительно ниже, чем у PSMD с доходностью -1.59%.
EQWL
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -1.85%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 14.11%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 13.61%
PSMD
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 11.08%
- 3 года*
- 11.31%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQWL и PSMD
EQWL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PSMD в 0.75%.
Доходность на риск
EQWL vs. PSMD — Ранг доходности на риск
EQWL
PSMD
Сравнение EQWL c PSMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQWL | PSMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.10 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.69 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.52 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 8.55 | -3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQWL | PSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.10 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.96 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.03 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между EQWL и PSMD составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQWL и PSMD
Дивидендная доходность EQWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, тогда как PSMD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | 1.70% | 1.67% | 1.86% | 1.97% | 2.12% | 1.65% | 2.01% | 2.04% | 2.23% | 1.27% | 2.01% | 2.03% |
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EQWL и PSMD
Максимальная просадка EQWL за все время составила -49.36%, что больше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQWL и PSMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EQWL | PSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.36% | -11.96% | -37.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -7.51% | -3.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.99% | -11.96% | -11.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.51% | -2.70% | -2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -1.71% | -5.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 1.33% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQWL и PSMD
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что EQWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EQWL | PSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 3.09% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 4.40% | +3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.12% | 10.09% | +6.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.98% | 8.60% | +6.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.78% | 8.56% | +8.22% |