Сравнение EQWL с PSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX).
EQWL и PSCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQWL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 100 Equal Weighted. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности EQWL и PSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EQWL и PSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | -1.85% | 17.61% | 19.11% | 19.48% | -11.46% | 28.29% | 1.35% |
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | -1.63% | 12.08% | 13.27% | 16.57% | -7.35% | 9.03% | 0.81% |
Доходность по периодам
С начала года, EQWL показывает доходность -1.85%, что значительно ниже, чем у PSCX с доходностью -1.63%.
EQWL
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -1.85%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 14.11%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 13.61%
PSCX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -1.63%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 12.10%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQWL и PSCX
EQWL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.
Доходность на риск
EQWL vs. PSCX — Ранг доходности на риск
EQWL
PSCX
Сравнение EQWL c PSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQWL | PSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.38 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 2.06 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.33 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 2.00 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 10.18 | -4.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQWL | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.38 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 1.05 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.11 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между EQWL и PSCX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQWL и PSCX
Дивидендная доходность EQWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | 1.70% | 1.67% | 1.86% | 1.97% | 2.12% | 1.65% | 2.01% | 2.04% | 2.23% | 1.27% | 2.01% | 2.03% |
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EQWL и PSCX
Максимальная просадка EQWL за все время составила -49.36%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQWL и PSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EQWL | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.36% | -10.20% | -39.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -6.15% | -5.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.99% | -10.20% | -12.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.51% | -2.58% | -2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -1.92% | -4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 1.21% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQWL и PSCX
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что EQWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EQWL | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 2.82% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 4.31% | +3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.12% | 8.83% | +7.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.98% | 7.06% | +7.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.78% | 7.02% | +9.76% |